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场外期权发展现状及定价方法研究.刘懿莹.【摘要】：伴随着中国金融行业不断发展完善,柜台交易市场在交易品种、交易规模、参与主体等多方面也得到了长足的发展。.目前国内场外衍生品的交易品种主要包括场外期权、场外权益互换、股票挂钩类的结构化...
硕士论文致谢—《场外期权发展现状及定价方法研究》中文摘要第1-9页Abstract第9-11页第1章绪论第11-14页1.1选题背景第11页1.2选题意义
在期权定价领域，国内外学者取得了良好的成果。近30年来，随着基础理论的发展和计算机计算能力的提高，期权定价方法取得了长足的进步。1973年，Black和Scholes发表了期权定价领域最重要的论文，为期权定价模式奠定了基础。
本文是金融论文，本文采用B-S定价模型，通过对不同计价参数选取计算出B-S期权定价模型下上证50ETF期权的理论价格，将其结果与实际市场价格进行比较。
其次,借助含季节性和均值回归特征的随机方程(SMRS)拟合农产品期货价格,构建了基于延期式场外复制期货期权的"保险+期货"模式6种价格保险定价模型,并给出了最大似然法求解拟合参数、对偶变量蒙特卡罗法模拟厘定单位保费的步骤,解决了期货价格拟合和保险
令,根据伊藤定理，可得：dfdlnSdtdlnSdt暨南大学硕士学位论文102.2.2资产定价第一基本定理在期权的定价过程中（假设期权的交易期限为），我们已知的是期权的到期收益结构，结合标的资产价格的运动路径，便可以利用资产定价第一基本定理求解期权
(期货日报)场外期权的发展现状及风险分析——在满足各类投资者个性化需求方面发挥了积-期货频道-和讯网2017年，随着白糖、豆粕商品期权上市，期权再次成为业内最热话题之一，也同时推动场外期权加快发展。场外期权是指在非集中性的交易场所进行的非标准化的期权合约，是根据场外双方的...
基于随机波动率模型下的期权价格的动态对冲策略.朱曼曼.【摘要】：在如今衍生品市场快速发展的过程中,期权定价理论和风险对冲理论做出了不可磨灭的贡献,本文将两种理论相结合,进行了系统性的研究和实证分析。.在著名的Black-Scholes期权定价模型和随机...
场外期权规模2001年起逐渐下降，但至今仍围绕1.5倍于场内规模上下波动。而从增长率来看，场外期权比场外衍生品整体规模的变化波动更加剧烈。2008年下半年次贷危机令场外期权规模下降幅度高达25.17%。C场内期权无法替代场外期权
提要2017年，随着白糖、豆粕商品期权上市，期权再次成为业内最热话题之一，也同时推动场外期权加快发展。场外期权是指在非集中性的交易场所进行的非标准化的期权合约，是根据场外双方的洽谈，或者中间商的撮合，按照双方需求自行制定交易的衍生品。
场外期权发展现状及定价方法研究.刘懿莹.【摘要】：伴随着中国金融行业不断发展完善,柜台交易市场在交易品种、交易规模、参与主体等多方面也得到了长足的发展。.目前国内场外衍生品的交易品种主要包括场外期权、场外权益互换、股票挂钩类的结构化...
硕士论文致谢—《场外期权发展现状及定价方法研究》中文摘要第1-9页Abstract第9-11页第1章绪论第11-14页1.1选题背景第11页1.2选题意义
在期权定价领域，国内外学者取得了良好的成果。近30年来，随着基础理论的发展和计算机计算能力的提高，期权定价方法取得了长足的进步。1973年，Black和Scholes发表了期权定价领域最重要的论文，为期权定价模式奠定了基础。
本文是金融论文，本文采用B-S定价模型，通过对不同计价参数选取计算出B-S期权定价模型下上证50ETF期权的理论价格，将其结果与实际市场价格进行比较。
其次,借助含季节性和均值回归特征的随机方程(SMRS)拟合农产品期货价格,构建了基于延期式场外复制期货期权的"保险+期货"模式6种价格保险定价模型,并给出了最大似然法求解拟合参数、对偶变量蒙特卡罗法模拟厘定单位保费的步骤,解决了期货价格拟合和保险
令,根据伊藤定理，可得：dfdlnSdtdlnSdt暨南大学硕士学位论文102.2.2资产定价第一基本定理在期权的定价过程中（假设期权的交易期限为），我们已知的是期权的到期收益结构，结合标的资产价格的运动路径，便可以利用资产定价第一基本定理求解期权
(期货日报)场外期权的发展现状及风险分析——在满足各类投资者个性化需求方面发挥了积-期货频道-和讯网2017年，随着白糖、豆粕商品期权上市，期权再次成为业内最热话题之一，也同时推动场外期权加快发展。场外期权是指在非集中性的交易场所进行的非标准化的期权合约，是根据场外双方的...
基于随机波动率模型下的期权价格的动态对冲策略.朱曼曼.【摘要】：在如今衍生品市场快速发展的过程中,期权定价理论和风险对冲理论做出了不可磨灭的贡献,本文将两种理论相结合,进行了系统性的研究和实证分析。.在著名的Black-Scholes期权定价模型和随机...
场外期权规模2001年起逐渐下降，但至今仍围绕1.5倍于场内规模上下波动。而从增长率来看，场外期权比场外衍生品整体规模的变化波动更加剧烈。2008年下半年次贷危机令场外期权规模下降幅度高达25.17%。C场内期权无法替代场外期权
提要2017年，随着白糖、豆粕商品期权上市，期权再次成为业内最热话题之一，也同时推动场外期权加快发展。场外期权是指在非集中性的交易场所进行的非标准化的期权合约，是根据场外双方的洽谈，或者中间商的撮合，按照双方需求自行制定交易的衍生品。
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