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毕业设计（论文）欧式与美式期权二叉树定价及程序实现.doc,姓名：卢众专业：数学与应用数学学号：08101116指导老师：许志军2011年6月3日目录一、期权二叉树定价简介2二、假设2三、符号说明2四、欧式二叉树模型31、一步二叉...
硕士论文基于二叉树模型的可转债定价研究可转换债券作为一种介于债券和股票之间的可转换融资工具，兼具了债券、股票和期权的特征。由于可转换债券是中国资本市场上的一种新型金融工具，市场参与者对其价值的了解还不深入，相关理论研究更是处于起步阶段。
天津大学硕士学位论文基于前景理论和心理账户的二叉树期权定价模型姓名：于小沣申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：杨宝臣20080501中文摘要传统的二叉树期权定价模型，是建立在投资者理性的假设基础之上。
基于二叉树模型的可转债定价研究133.1.2引入信用风险的二叉树定价模型随着可转债条款的日益复杂化和多样化，可转债的定价也更加复杂。在每个节点上不仅仅只是看涨期权的到期价值，还包含有赎回价值、回售价值等，应选取其中的最大值进行倒推计算。
天津大学硕士学位论文可转换债券定价的二叉树模型姓名：武丹丹申请学位级别：硕士专业：运筹学与控制论指导教师：荣喜民20070101中文摘要可转换公司债券是资本市场上创新的融资工具之一，在中国尚处于起步阶段。
天津大学硕士学位论文关于期权定价的模糊二叉树模型及其应用姓名：陈怡申请学位级别：硕士专业：系统工程指导教师：唐万生20070501中文摘要在金融市场中，期权作为衍生产品中应用最广泛的品种之一，发挥了越来越重要的作用．二叉树期权定价模型，由于其简单直观的构造，应用相当...
二叉树一种常用的期权定价方法，相比BSM模型，这个方法适用范围更广，可以为美式期权等一些其他品种定价。该方法是保持波动率不变的条件下，将价格路径做简化，根据简化的路径做分析和...
【摘要】：自1979年Cox,Ross,Rubinstein提出二叉树期权定价模型之后,因其简洁的推导过程,而在期权定价理论中得到广泛应用.并通过特定的参数选择使得CRR模型在连续情形下收敛到著名的欧式看涨期权的Black-Scholes公式.而CRR模型假定股票价格的上升、下降幅度为一常数的假定并不符合金融市场的真实情…
而二叉树方法是期权定价常用的一种数值方法,它直观易懂,且对欧式期权和美式期权都可以定价。.本文主要研究在风险中性的市场中运用二叉树模型对亚式期权进行定价。.首先,我们介绍二叉树模型下期权定价的方法,以及存在随机因素情况下的期权定价原则...
关于可转换债券定价的二叉树模型的一点改进,可转换债券,定价模型,二叉树,分发利息。可转换债券是一种极其复杂的信用衍生产品.除了一般的债权之外,它包含着很多的期权,包括转股权、回售权和赎回权等.条款…
毕业设计（论文）欧式与美式期权二叉树定价及程序实现.doc,姓名：卢众专业：数学与应用数学学号：08101116指导老师：许志军2011年6月3日目录一、期权二叉树定价简介2二、假设2三、符号说明2四、欧式二叉树模型31、一步二叉...
硕士论文基于二叉树模型的可转债定价研究可转换债券作为一种介于债券和股票之间的可转换融资工具，兼具了债券、股票和期权的特征。由于可转换债券是中国资本市场上的一种新型金融工具，市场参与者对其价值的了解还不深入，相关理论研究更是处于起步阶段。
天津大学硕士学位论文基于前景理论和心理账户的二叉树期权定价模型姓名：于小沣申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：杨宝臣20080501中文摘要传统的二叉树期权定价模型，是建立在投资者理性的假设基础之上。
基于二叉树模型的可转债定价研究133.1.2引入信用风险的二叉树定价模型随着可转债条款的日益复杂化和多样化，可转债的定价也更加复杂。在每个节点上不仅仅只是看涨期权的到期价值，还包含有赎回价值、回售价值等，应选取其中的最大值进行倒推计算。
天津大学硕士学位论文可转换债券定价的二叉树模型姓名：武丹丹申请学位级别：硕士专业：运筹学与控制论指导教师：荣喜民20070101中文摘要可转换公司债券是资本市场上创新的融资工具之一，在中国尚处于起步阶段。
天津大学硕士学位论文关于期权定价的模糊二叉树模型及其应用姓名：陈怡申请学位级别：硕士专业：系统工程指导教师：唐万生20070501中文摘要在金融市场中，期权作为衍生产品中应用最广泛的品种之一，发挥了越来越重要的作用．二叉树期权定价模型，由于其简单直观的构造，应用相当...
二叉树一种常用的期权定价方法，相比BSM模型，这个方法适用范围更广，可以为美式期权等一些其他品种定价。该方法是保持波动率不变的条件下，将价格路径做简化，根据简化的路径做分析和...
【摘要】：自1979年Cox,Ross,Rubinstein提出二叉树期权定价模型之后,因其简洁的推导过程,而在期权定价理论中得到广泛应用.并通过特定的参数选择使得CRR模型在连续情形下收敛到著名的欧式看涨期权的Black-Scholes公式.而CRR模型假定股票价格的上升、下降幅度为一常数的假定并不符合金融市场的真实情…
而二叉树方法是期权定价常用的一种数值方法,它直观易懂,且对欧式期权和美式期权都可以定价。.本文主要研究在风险中性的市场中运用二叉树模型对亚式期权进行定价。.首先,我们介绍二叉树模型下期权定价的方法,以及存在随机因素情况下的期权定价原则...
关于可转换债券定价的二叉树模型的一点改进,可转换债券,定价模型,二叉树,分发利息。可转换债券是一种极其复杂的信用衍生产品.除了一般的债权之外,它包含着很多的期权,包括转股权、回售权和赎回权等.条款…
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