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毕业设计（论文）欧式与美式期权二叉树定价及程序实现.doc,姓名：卢众专业：数学与应用数学学号：08101116指导老师：许志军2011年6月3日目录一、期权二叉树定价简介2二、假设2三、符号说明2四、欧式二叉树模型31、一步二叉...
天津大学硕士学位论文基于前景理论和心理账户的二叉树期权定价模型姓名：于小沣申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：杨宝臣20080501中文摘要传统的二叉树期权定价模型，是建立在投资者理性的假设基础之上。
三、二叉树定价模型的简单应用本文运用三步二叉树模型给恒生指数期权定价并将结果与真实市场价格比较。搜集恒生指数2005年至2015年的价格数据，并计算出历史波动率为σ=0.016近似等于恒生指数收益率的波动率。
基于Ito过程的二叉树期权定价模型及局部线性预测法——毕业论文重庆大学硕士学位论文中文摘要“金融数学、金融工程和金融管理（项目编号79790130）”是国家自然科学基金委员会确立的我国九五期间的重大研究项目，期权定价理论则是目前金融工程、金融数学研究的前沿和热点问题。
期权定价公式的二叉树推导与分析.20092•中国证券期货34研究•Research期权定价公式的二叉树推导与分析（江西财经大学金融学院，江西南昌330013）【摘要】期权的定价方法多种多样，其中最著名的就是B——S模型以及CRR的二叉树模型。.本文阐述了期权定价...
使用二叉树进行期权定价，主要包含两步：1.从左到右生成二叉树。2.根据生成的二叉树，从右向左计算期权价值。一.从左向右生成二叉树期权定价的已知条件有：股票当前价格S0，执行价格K，到期时间T，无风险利率r，股票价格波动率σ。生成二叉树…
5.4期权定价——二叉树方法5.4.1单步二叉树（1）例子引入例子股票当前价格20，三个月后可能价格为22或18，不分红且有效期3个月的欧式看涨期权执行价格为21，无风险收益率为12%，如何给该期权定价…
第四章二叉树参数模型23-324.1概率预备知识23-244.2传统二叉树参数模型24-254.3新型二叉树参数模型的构造25-304.3.1参数公式一27-284.3.2参数公式二28-294.3.3参数公式三29-304.4数值计算举例30-32第五章二叉树方法在亚式期权定价中
二叉树期权定价模型在传媒行业上市公司并购估值中的应用.郭凯.【摘要】：并购重组是资本市场的永恒话题。.近年来,随着我国资本市场的不断完善,上市公司的并购重组如火如荼。.然而,并购重组并不总是能产生协同效应,很多情况下它成了拖累上市公司业绩...
论文：模糊不确定性对二叉树期权定价的影响摘要：Cox等（1979）首先给出精确二叉树期权定价模型。但考虑到金融市场的复杂性和人类的模糊性思维习惯，实际的决策问题常常带有模糊性，因此本文运用模糊集合论讨论期权定价，给出期权价格的上限和下限，进而得到模糊期权价格。
毕业设计（论文）欧式与美式期权二叉树定价及程序实现.doc,姓名：卢众专业：数学与应用数学学号：08101116指导老师：许志军2011年6月3日目录一、期权二叉树定价简介2二、假设2三、符号说明2四、欧式二叉树模型31、一步二叉...
天津大学硕士学位论文基于前景理论和心理账户的二叉树期权定价模型姓名：于小沣申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：杨宝臣20080501中文摘要传统的二叉树期权定价模型，是建立在投资者理性的假设基础之上。
三、二叉树定价模型的简单应用本文运用三步二叉树模型给恒生指数期权定价并将结果与真实市场价格比较。搜集恒生指数2005年至2015年的价格数据，并计算出历史波动率为σ=0.016近似等于恒生指数收益率的波动率。
基于Ito过程的二叉树期权定价模型及局部线性预测法——毕业论文重庆大学硕士学位论文中文摘要“金融数学、金融工程和金融管理（项目编号79790130）”是国家自然科学基金委员会确立的我国九五期间的重大研究项目，期权定价理论则是目前金融工程、金融数学研究的前沿和热点问题。
期权定价公式的二叉树推导与分析.20092•中国证券期货34研究•Research期权定价公式的二叉树推导与分析（江西财经大学金融学院，江西南昌330013）【摘要】期权的定价方法多种多样，其中最著名的就是B——S模型以及CRR的二叉树模型。.本文阐述了期权定价...
使用二叉树进行期权定价，主要包含两步：1.从左到右生成二叉树。2.根据生成的二叉树，从右向左计算期权价值。一.从左向右生成二叉树期权定价的已知条件有：股票当前价格S0，执行价格K，到期时间T，无风险利率r，股票价格波动率σ。生成二叉树…
5.4期权定价——二叉树方法5.4.1单步二叉树（1）例子引入例子股票当前价格20，三个月后可能价格为22或18，不分红且有效期3个月的欧式看涨期权执行价格为21，无风险收益率为12%，如何给该期权定价…
第四章二叉树参数模型23-324.1概率预备知识23-244.2传统二叉树参数模型24-254.3新型二叉树参数模型的构造25-304.3.1参数公式一27-284.3.2参数公式二28-294.3.3参数公式三29-304.4数值计算举例30-32第五章二叉树方法在亚式期权定价中
二叉树期权定价模型在传媒行业上市公司并购估值中的应用.郭凯.【摘要】：并购重组是资本市场的永恒话题。.近年来,随着我国资本市场的不断完善,上市公司的并购重组如火如荼。.然而,并购重组并不总是能产生协同效应,很多情况下它成了拖累上市公司业绩...
论文：模糊不确定性对二叉树期权定价的影响摘要：Cox等（1979）首先给出精确二叉树期权定价模型。但考虑到金融市场的复杂性和人类的模糊性思维习惯，实际的决策问题常常带有模糊性，因此本文运用模糊集合论讨论期权定价，给出期权价格的上限和下限，进而得到模糊期权价格。
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