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SouthChina股票定价模型的研究及应用学院名称数理学院指导教师20054390238学生姓名胡海菠2008股票定价模型的研究及应用信息与计算科学专业2005胡海菠（南华大学数理学院湖南衡阳421001）指导教师摘要：本文利用红利贴现模型和市盈率模型计算股票的内在...
多因素定价模型(Multi-factorPrciingMdoel)作为由资产定价理论(CapitalAssetPricingModel，CAPM)发展到套利定价理论(ArbitragePricingThωry，APT)之后的延续，对金融资产定价的研究有着重要的理论突破。.特别地，著名的Fama-French三因素模型在国外相对有效的股票市场...
利用资本资产定价模型运用最小二乘法在StatMP软件估算出各个股票的β系数，将不同情况β系数进行分组，根据β系数分组对模型拟合优度进行讨论，检验CAPM模型的适用性；第四部分是对研究成果的归纳与总结，包括启示、局限性、进而得出论文研究的结论。
论股票定价奥尔森模型的成立条件（此文已发表于《商业研究》2009年9月）内容摘要：根据奥尔森（Ohlson）1995年给出的RIV模型，公司股票市值等于帐面净值加上未来预期超常收益的贴现值，因此对公司股票的估值只需预测其未来的盈利而不用考虑现金流和股息政策。
股票期权的定价分析开题报告.doc,硕士学位论文开题报告股票期权的定价分析学号：20130412010002姓名：陈起珑导师：韩世专教授学院：经济与管理学院专业：管理科学与工程研究方向：金融工程日期：2015年3月华东交通大学研究生处...
本文首次基于信息数量和信息质量两个维度构建信息强度指数,研究其对股票截面收益的影响。在构建包含信息强度因子的五因子定价模型基础上,对比分析不同信息强度股票组合收益,研究信息强度与收益和风险的关系。研究发现:基于信息数量和信息质量两个维度构建的信息强度指
论文.1，第一次用数学语言定义期权.2，详尽透彻介绍并分析了B-S期权定价模型与二叉树期权定价模型.3，成功将理论模型与我国实践结合起来，并分析了其中差异的原因.4，系统分析了期权存在的条件.摘要：.本论文第一次用数学语言定义期权概念，在此基础...
套利定价法的优点是：这类定价模型对资产定出的价格比均衡定价模型给出的价格更具有可观察性，假设要求的信息也比较少，例如布莱克-斯科尔斯期权公式，仅仅要求几个容易观察的变量便可以推导出欧式期权定价公式。
本文的研究内容可以归纳为如下五个主要方面：第一,期权定价模型的理论研究综述;第二,期权价格对布莱克—斯科尔斯模型中的参数的敏感性分析;第三,香港股票期权实际价格与理论价格之间的差异的分析;第四,香港股票期权实际价格与理论价格之间的差异特征的分析;第五,香港股票期权实际价格与...
资本资产定价模型从诞生之初就引起了广泛关注。随着人民对资本资产定价模型研究的深入，越来越多的专家学者把目光投向CAPM的实证检验。其中美国学者Sharpe首先对其进行了实证检验。他采取的数据样本是美国（1954）到（1963）年的若干共同基金的年收益数据作为样本。
SouthChina股票定价模型的研究及应用学院名称数理学院指导教师20054390238学生姓名胡海菠2008股票定价模型的研究及应用信息与计算科学专业2005胡海菠（南华大学数理学院湖南衡阳421001）指导教师摘要：本文利用红利贴现模型和市盈率模型计算股票的内在...
多因素定价模型(Multi-factorPrciingMdoel)作为由资产定价理论(CapitalAssetPricingModel，CAPM)发展到套利定价理论(ArbitragePricingThωry，APT)之后的延续，对金融资产定价的研究有着重要的理论突破。.特别地，著名的Fama-French三因素模型在国外相对有效的股票市场...
利用资本资产定价模型运用最小二乘法在StatMP软件估算出各个股票的β系数，将不同情况β系数进行分组，根据β系数分组对模型拟合优度进行讨论，检验CAPM模型的适用性；第四部分是对研究成果的归纳与总结，包括启示、局限性、进而得出论文研究的结论。
论股票定价奥尔森模型的成立条件（此文已发表于《商业研究》2009年9月）内容摘要：根据奥尔森（Ohlson）1995年给出的RIV模型，公司股票市值等于帐面净值加上未来预期超常收益的贴现值，因此对公司股票的估值只需预测其未来的盈利而不用考虑现金流和股息政策。
股票期权的定价分析开题报告.doc,硕士学位论文开题报告股票期权的定价分析学号：20130412010002姓名：陈起珑导师：韩世专教授学院：经济与管理学院专业：管理科学与工程研究方向：金融工程日期：2015年3月华东交通大学研究生处...
本文首次基于信息数量和信息质量两个维度构建信息强度指数,研究其对股票截面收益的影响。在构建包含信息强度因子的五因子定价模型基础上,对比分析不同信息强度股票组合收益,研究信息强度与收益和风险的关系。研究发现:基于信息数量和信息质量两个维度构建的信息强度指
论文.1，第一次用数学语言定义期权.2，详尽透彻介绍并分析了B-S期权定价模型与二叉树期权定价模型.3，成功将理论模型与我国实践结合起来，并分析了其中差异的原因.4，系统分析了期权存在的条件.摘要：.本论文第一次用数学语言定义期权概念，在此基础...
套利定价法的优点是：这类定价模型对资产定出的价格比均衡定价模型给出的价格更具有可观察性，假设要求的信息也比较少，例如布莱克-斯科尔斯期权公式，仅仅要求几个容易观察的变量便可以推导出欧式期权定价公式。
本文的研究内容可以归纳为如下五个主要方面：第一,期权定价模型的理论研究综述;第二,期权价格对布莱克—斯科尔斯模型中的参数的敏感性分析;第三,香港股票期权实际价格与理论价格之间的差异的分析;第四,香港股票期权实际价格与理论价格之间的差异特征的分析;第五,香港股票期权实际价格与...
资本资产定价模型从诞生之初就引起了广泛关注。随着人民对资本资产定价模型研究的深入，越来越多的专家学者把目光投向CAPM的实证检验。其中美国学者Sharpe首先对其进行了实证检验。他采取的数据样本是美国（1954）到（1963）年的若干共同基金的年收益数据作为样本。
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