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提供百慕大期权定价方法及实证研究_刘福国word文档在线阅读与免费下载，摘要:昌吉学院学报2013年第4期百慕大期权定价方法及实证研究刘福国（昌吉学院数学系新疆昌吉831100）摘要:利用保险精算方法给出连续市场模型下百慕大期权定价公式，并对我国的上海权证市场中的百慕大式权证的实际数…
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随着经济飞速发展,在人们的经济生活中出现越来越多的金融衍生产品.其中有一种最流行的衍生性的金融产品便是期权.期权定价问题成为热点研究问题.但目前在我国对百慕大期权的定价研究还不够完善.为了进一步研究有关百慕大期权的定价问题,本文将在Sullivan和Lim[27]研究工
基于Libor模型的百慕大互换期权定价及其校准.宋斌，王斯燕.中央财经大学管理科学与工程学院投资系,北京100081.出版日期:2018-03-25发布日期:2018-04-25.PDF(72)引用.宋斌，王斯燕.基于Libor模型的百慕大互换期权定价及其校准[J].系统科学与数学,2018,38(3...
期权定价理论文献综述.doc,期权定价理论文献综述[摘要]本文在首先介绍了期权基本概念的基础上着重介绍了期权定价理论的产生和发展的历史进程；然后对期权定价方法及其实证研究进行了较详细的分类综述，突出综述了在整个期权定价理论中有着重要贡献的Black-Scholes定价模型以及在此基础上出…
永久百慕大期权定价的积分方程方法.罗鹏.【摘要】：最近几年,非标准的美式期权的定价被越来越多的学者进行研究。.永久百慕大期权是一种没有到期日,只能在合约规定的一系列时点上选择是否行权的非标准美式期权。.对于永久百慕大期权定价的研究现在...
提供交叉货币百慕大式互换期权的定价文档免费下载，摘要:应用概率统计第二十七卷第四期21年801月...
跳扩散模型下极值期权的定价,跳扩散模型,极值期权,鞅方法,百慕大期权,美式期权。期权(Option)是一种赋予持有者在规定期限内按照双方约定的价格购买或一定数量某种金融资产(即标的资产Underl...
Lévy分布下期权蒙特卡洛模拟定价模型.作者：师大云端图书馆时间：2015-06-16分类：期刊论文喜欢：3352.【摘要】2008年金融危机后,期权合约占全球衍生品市场总交易量的比重越来越大,投资者越来越多地使用期权进行风险对冲或套利。.在2014年,我国的期货和...
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