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2．3股指波动定性预测理论自从资本市场产生以来，专家学者就一直潜心研究，经过若干年的研究及与实践的验证，形成了许多定性预测理论：随机游走理论、道氏理论、亚当理论、天津大学硕士论文第二章股指波动顶测理论研究相反理论和长期友好理论
基于garch族的我国股指波动率的拟合跟预测.doc,第五组金融资本市场字数：9304基于GARCH族的我国股指波动率的拟合及预测雷滔eq\o\ac(,)【摘要】近20年来使用GARCH类模型预测金融市场的波动率已成为该领域理论及实证上的热门话题。
近20年来使用GARCH类模型预测金融市场的波动率已成为该领域理论及实证上的热门话题。本文对我国沪深及香港恒生等主要股指收益的ARCH效应检验,使用GARCH类模型包括:GARCH（1，1）、GARCH-M及描述非对称的EGARCH和TGARCH模型来拟合股指的波动性,进行波动性的预测以及预测效果的评价是本文的四大核心...
（VR虚拟现实）基于GARCH族的我国股指波动率的拟合及预测第五组金融资本市场字数：9304基于GARCH族的我国股指波动率的拟合及预测雷滔1【摘要】近20年来使用GARCH类模型预测金融市场的波动率已成为该领域理论及实证上的热门话题。
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股指期货论文：基于GARCH模型分析股指期货推出对股指波动率的影响研究深300指数收盘价为样本数据，采用改进的garch模型就股指期货对股票现货市场波动性影响进行实证分析，研究结果表明：沪深300股指期货的推出加剧了现货市场的波动性，加大了现货...
[VR虚拟现实]基于GARCH族的我国股指波动率的拟合及预测.doc,（VR虚拟现实）基于GARCH族的我国股指波动率的拟合及预测第五组金融资本市场字数：9304基于GARCH族的我国股指波动率的拟合及预测雷滔eq\o\ac(,)【摘要】近20年来使用...
沪深300股指期货的波动率预测模型研究－来自中国金融期货交易所交易高频数据的经验证据（西南交通大学经济管理学院成都610031）摘要：本文以中国金融期货交易所—沪深300股指期货交易的5分钟高频数据为例，全面对比了基于日收益数据的历史波动率（Historicalvolatility）模型和基于...
书名：股指波动预测模型的方法研究及应用格式：pdf作者：沈巍内容简介《股指波动预测模型的方法研究及应用》作者对股指预测理论方法及模型构建做了以下的研究：（1）股指波动影响因素及股指预测模型特点研究；（2）股指波动统计类预测模型与创新类预测模
股指波动预测模型的方法研究及应用,作者对股指预测理论方法及模型构建做了以下的研究：1.股指波动影响因素及股指预测模型特点研究。2.股指波动统计类预测模型RB新类预测模型比较研究。3.基于生物进化算法的神经网络股指预测模型研究。4.基于数据挖掘的RBF+AFSA股指预测模型和GA-BP股指预测模型...
2．3股指波动定性预测理论自从资本市场产生以来，专家学者就一直潜心研究，经过若干年的研究及与实践的验证，形成了许多定性预测理论：随机游走理论、道氏理论、亚当理论、天津大学硕士论文第二章股指波动顶测理论研究相反理论和长期友好理论
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书名：股指波动预测模型的方法研究及应用格式：pdf作者：沈巍内容简介《股指波动预测模型的方法研究及应用》作者对股指预测理论方法及模型构建做了以下的研究：（1）股指波动影响因素及股指预测模型特点研究；（2）股指波动统计类预测模型与创新类预测模
股指波动预测模型的方法研究及应用,作者对股指预测理论方法及模型构建做了以下的研究：1.股指波动影响因素及股指预测模型特点研究。2.股指波动统计类预测模型RB新类预测模型比较研究。3.基于生物进化算法的神经网络股指预测模型研究。4.基于数据挖掘的RBF+AFSA股指预测模型和GA-BP股指预测模型...
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