发表服务
毕业设计（论文）欧式与美式期权二叉树定价及程序实现.doc,姓名：卢众专业：数学与应用数学学号：08101116指导老师：许志军2011年6月3日目录一、期权二叉树定价简介2二、假设2三、符号说明2四、欧式二叉树模型31、一步二叉...
可赎回债券的二叉树模型定价及应用.暨南大学经济学院广东广州510632要】可赎回债券是我国主要的债券品种之一,近年来在我国有较快发展,但由于其期权的行使的复杂性以及我国证券市场制度的不完善性,对可赎回债券的定价成为研究的热点。.本文采用拆分...
二叉树期权定价模型在企业并购评估中的应用研究.pdf,优秀博硕毕业论文，完美PDF内部资料、支持编辑复制，值得参考！！！中文摘要随着市场经济的快速发展，并购活动已成为越来越多的企业寻求扩张的一种手段。本文开篇对国内外并购的相关背景进行了简单介绍，并阐述了研究并购价值评估的...
第四章二叉树参数模型23-324.1概率预备知识23-244.2传统二叉树参数模型24-254.3新型二叉树参数模型的构造25-304.3.1参数公式一27-284.3.2参数公式二28-294.3.3参数公式三29-304.4数值计算举例30-32第五章二叉树方法在亚式期权定价中
使用二叉树进行期权定价，主要包含两步：1.从左到右生成二叉树。2.根据生成的二叉树，从右向左计算期权价值。一.从左向右生成二叉树期权定价的已知条件有：股票当前价格S0，执行价格K，到期时间T，无风险利率r，股票价格波动率σ。生成二叉…
绿色债券发展及其定价研究——基于二叉树模型分析.龚玉霞滕秀仪赛尔沃贺小莉.【摘要】：绿色债券是一种着力解决生态环境问题的新型金融工具,兼备"债券"和"绿色"两个特点。.近年来,作为绿色金融的重要组成部分,绿色债券在我国发展迅速。.本文利用二...
其中Cox,Ross和Rubinstein(1979)提出的二叉树定价公式,简单并且直观,作为B-S模型的离散形式,得到了广泛应用。本文以期权为对象,在全面综述已有期权研究方法的基础上,着重分析了期权定价的二叉树方法和三叉树方法,包括最近发展的模糊二叉树模型和模糊三叉树模型。
随机二叉树期权定价模型及模拟分析,期权定价,随机二叉树模型,数值计算。上个世纪七十年代以来金融衍生产品的发展,是金融史上影响最为深远、最激动人心的变化之一。过去二十多年来,金融衍生产品始终...
本文从算法的角度研究连续时间期权定价模型收敛阶的数值解,本文的研究意义在于证明二叉树算法收敛阶,而收敛阶可以精确刻画算法的收敛速度。.在理论上对算法的可靠性和计算效率提供依据,同时对算法的改进提供一个依据。.【作者】刘斤锵；.【导师】马...
其中Cox,Ross和Rubinstein(1979)提出的二叉树定价公式,简单并且直观,作为B-S模型的离散形式,得到了广泛应用。本文以期权为对象,在全面综述已有期权研究方法的基础上,着重分析了期权定价的二叉树方法和三叉树方法,包括最近发展的模糊二叉树模型和模糊三叉
毕业设计（论文）欧式与美式期权二叉树定价及程序实现.doc,姓名：卢众专业：数学与应用数学学号：08101116指导老师：许志军2011年6月3日目录一、期权二叉树定价简介2二、假设2三、符号说明2四、欧式二叉树模型31、一步二叉...
可赎回债券的二叉树模型定价及应用.暨南大学经济学院广东广州510632要】可赎回债券是我国主要的债券品种之一,近年来在我国有较快发展,但由于其期权的行使的复杂性以及我国证券市场制度的不完善性,对可赎回债券的定价成为研究的热点。.本文采用拆分...
二叉树期权定价模型在企业并购评估中的应用研究.pdf,优秀博硕毕业论文，完美PDF内部资料、支持编辑复制，值得参考！！！中文摘要随着市场经济的快速发展，并购活动已成为越来越多的企业寻求扩张的一种手段。本文开篇对国内外并购的相关背景进行了简单介绍，并阐述了研究并购价值评估的...
第四章二叉树参数模型23-324.1概率预备知识23-244.2传统二叉树参数模型24-254.3新型二叉树参数模型的构造25-304.3.1参数公式一27-284.3.2参数公式二28-294.3.3参数公式三29-304.4数值计算举例30-32第五章二叉树方法在亚式期权定价中
使用二叉树进行期权定价，主要包含两步：1.从左到右生成二叉树。2.根据生成的二叉树，从右向左计算期权价值。一.从左向右生成二叉树期权定价的已知条件有：股票当前价格S0，执行价格K，到期时间T，无风险利率r，股票价格波动率σ。生成二叉…
绿色债券发展及其定价研究——基于二叉树模型分析.龚玉霞滕秀仪赛尔沃贺小莉.【摘要】：绿色债券是一种着力解决生态环境问题的新型金融工具,兼备"债券"和"绿色"两个特点。.近年来,作为绿色金融的重要组成部分,绿色债券在我国发展迅速。.本文利用二...
其中Cox,Ross和Rubinstein(1979)提出的二叉树定价公式,简单并且直观,作为B-S模型的离散形式,得到了广泛应用。本文以期权为对象,在全面综述已有期权研究方法的基础上,着重分析了期权定价的二叉树方法和三叉树方法,包括最近发展的模糊二叉树模型和模糊三叉树模型。
随机二叉树期权定价模型及模拟分析,期权定价,随机二叉树模型,数值计算。上个世纪七十年代以来金融衍生产品的发展,是金融史上影响最为深远、最激动人心的变化之一。过去二十多年来,金融衍生产品始终...
本文从算法的角度研究连续时间期权定价模型收敛阶的数值解,本文的研究意义在于证明二叉树算法收敛阶,而收敛阶可以精确刻画算法的收敛速度。.在理论上对算法的可靠性和计算效率提供依据,同时对算法的改进提供一个依据。.【作者】刘斤锵；.【导师】马...
其中Cox,Ross和Rubinstein(1979)提出的二叉树定价公式,简单并且直观,作为B-S模型的离散形式,得到了广泛应用。本文以期权为对象,在全面综述已有期权研究方法的基础上,着重分析了期权定价的二叉树方法和三叉树方法,包括最近发展的模糊二叉树模型和模糊三叉
发表服务