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基于GARCH模型的多因素统计套利策略研究基于,统计,研究,多因素,套利策略,统计套利,套利模型基于GARCH模型的多因素统计套利策略研究摘要统计套利是一种可以脱离市场走势获得稳定收益的成对交易策略，不仅在对冲基金中应用普遍，在具有做空机制的市场中，例如基金、股指期货等市场中亦有...
统计套利策略在我股票市场上的实证分析.doc,统计套利策略在我国股票市场上的实证分析摘要2010年3月31日中国正式启动融资融券业务，为统计套利策略提供了可能。统计套利是一种基于数据挖掘的量化证券交易策略，在成熟的资本主义市场，统计套利已经成为对冲基金和投资银行的常用策略。
本学位论文属于不保密吖学位论文作者签名：，日期：为（f年1月]E1摘要基于配对交易的统计套利策略研究摘要配对交易在国外证券市场是一种被广泛运用的统计套利投资策略。.它通过构建股票配对的多空头寸，赚取股票价差收敛的收益。.配对交易策略...
在2014年，我第一次听说套利这个词，然后我就被深深吸引了。之后我投资过股票，炒过比特币，做过期货，我发现期货还是很适合套利的。再后来玉米淀粉期货在大连商品交易所开始上市交易，我判断出玉米期货和玉米淀粉期货的配对交易——对冲套利机会来
01Delta对冲Delta对冲又称delta中性策略，对冲后的期权头寸价值受标的资产价格小幅变动的影响较小，该策略主要用于规避方向性风险。例如，假设某投资者购入10手认购期权A，每手对应的delta值为0.5，同时卖出20手delta值为-0.3的认沽期权B，如表1所示每手期权对应100份标的。
关于统计套利的文献综述思考篇思考1：尝试别的类型的距离，更适合股票的距离思考2：关于量化策略，什么时候可以对策略开仓，什么时候不开，策略什么时候失效：小心单边行情思考3：价格回归的周期是多久，多久价格会回归到均值上，一次开仓要多久才会有收益思考4:如何思考一个策略的容量...
市场中性策略的基本逻辑是在买入一篮子股票多头组合的同时，持有空头工具如期权、股指期货等，以对冲市场的Beta风险，力争追求绝对收益(Alpha),而不承受市场风险(Beta)。国内市场中性策略一般基于多因子模型和统计套利模型两大类。
01、股票多空策略股票多空策略(EquityLong/Short)，即买一些股票，通过融券的方式去卖空一些股票，然后再用一些股指期货进行对冲。这是国际上主流的HedgeFund所用的量化策略，据知名数据商Eurekahedge的统计数据，在国际对冲基金中长期占比...
来源：宽客在线基础篇1.在市场不稳定的情况下如何稳健套利？套利，本就是很稳健的一种盈利方式，相信您问的是市场不稳定的情况下稳健地“盈利”。首先先明确下量化和对冲的概念。“量化”指借助统计学、数学方法…
统计套利：统计套利通过对相关证券进行对冲来获得与市场相的稳定性收益。在价格出现背离走势的时候买进表现相对差的，卖出表现相对好的，就可以期待在未来当这种背离趋势得到纠正时获得相对稳定的收益。它的风险在于如果市场并未...
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统计套利策略在我股票市场上的实证分析.doc,统计套利策略在我国股票市场上的实证分析摘要2010年3月31日中国正式启动融资融券业务，为统计套利策略提供了可能。统计套利是一种基于数据挖掘的量化证券交易策略，在成熟的资本主义市场，统计套利已经成为对冲基金和投资银行的常用策略。
本学位论文属于不保密吖学位论文作者签名：，日期：为（f年1月]E1摘要基于配对交易的统计套利策略研究摘要配对交易在国外证券市场是一种被广泛运用的统计套利投资策略。.它通过构建股票配对的多空头寸，赚取股票价差收敛的收益。.配对交易策略...
在2014年，我第一次听说套利这个词，然后我就被深深吸引了。之后我投资过股票，炒过比特币，做过期货，我发现期货还是很适合套利的。再后来玉米淀粉期货在大连商品交易所开始上市交易，我判断出玉米期货和玉米淀粉期货的配对交易——对冲套利机会来
01Delta对冲Delta对冲又称delta中性策略，对冲后的期权头寸价值受标的资产价格小幅变动的影响较小，该策略主要用于规避方向性风险。例如，假设某投资者购入10手认购期权A，每手对应的delta值为0.5，同时卖出20手delta值为-0.3的认沽期权B，如表1所示每手期权对应100份标的。
关于统计套利的文献综述思考篇思考1：尝试别的类型的距离，更适合股票的距离思考2：关于量化策略，什么时候可以对策略开仓，什么时候不开，策略什么时候失效：小心单边行情思考3：价格回归的周期是多久，多久价格会回归到均值上，一次开仓要多久才会有收益思考4:如何思考一个策略的容量...
市场中性策略的基本逻辑是在买入一篮子股票多头组合的同时，持有空头工具如期权、股指期货等，以对冲市场的Beta风险，力争追求绝对收益(Alpha),而不承受市场风险(Beta)。国内市场中性策略一般基于多因子模型和统计套利模型两大类。
01、股票多空策略股票多空策略(EquityLong/Short)，即买一些股票，通过融券的方式去卖空一些股票，然后再用一些股指期货进行对冲。这是国际上主流的HedgeFund所用的量化策略，据知名数据商Eurekahedge的统计数据，在国际对冲基金中长期占比...
来源：宽客在线基础篇1.在市场不稳定的情况下如何稳健套利？套利，本就是很稳健的一种盈利方式，相信您问的是市场不稳定的情况下稳健地“盈利”。首先先明确下量化和对冲的概念。“量化”指借助统计学、数学方法…
统计套利：统计套利通过对相关证券进行对冲来获得与市场相的稳定性收益。在价格出现背离走势的时候买进表现相对差的，卖出表现相对好的，就可以期待在未来当这种背离趋势得到纠正时获得相对稳定的收益。它的风险在于如果市场并未...
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