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股指期货交易策略论文.doc,《股指期货交易策略》课程结课论文题目：我国股指期货市场运行现状分析任课教师：林祥友学院：文法学院学号：201109040222专业：公共事业管理姓名：耿娟成绩：2012年11月25日我国股指期货市场运行现状分析...
沪深300股指期货最小变动价位为0.2，单次交易滑点一般低于3×0.2=0.6，故每次下单由于滑点造成的成本设置为1手0.6×300=180元。是否隔夜留仓：R-Breaker是日内交易策略，若某个交易日已…
股指期货投资策略分析.pdf,Y577553摘要随着金融市场的国际化趋势日益加快，国际资本市场上机构投资者的主导作用不断增强，由此对风险管理工具和手段提出了更高的要求，这使得金融创新不断加快，国际金融市场的资产结构也因此发生了重大变化。
证券研究报告《股指期货市场现状及交易策略》海通证券研究所金融工程部2020年6月23日分析师：冯佳睿分析师：姚石Tel:(021)23219732Tel:(021)23219443Email:fengjr@htsecEmail:ys10481@htsec
股指期货交易策略研究¸2006年10月¸卢元¸研究创造价值¸目录¸股指期货概述¸套期保值策略¸套利策略¸..频道豆丁首页社区企业工具创业微案例会议热门频道工作总结作文股票医疗文档分类论文生活休闲外语心理学全部建筑...
本文是在大有期货分享的一篇文章。各位大有期货的客户朋友们，大家下午好，我是大有期货本次邀请的讲师，我叫潘智。今天为大家分享的内容是《股指期货交易策略》。内容分为三部分，分别是股指期货基础知识介绍、股指期货对冲策略、股指期货不对冲策略。
4.国信证券：基于事件冲击效应的高频统计套利策略5.国信证券：在高频数据中挖掘交易机会6.光大证券：基于价差交易的高频统计套利01：EMA模型6.光大证券：基于价差交易的高频统计套利03：CUSCORE模型7.广发证券：股指期货高频追杀趋势策略8.
股指期货期现套利跨期套利本文关键词：基于高频数据的我国股指期货配对交易策略研究，由笔耕文化传播整理发布。【摘要】：股指期货在我国的发展速度十分迅速，越来越多的投资者开始使用这种高杠杆和高流动性的金融工具进行风险对冲和投资套利。
-1-基于计算实验金融的股指期货交易策略评测#熊熊1,2，闫晓聪1，刘俊1，许海川1*（1.天津大学管理与经济学部，天津300072；2.天津大学，中国社会计算研究中心，天津300072）5摘要：本文主要使用区别于传统方法的计算实验金融方法，设计融合股票和股指期货市场的跨市场平台进行仿…
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沪深300股指期货最小变动价位为0.2，单次交易滑点一般低于3×0.2=0.6，故每次下单由于滑点造成的成本设置为1手0.6×300=180元。是否隔夜留仓：R-Breaker是日内交易策略，若某个交易日已…
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