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毕业设计（论文）欧式与美式期权二叉树定价及程序实现.doc,姓名：卢众专业：数学与应用数学学号：08101116指导老师：许志军2011年6月3日目录一、期权二叉树定价简介2二、假设2三、符号说明2四、欧式二叉树模型31、一步二叉...
天津大学硕士学位论文基于前景理论和心理账户的二叉树期权定价模型姓名：于小沣申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：杨宝臣20080501中文摘要传统的二叉树期权定价模型，是建立在投资者理性的假设基础之上。
三、二叉树定价模型的简单应用本文运用三步二叉树模型给恒生指数期权定价并将结果与真实市场价格比较。搜集恒生指数2005年至2015年的价格数据，并计算出历史波动率为σ=0.016近似等于恒生指数收益率的波动率。
随机二叉树期权定价模型及模拟分析,期权定价,随机二叉树模型,数值计算。上个世纪七十年代以来金融衍生产品的发展,是金融史上影响最为深远、最激动人心的变化之一。过去二十多年来,金融衍生产品始终...
基于Ito过程的二叉树期权定价模型及局部线性预测法——毕业论文重庆大学硕士学位论文中文摘要“金融数学、金融工程和金融管理（项目编号79790130）”是国家自然科学基金委员会确立的我国九五期间的重大研究项目，期权定价理论则是目前金融工程、金融数学研究的前沿和热点问题。
使用二叉树进行期权定价，主要包含两步：1.从左到右生成二叉树。2.根据生成的二叉树，从右向左计算期权价值。一.从左向右生成二叉树期权定价的已知条件有：股票当前价格S0，执行价格K，到期时间T，无风险利率r，股票价格波动率σ。生成二叉树要知道三
二叉树一种常用的期权定价方法，相比BSM模型，这个方法适用范围更广，可以为美式期权等一些其他品种定价。该方法是保持波动率不变的条件下，将价格路径做简化，根据简化的路径做分析和计算。本文首先介绍使用二叉…
5.4期权定价——二叉树方法5.4.1单步二叉树（1）例子引入例子股票当前价格20，三个月后可能价格为22或18，不分红且有效期3个月的欧式看涨期权执行价格为21，无风险收益率为12%，如何给该期权定…
20092•中国证券期货34研究•Research期权定价公式的二叉树推导与分析（江西财经大学金融学院，江西南昌330013）【摘要】期权的定价方法多种多样，其中最著名的就是B——S模型以及CRR的二叉树模型。
期权的执行价格为145元,障碍价格分别为160元和190元。通过matlab编程实现了上述实例中的向上敲入障碍期权的二叉树和蒙特卡罗模拟定价过程。表1给出了两种模型计算的结果和实际值。
毕业设计（论文）欧式与美式期权二叉树定价及程序实现.doc,姓名：卢众专业：数学与应用数学学号：08101116指导老师：许志军2011年6月3日目录一、期权二叉树定价简介2二、假设2三、符号说明2四、欧式二叉树模型31、一步二叉...
天津大学硕士学位论文基于前景理论和心理账户的二叉树期权定价模型姓名：于小沣申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：杨宝臣20080501中文摘要传统的二叉树期权定价模型，是建立在投资者理性的假设基础之上。
三、二叉树定价模型的简单应用本文运用三步二叉树模型给恒生指数期权定价并将结果与真实市场价格比较。搜集恒生指数2005年至2015年的价格数据，并计算出历史波动率为σ=0.016近似等于恒生指数收益率的波动率。
随机二叉树期权定价模型及模拟分析,期权定价,随机二叉树模型,数值计算。上个世纪七十年代以来金融衍生产品的发展,是金融史上影响最为深远、最激动人心的变化之一。过去二十多年来,金融衍生产品始终...
基于Ito过程的二叉树期权定价模型及局部线性预测法——毕业论文重庆大学硕士学位论文中文摘要“金融数学、金融工程和金融管理（项目编号79790130）”是国家自然科学基金委员会确立的我国九五期间的重大研究项目，期权定价理论则是目前金融工程、金融数学研究的前沿和热点问题。
使用二叉树进行期权定价，主要包含两步：1.从左到右生成二叉树。2.根据生成的二叉树，从右向左计算期权价值。一.从左向右生成二叉树期权定价的已知条件有：股票当前价格S0，执行价格K，到期时间T，无风险利率r，股票价格波动率σ。生成二叉树要知道三
二叉树一种常用的期权定价方法，相比BSM模型，这个方法适用范围更广，可以为美式期权等一些其他品种定价。该方法是保持波动率不变的条件下，将价格路径做简化，根据简化的路径做分析和计算。本文首先介绍使用二叉…
5.4期权定价——二叉树方法5.4.1单步二叉树（1）例子引入例子股票当前价格20，三个月后可能价格为22或18，不分红且有效期3个月的欧式看涨期权执行价格为21，无风险收益率为12%，如何给该期权定…
20092•中国证券期货34研究•Research期权定价公式的二叉树推导与分析（江西财经大学金融学院，江西南昌330013）【摘要】期权的定价方法多种多样，其中最著名的就是B——S模型以及CRR的二叉树模型。
期权的执行价格为145元,障碍价格分别为160元和190元。通过matlab编程实现了上述实例中的向上敲入障碍期权的二叉树和蒙特卡罗模拟定价过程。表1给出了两种模型计算的结果和实际值。
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