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第四章股指期货跨期套利机制研究跨期套利是利用同一市场不同交割月份的期货交易价格的偏差进行套利。如3月合约与6月合约间的套利。本章将深入研究股指期货跨期套利的原理及运行机制。…
硕士学位论文面向高频量化交易的沪深300股指期货跨期套利研究StockIndexFuturesIntertemporalArbitrageResearchUsingHighFrequencyQuantitativeTradingDataCSI300哈尔滨工业大学2012国内图书分类号：F830.9学校代码：10213国际图书...
中金所股指期货跨期套利模型与实证分析.pdf,完美PDF内部资料，支持编辑复制，仅供参考！！！51113001078张君中金所股指期货跨期套利模型与实证分析论文摘要沪深300股指期货于2010年4月16日在中国金融期货交易所上市交易，该合约的推出为...
跨期套利涉及一部分统计套利，需要统计一段时间两个不同合约价差的变化得出何时是最适合进行套利机会，交易成本主要在于冲击成本，有着一定的市场风险，由于跨期套利每次收益较少，因此跨期很多都是高频交易。.如果说容量，期现套利在今年之前应该...
股指期货跨期套利交易策略的理论与实证分析三篇篇一：股指期货跨期套利交易策略的理论与实证分析套利是指买入被低估的产品，同时卖出被高估的产品，当产品价值回归时，平仓获取不合理的…
1、硕士学位论文面向高频量化交易的沪深300股指期货跨期套利研究StockIndexFuturesIntertemporalArbitrageResearchUsingHighFrequencyQuantitativeTradingDataofCSI300吕巧云哈尔滨工业大学2012年6月国内图书分类号：F830.9国际图书分类号：336.7学校代码：10213密...
股指期货期现套利跨期套利本文关键词：基于高频数据的我国股指期货配对交易策略研究，由笔耕文化传播整理发布。【摘要】：股指期货在我国的发展速度十分迅速，越来越多的投资者开始使用这种高杠杆和高流动性的金融工具进行风险对冲和投资套利。
简要回顾跨期套利原理：同品种期货，交割时间不一样，交易价格也不一样，但它们具有一定相关性，根据其价格差波动套利。研报进行跨期套利组合：泸深IF300期指、上证IH50期指和中证IC500期指的两合约…
利用股指期货进行套利交易的理论与实证研究.pdf,利用股指期货进行套利交易的理论与实证研究论文内容摘要股指期货被视作为金融创新史上最为重要的金融衍生品，拥有股指期货也通常被视作是一个成熟证券市场的标志。我国沪深300指数期货作为首个金融期货产品经过多年筹备之后，经国务院...
商品期货跨期套利模型及其实证分析-商品期货套利交易利用不同期货合约之间的价格关系来获利,由于影响短期和长期期货价格的市场因素不尽相同,或者同一因素对市场的短期影响和长期影响有别,反映在期价的变化上就是近期合约价格和远...
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