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辽宁科技大学硕士学位论文套利定价理论及其改进模型在中国股票市场的实证分析姓名：唐芳芳申请学位级别：硕士专业：运筹学与控制论指导教师：孙秋柏20070309辽宁科技大学硕士论文摘要套利定价理沦作为现代金融学研究的基石，在其产生以来的几十年中经过许多经济学家的不断探索...
大连理工大学硕士学位论文基于统计套利的中国资本市场效率实证研究姓名：徐玉莲申请学位级别：硕士专业：系统分析与集成指导教师：杨德权20051201大连理T大学硕＋研究生学位论文资本巾．场效率广泛采用的是1965年美国金融学家尤金法玛提出的定义，即在资本市场中，价格总是可以充分...
关于统计套利策略实证研究的文章如Bolgun(2009)，将动态统计套利策第6期雷井生，林莎:基于高频数据的统计套利策略及实证研究·139·略运用于伊斯坦布尔股票交易所的上市公司，采用的数据是2002至2008年间的股票日收盘价。
统计套利ReviewandOutlook.《StatisticalArbitragePairsTradingStrategies,ReviewandOutlook》.Author：DraussChristopher.0.主要内容：.从5大主流策略，分析统计套利策略的发展历史，各个算法的优缺点及可能改进方案，为学界和业界的研究人提供一个更全更新的视角。.
股指期货的期现套利及其作用.中国金融期货交易所.2007.128.何为基差及对套保的影响.中国金融交易所.2007.129.基于Z-score的股指期货跨期套利策略改进.李伦.时代金融(TimeFinance).2015.1210.沪铝跨期套利的数学研究.左燕.硕士学位论文.2010.12
04垂直套利策略对于看涨期权而言，执行价格越高，其他参数相同，期权价格越低；而看跌期权则正好相反。.因此，对于垂直套利策略来说，如果两个执行价格不同的看涨期权合约（或者看跌期权合约）价格不满足上述条件，则该垂直套利策略无风险。.以...
套利是受到限制的有效市场假说的最为放松的假设认为，即使投资者的非理性行为并非随机而且是具有相关性的，但套利的力量仍可让市场恢复效率，即在套利和市场竞争的作用下，理易者（套利者）会很迅速地消除非理易者（噪声交易者）引起的
微信公众号：新全球资产配置(ID：SmartGAA)有三位牛人，测试了美股市场上447种市场异常（MarketAnomaly），异常？收益的机会？！是不是很想一探个究竟！不过在分析市场异常之前，我们要先搞懂三个概念，先来看看…
关于统计套利的文献综述思考篇思考1：尝试别的类型的距离，更适合股票的距离思考2：关于量化策略，什么时候可以对策略开仓，什么时候不开，策略什么时候失效：小心单边行情思考3：价格回归的周期是多久，多久价格会回归到均值上，一次开仓要...
【摘要】：本论文目的在于估测并购套利的异常进而分析在中国股票市场中的相关并购套利策略的盈利能力。论文通过收集自2004年至2013年在中国上海证券交易所上市的59目标公司的兼并与重组交易案例来分析其相应的异常收益率。
辽宁科技大学硕士学位论文套利定价理论及其改进模型在中国股票市场的实证分析姓名：唐芳芳申请学位级别：硕士专业：运筹学与控制论指导教师：孙秋柏20070309辽宁科技大学硕士论文摘要套利定价理沦作为现代金融学研究的基石，在其产生以来的几十年中经过许多经济学家的不断探索...
大连理工大学硕士学位论文基于统计套利的中国资本市场效率实证研究姓名：徐玉莲申请学位级别：硕士专业：系统分析与集成指导教师：杨德权20051201大连理T大学硕＋研究生学位论文资本巾．场效率广泛采用的是1965年美国金融学家尤金法玛提出的定义，即在资本市场中，价格总是可以充分...
关于统计套利策略实证研究的文章如Bolgun(2009)，将动态统计套利策第6期雷井生，林莎:基于高频数据的统计套利策略及实证研究·139·略运用于伊斯坦布尔股票交易所的上市公司，采用的数据是2002至2008年间的股票日收盘价。
统计套利ReviewandOutlook.《StatisticalArbitragePairsTradingStrategies,ReviewandOutlook》.Author：DraussChristopher.0.主要内容：.从5大主流策略，分析统计套利策略的发展历史，各个算法的优缺点及可能改进方案，为学界和业界的研究人提供一个更全更新的视角。.
股指期货的期现套利及其作用.中国金融期货交易所.2007.128.何为基差及对套保的影响.中国金融交易所.2007.129.基于Z-score的股指期货跨期套利策略改进.李伦.时代金融(TimeFinance).2015.1210.沪铝跨期套利的数学研究.左燕.硕士学位论文.2010.12
04垂直套利策略对于看涨期权而言，执行价格越高，其他参数相同，期权价格越低；而看跌期权则正好相反。.因此，对于垂直套利策略来说，如果两个执行价格不同的看涨期权合约（或者看跌期权合约）价格不满足上述条件，则该垂直套利策略无风险。.以...
套利是受到限制的有效市场假说的最为放松的假设认为，即使投资者的非理性行为并非随机而且是具有相关性的，但套利的力量仍可让市场恢复效率，即在套利和市场竞争的作用下，理易者（套利者）会很迅速地消除非理易者（噪声交易者）引起的
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关于统计套利的文献综述思考篇思考1：尝试别的类型的距离，更适合股票的距离思考2：关于量化策略，什么时候可以对策略开仓，什么时候不开，策略什么时候失效：小心单边行情思考3：价格回归的周期是多久，多久价格会回归到均值上，一次开仓要...
【摘要】：本论文目的在于估测并购套利的异常进而分析在中国股票市场中的相关并购套利策略的盈利能力。论文通过收集自2004年至2013年在中国上海证券交易所上市的59目标公司的兼并与重组交易案例来分析其相应的异常收益率。
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