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股指期货交易策略论文.doc,《股指期货交易策略》课程结课论文题目：我国股指期货市场运行现状分析任课教师：林祥友学院：文法学院学号：201109040222专业：公共事业管理姓名：耿娟成绩：2012年11月25日我国股指期货市场运行现状分析...
股指期货日内量化投资策略刘冬烨1121209170摘要量化投资具有传统投资无可比拟的优点，在国内正处于萌芽阶段，发展潜力巨大。本文先详细研究国外经典的日内量化投资策略R-Breaker，并将其应用于国内的股指期货市场，但其最近的表现不尽如人意。
3.3我国股指期货的发展和完善时期54股指期货推出对我国A股市场的影响64.1股指期货推出对现货市场波动性的影响64.2股指期货推出对股票市场流动性的影响64.3股指期货推出对成分股与非成分股的影响74.4股指期货推出对股市结构、交易策略及8
《股指期货量化投资模型分析》-毕业论文.doc,PAGE毕业设计（论文）题目股指期货量化投资模型分析姓名学号30701043专业班级统计0701班所在学院计算分院指导教师（职称）（讲师）二一一年五月十五日股指期货量化投资模型分析【摘要】随着股指期货上市后的活跃度来看，该市场…
华泰期货|量化专题2018-09-28研究背景股指期货收益率的预测涉及到一系列的因素，本报告尝试从多因子模型的角度出发，寻找对股指期货周度收益率具有预测能力的因子。股指期货的标的物是股票指数，而股票指数则可以看作是具有共同特征的股票组合。
金融期货下对股市的影响诠释:摘要：2010年4月16日，期盼已久的股指期货正式上市交易，标志着中国期货市场正式跨入金融期货时代，它的推出必然会对我国股票市场产生重要而深远
中国股指期货市场基于相对强弱指标的日内趋势策略是一篇优秀的硕士论文,教育论文中心提供最新硕士论文下载，包括几百个学科，四百多万篇优秀论文，欢迎下载！
本文遵循股指期货微观结构特征--微观结构特征指导投资--投资策略反馈微观结构的思路,采用理论分析和计量经济学实证研究相结合的方法,系统研究了沪深300股指期货的微观结构和投资策略。论文的主要研究内容和研究成果如下:为了检验沪深300股指期货是否存在
股指期货高频做市策略的政策性影响做市策略通常会围绕标的物的即时价格在不同价位挂出限价单，通过标的物价格的来回波动触碰到低价的买单和高价的卖单，实现低买高卖，从而获利。在2015年9月股指期货受限前，股指期货交易非常活跃，最优买价和卖价
在内地市场，主要有3个股指期货：沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货。期现套利策略是对股指期货折溢价波动的交易。股指期货折溢价称为期现基差，期现基差=股指期货价格-指数点位。原理由于股指期货的最终结算价格由指数决定，因此
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3.3我国股指期货的发展和完善时期54股指期货推出对我国A股市场的影响64.1股指期货推出对现货市场波动性的影响64.2股指期货推出对股票市场流动性的影响64.3股指期货推出对成分股与非成分股的影响74.4股指期货推出对股市结构、交易策略及8
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金融期货下对股市的影响诠释:摘要：2010年4月16日，期盼已久的股指期货正式上市交易，标志着中国期货市场正式跨入金融期货时代，它的推出必然会对我国股票市场产生重要而深远
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股指期货高频做市策略的政策性影响做市策略通常会围绕标的物的即时价格在不同价位挂出限价单，通过标的物价格的来回波动触碰到低价的买单和高价的卖单，实现低买高卖，从而获利。在2015年9月股指期货受限前，股指期货交易非常活跃，最优买价和卖价
在内地市场，主要有3个股指期货：沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货。期现套利策略是对股指期货折溢价波动的交易。股指期货折溢价称为期现基差，期现基差=股指期货价格-指数点位。原理由于股指期货的最终结算价格由指数决定，因此
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