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三、二项式期权定价模型在外汇期权中的应用假设目前日元对美元汇率是S0=120,未来每一期汇率变动的可能是上涨为原来的u倍或下跌为原来的du=1.02,d=0.98),期权有效期为两个月,在期权有效期内,日元的定期年利率是f=6%,设两个月期的日元兑换美元的美式
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期权定价二项式模型7.doc,二项期权定价模型二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上...
《二项式期权定价模型8页.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二项式期权定价模型8页.doc（8页珍藏版）》请在文客网上搜索。二项期权定价模型（binomaloptionpricemodel，SCRRModel，BOPM）二项期权定价模型假设股价波动只有...
1.3论文的研究框架整篇论文共分为章，第一章是对整个论文体系的介绍，包括研究背景和意义和论文的框架两部分；第二章是对期权的相关知识和期权定价的性质进行阐述；第三章研究欧式期权定价模型的二项式模型；第四章主要研究Black-Scholes模型的发展
期权定价模型的检验（论文资料）.期权定价模型的检验DavidBates1.引言自1973年Black和Scholes发表了他们关于期权定价的开创性论文以来，有关期权定价的理论和实证研究工作有了突飞猛进的发展。.虽然大部分论文继续采用Black和Scholes何布朗运动的假定，但是...
欧式期权定价理论及其数值计算方法本科毕业论文.doc,毕业论文欧式期权定价理论及其数值计算方法摘要随着全球金融市场的迅猛发展，期权也越来越受到很多人的关注，有必要对期权进行更加深入的研究。前人已经对欧式期权定价进行了很深入的研究，在1973年FischerBlack和MyronScholes建立…
金融工程学课件10.3.1期权二项式定价模型.ppt,;10.4.1期权定价模型期权定价模型是用一个具体的公式来表述期权价格和影响期权价格的各个因素之间的关系。换句话说，如果已知各变量的数值，我们就可以对期权定价。这里，我们主要以欧式看涨期权为例来说明期权定价模型的具体形式和这一模…
二项式期权定价模型在美式外汇期权定价中的应用[摘要]外汇期权具有一般期权的特点,但又有自己独特的地方――外汇期权的标的物是两种货币,其标的物的价格是两种货币的兑换价格,即汇率.这样在外汇期权的定价过程中就要涉及到两种货币的利率问题.同时,美式外汇期权又具有可以在到期前任何...
Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点,但是它的推导过程难以为人们所接受。在1979年,罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型,称为二项式模型(BinomialModel)或二叉树法(Binomialtree)。
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