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摘要：本文以沪深300指数及其成分股和沪深300股指期货为研究对象,研究量化投资收益方案。基于动量效应构建量化投资组合使得投资组合收益最大程度地战胜沪深300指数收益,在此基础上做空沪深300股指期货来对冲投资组合的系统风险以获取超额收益。
通过股指期货套期保值，回避非系统性风险98.股指期货市场的避险功能之所以能够实现，是因为（）。通过股指期货与股票组合的对冲交易可降低所持有的股票组合的系统性风险99.与沪深市场股票相比，股指期货的特点在于（）。到期交割机制B.保证金制度C.
第一届“中金所杯”全国高校大学生金融期货及衍生品知识竞赛参考题库第一部分股指期货在指数的加权计算中，沪深300指数以调整股本为权重，调整股本是（1982年，美国堪萨斯期货交易所推…
对冲交易是一种交易策略，也可以说是一个交易技巧。关于对冲，有一个笑话故事：一位老太太背包进银行存50万美金，总裁在VIP室亲自接待。总裁：这是您老一生的积蓄？老太太：哪里？我以豪赌为生，逢赌必赢，刚赢…
01Delta对冲Delta对冲又称delta中性策略，对冲后的期权头寸价值受标的资产价格小幅变动的影响较小，该策略主要用于规避方向性风险。例如，假设某投资者购入10手认购期权A，每手对应的delta值为0.5，同时卖出20手delta值为-0.3的认沽期权B，如表1所示每手期权对应100份标的。
金融学股指期货最佳套期保值策略实证分析中英文对照外文文献翻译学位论文.docx,南京财经大学外文文献翻译专业金融学姓名学号指导老师股指期货最佳套期保值策略实证分析股票指数期货是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约是一种金融衍生工具通过做空股指期货可以达到规避风险和...
IF合约是从2010年4月16日在中金所开始交易的，国内Alpha策略的兴起也基本上与IF的上市密不可分，所以我把Alpha研究在实际操作过程中遇到的困难分为以下几个时期：.A.2010年4月-2014年10月(迷人的潘多拉魔盒)如果大家在这个时期做Alpha策略，你会发现赚钱太容易...
近年来,随着证券市场规模的不断扩大,金融衍生产品不断推出,投资策略和盈利模式发生根本性改变,投资复杂程度日益提高,导致证券市场投资者的构成比例出现了相应的变化。专业投资管理人的占比越来越大,且有加速之势。另一方面,量化对冲投资策略以其中低风险稳定收益的特性,将成为机构投资者...
2)2010年股指上市，量化起步2010年沪深300股指期货上市，量化基金终于具备了可行的对冲工具，开启国内股票量化对冲基金的时代。股指期货的三大功能是风险规避、价格发现和资产配置，它为企业和机构大户套期保值对冲风险。
MBA智库文档，专业的管理资源分享平台。分享管理资源，传递管理智慧。关于债券凸性对冲的构造及检验覃圣尧（深圳大学!"级金融学研究生#广东#深圳）【摘要】#债券是人们重要的投资工具之一，在进行投资分析过程中，投资者会运用债券的久期、凸度等指标来衡量债券的利率风险。
摘要：本文以沪深300指数及其成分股和沪深300股指期货为研究对象,研究量化投资收益方案。基于动量效应构建量化投资组合使得投资组合收益最大程度地战胜沪深300指数收益,在此基础上做空沪深300股指期货来对冲投资组合的系统风险以获取超额收益。
通过股指期货套期保值，回避非系统性风险98.股指期货市场的避险功能之所以能够实现，是因为（）。通过股指期货与股票组合的对冲交易可降低所持有的股票组合的系统性风险99.与沪深市场股票相比，股指期货的特点在于（）。到期交割机制B.保证金制度C.
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01Delta对冲Delta对冲又称delta中性策略，对冲后的期权头寸价值受标的资产价格小幅变动的影响较小，该策略主要用于规避方向性风险。例如，假设某投资者购入10手认购期权A，每手对应的delta值为0.5，同时卖出20手delta值为-0.3的认沽期权B，如表1所示每手期权对应100份标的。
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2)2010年股指上市，量化起步2010年沪深300股指期货上市，量化基金终于具备了可行的对冲工具，开启国内股票量化对冲基金的时代。股指期货的三大功能是风险规避、价格发现和资产配置，它为企业和机构大户套期保值对冲风险。
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