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天津大学硕士学位论文基于前景理论和心理账户的二叉树期权定价模型姓名：于小沣申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：杨宝臣20080501中文摘要传统的二叉树期权定价模型，是建立在投资者理性的假设基础之上。
另外在推导新型二叉树模型时也提出了一些假设条件，假设其的概率分布是提前已知的，在现实中能否预测的概率分布，以及预测出的各函数的准确可能影响到最终中国科技论文在线-2-二叉树模型的基本思想为了探讨的方便，该处就不考虑二叉树的多阶段
毕业设计（论文）欧式与美式期权二叉树定价及程序实现.doc,姓名：卢众专业：数学与应用数学学号：08101116指导老师：许志军2011年6月3日目录一、期权二叉树定价简介2二、假设2三、符号说明2四、欧式二叉树模型31、一步二叉...
金融数学课程设计最后得到的二叉树表单11.8211.6211.4311.4711.2811.2411.1411.0910.8210.67最终的股价二叉树图五结论通过二叉树，可以通过所给数据算出描述性统计量，从而根据公式求出ud再应用表单计算股价二叉树，二叉树模型是衍生品定价
基于二叉树模型可转债定价——以广汽转债为例.pdf,基于二叉树模型的可转债定价——以广汽转债为例目录一、实验目的2(一)了解可转换债券内涵及可转债市场在国内的发展状况2(二)了解并操作固定收益证券中含权债券的基本定价方法2(三)分析比较计算出来的理论价格2(四)培养无套利思想...
4.2传统二叉树参数模型24-254.3新型二叉树参数模型的构造25-304.3.1参数公式一27-284.3.2参数公式二28-294.3.3参数公式三29-304.4数值计算举例30-32第五章二叉树方法在亚式期权定价中的应用32-475.1亚式期权定价的数学模型32-365.1.1
基于二叉树模型的可转债定价研究.【摘要】：可转换债券作为上市公司进行融资的一种金融工具在我国的发展已有二十余年的历史。.由于其具有较低的发行门槛，在发行初期融资成本也低于债券，当上市公司财务杠杆过大又或是期初不想承担较大的利息现金...
【摘要】：本文使用二叉树模型对2010年1月1日至2017年12月31日在中国市场上流通的87支可转债进行了理论定价。所用的模型包括含违约分支的无风险利率与股价双因子二叉树模型、风险利率与股价双因子二叉树模型、风险利率贴现的股价单因子二叉树模型和无风险利率贴现的股价单因子二叉树模型。
期权定价的二叉树模型——基于风险中性世界.胡娟.【摘要】：期权作为一种衍生金融工具,是一种选择权。.期权价格的高低直接影响到双方的盈亏情况,是期权交易的核心问题,因此期权定价变得十分重要和有意义。.期权定价最常用的模型之一是二叉树...
二叉树期权定价模型在传媒行业上市公司并购估值中的应用.郭凯.【摘要】：并购重组是资本市场的永恒话题。.近年来,随着我国资本市场的不断完善,上市公司的并购重组如火如荼。.然而,并购重组并不总是能产生协同效应,很多情况下它成了拖累上市公司业绩...
天津大学硕士学位论文基于前景理论和心理账户的二叉树期权定价模型姓名：于小沣申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：杨宝臣20080501中文摘要传统的二叉树期权定价模型，是建立在投资者理性的假设基础之上。
另外在推导新型二叉树模型时也提出了一些假设条件，假设其的概率分布是提前已知的，在现实中能否预测的概率分布，以及预测出的各函数的准确可能影响到最终中国科技论文在线-2-二叉树模型的基本思想为了探讨的方便，该处就不考虑二叉树的多阶段
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金融数学课程设计最后得到的二叉树表单11.8211.6211.4311.4711.2811.2411.1411.0910.8210.67最终的股价二叉树图五结论通过二叉树，可以通过所给数据算出描述性统计量，从而根据公式求出ud再应用表单计算股价二叉树，二叉树模型是衍生品定价
基于二叉树模型可转债定价——以广汽转债为例.pdf,基于二叉树模型的可转债定价——以广汽转债为例目录一、实验目的2(一)了解可转换债券内涵及可转债市场在国内的发展状况2(二)了解并操作固定收益证券中含权债券的基本定价方法2(三)分析比较计算出来的理论价格2(四)培养无套利思想...
4.2传统二叉树参数模型24-254.3新型二叉树参数模型的构造25-304.3.1参数公式一27-284.3.2参数公式二28-294.3.3参数公式三29-304.4数值计算举例30-32第五章二叉树方法在亚式期权定价中的应用32-475.1亚式期权定价的数学模型32-365.1.1
基于二叉树模型的可转债定价研究.【摘要】：可转换债券作为上市公司进行融资的一种金融工具在我国的发展已有二十余年的历史。.由于其具有较低的发行门槛，在发行初期融资成本也低于债券，当上市公司财务杠杆过大又或是期初不想承担较大的利息现金...
【摘要】：本文使用二叉树模型对2010年1月1日至2017年12月31日在中国市场上流通的87支可转债进行了理论定价。所用的模型包括含违约分支的无风险利率与股价双因子二叉树模型、风险利率与股价双因子二叉树模型、风险利率贴现的股价单因子二叉树模型和无风险利率贴现的股价单因子二叉树模型。
期权定价的二叉树模型——基于风险中性世界.胡娟.【摘要】：期权作为一种衍生金融工具,是一种选择权。.期权价格的高低直接影响到双方的盈亏情况,是期权交易的核心问题,因此期权定价变得十分重要和有意义。.期权定价最常用的模型之一是二叉树...
二叉树期权定价模型在传媒行业上市公司并购估值中的应用.郭凯.【摘要】：并购重组是资本市场的永恒话题。.近年来,随着我国资本市场的不断完善,上市公司的并购重组如火如荼。.然而,并购重组并不总是能产生协同效应,很多情况下它成了拖累上市公司业绩...
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