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美式期权二叉树定价及matlab程序.doc金融随机分析课程美式期权的二叉树定价1、对于连续随机游走SDZTD可以用离散格随机游走模型来表示，即标的资产的价格只在离散时间点，T2,3,,N取值，表示很小但非无穷小的时间步长；如果标的资产在时TTT刻M的价格为，那么在时刻M1其价格有两种可能的值和MST1...
期权的定价方法概述及利用matlab计算期权价格摘要期权是功能最多、最激动人心的融衍生工具之一。期权定价问题一直是金融数学当中最复杂的问题之一,简要介绍几种基本的期权定价理论,并利用matlab金融工具箱计算出香港恒生指数期权的价格并与实际价格进行比较,指出可能导致偏差的一些原…
参考文献：[1]线加玲:基于MATLAB的金融工程模型计算，重庆文理学院学报，2008年第3期[2]约翰.马歇尔维普尔.班赛尔:金融工程，宋奉明译，清华大学出版社1998[3]张智星:MATLAB程序设计与应用，清华大学出版社2002基于MATLAB的欧式期权定价与隐含
参考论文期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一，也是衍生金融工具定价中最复杂的。本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导，并利用Matlab对定价公式给出了数值算例及比较静态分析，以使读者能更直观地理解期权定价理论。关键词：Matlab；教学实践基金项目：国家自然科学基金...
论文主要讲述了期权定价的三种数值方法,蒙特卡洛模拟法、二叉树法及有限差分法.将他们的思想、基本原理、求解步骤进行说明,并用MATLAB进行编程.对于所编辑的程序都将进行计算.摘要：随着中国资本市场的迅速发展和居民收入水平的提高,越来越多的人...
BS期权定价模型：BS期权定价模型是基于以下假设：.5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。.8、投资者能够以无风险利率借贷。.Matlab中内置函数blsprice可以实现Black-Scholes、Black-Scholes-Merton和Black期权定价公式，其函数语法为：.[Call,Put]=blsprice(Price...
期权定价模型的MATLAB实现(上)【转】,《量化投资：以MATLAB为工具》连载(11)期权定价模型的MATLAB实现(上)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子...
欧式期权定价理论及其数值计算方法本科毕业论文.doc,毕业论文欧式期权定价理论及其数值计算方法摘要随着全球金融市场的迅猛发展，期权也越来越受到很多人的关注，有必要对期权进行更加深入的研究。前人已经对欧式期权定价进行了很深入的研究，在1973年FischerBlack和MyronScholes建立…
分别得到3.14336，3.1416264。注意：模拟次数越大，时间越长。通过蒙卡模拟对期权定价[2]期权定义：期权持有者能够有权利在未来固间以固定价格某一个资产。那么这个权利作为金融衍生品，也应该进行定价。
急需期权定价模型二叉树和三叉树算法的MATLAB程序.小弟最近在写期权定价模型的论文，急需二叉树和三叉树算法的MATLAB程序，哪位帅哥或美女，有这些程序的，请分享分享.回复此楼..wang1203发表于2011-3-102:21:58.wang1203.新手.5财富积分.
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