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摘要：本学位论文主要工作及创新点是:运用鞍论,随机分析等数学工具对期权的原生资产(以股票为例)的价格行为过程进行了分析,并模拟股票价格的真实走势,构造出股票价格服从混合过程的两种新模式,建立了期权定价的数学模型,并推导出其定价公式.
论文.1，第一次用数学语言定义期权.2，详尽透彻介绍并分析了B-S期权定价模型与二叉树期权定价模型.3，成功将理论模型与我国实践结合起来，并分析了其中差异的原因.4，系统分析了期权存在的条件.摘要：.本论文第一次用数学语言定义期权概念，在此基础...
1.2.2期权定价模型的发展.股市有风险，投资需谨慎。.正是这种风险显示了期权的价格，长久以来，人们一直致力于研究如何用各种不确定因素估计标的资产的风险。.早在20世纪初，法国数学家路易斯在他的《投机理论》中就提出了对绝对的布朗运动的股票价格...
中国博士学位论文全文数据库节点文献流动性调整的期权定价模型的贝叶斯推断及实证研究ResearchonOptionPricingwithStockLiquidity-adjustmentandBayesianEmpiricalMethod分页CAJ下载分章PDF下…
股票价格期权定价模型相关文档更多>股票价格服从跳扩散带有重置条款的可转换债券定价47页|0星一种特殊重置期权的定价5页|0星股票价格服从跳—扩散过程的期权定价模型3页...
分别得到3.14336，3.1416264。注意：模拟次数越大，时间越长。通过蒙卡模拟对期权定价[2]期权定义：期权持有者能够有权利在未来固间以固定价格某一个资产。那么这个权利作为金融衍生品，也应该进行定价。
B-S期权定价模型是在对冲证券组合的思想上建立的。投资者通过建立期权与对应的股票的组合来保证确定报酬。在均衡时，模型确定报酬必须得到无风险利率。期权的这一定价思想与无套利定价的…
硕士论文致谢—《股票价格为跳跃扩散过程的期权定价的研究与应用》摘要第1-6页ABSTRACT第6-10页第一章导言第10-14页·问题的提出第10-11页
本文的研究内容可以归纳为如下五个主要方面：第一,期权定价模型的理论研究综述;第二,期权价格对布莱克—斯科尔斯模型中的参数的敏感性分析;第三,香港股票期权实际价格与理论价格之间的差异的分析;第四,香港股票期权实际价格与理论价格之间的差异特征的分析;第五,香港股票期权实际价格与...
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