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Swaption这一概念看似复杂，事实上它是SWAP互换合约+OPTIONs期权的合体。因此Swaption本身被称为“掉期期权”或“互换合约”。掉期工具为金融机构提供了用以互换金融工具的契约，通常用以交换交易双方以不同币种计价的现金流以及对应的利率。
毕业论文>OptionandSwapValuationonBloomberg：在彭博期权和互换的定价SwapValuationBloombergChrisLamoureux,PhDHeadFinanceEstes/NeillProfessorFinanceUniversityArizona10/11/2014DerivativesPhilosophicalApproachMarketmakerslong-termtraders),especiallyconcernedpricederivativesecuritiesexactlycalibratedmarketdata.
本文探讨的互换类衍生品主要包括：信用违约互换(CreditDefaultSwaps,CDS)、篮式信用违约互换(BasketCreditDefaultSwaps,BDS)互换期权(Swaption),并结合国内互换类衍生产品的发展现状重点关注了人民币利率互换市场。
（计算数学专业论文）若干基于Libor及Shibor理财产品的数学模型及定价分析论文...（f），则此固定利率可以由下式表示：3．互换期权（Swaption）互换期权是互换利率的看涨期权，考虑面值为M，敲定价为K的互换期权，其价格记为Swap．，。（乙...
基于Libor模型的百慕大互换期权定价及其校准.宋斌，王斯燕.中央财经大学管理科学与工程学院投资系,北京100081.出版日期:2018-03-25发布日期:2018-04-25.PDF(72)引用.宋斌，王斯燕.基于Libor模型的百慕大互换期权定价及其校准[J].系统科学与数学,2018,38(3...
论文是由上清所，ZhanyuChen；UBS，KaiZhang和上财，HongbiaoZhao完成的，用基于skellam分布的jumpprocess作为LPR（IBOR形式)的dynamic完成了对Cap和Floor的定价。.由于LPR作为Und的价格形成机制特殊，十分复合jumpprocess的特征，因此本…
豆丁网是面向全球的中文社会化阅读分享平台，拥有商业,教育,研究报告,行业资料,学术论文,认证考试,星座,...存款收益率的原因在于:投资者在存款的同时，直接向银行了普通期权、互换期权(swaption)或者奇异期权...
亚式期权Asianoption障碍期权Barrieroption组合期权Basketoption期权顶/底Cap/floor棘轮期权Cliquetoption远期期权Forwardoption双币种期权Quantooption互换Swaption单纯期权Vanillaoption5、有限差分框架6、短期利率建模Short-ratemodelling8、涡
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互换期权。互换期权(Swaption)从本质上属于期权而不是互换,该期权的标的物...【论文】百慕大期权定价方法及实证研究百慕大期权定价方法及实证研究_数学_自然科学_专业资料暂无评价金融市场学习…
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