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1.欧式期权.欧式期权不会提前行权，情况较为简单。.定价需要经过两步：1.计算叶子节点的期权价值。.2.向前加权平均并折现，得到前一层节点的期权价值。.3.重复2步至0时刻。.多步二叉树非叶子节点上的股票价格在这一步其实是没用的。.…
基于套利的期权价格数据过滤一个Python参考实现，用于在论文“基于套利的期权价格数据过滤”中生成图。为了将隐含波动率转换为欧洲看涨期权价格，然后回头使用了PeterJäckel在“让我们变得理性”论文中提出的方法，为此我感激地使用了““;提到的实现已添加到此存储库中，因为过滤过程...
论文原文放在附件中，供免费下载。本期文章尝使用python、pandas来实现法码三因子模型，并且使用中国市场的数据来验证其有效性。我们没有必要像法码的论文原文中做的那么严谨，所以对模…
继续第二讲。[1]蒙特卡洛模拟(monteCarlosimulation)是一种通过重复随采样找到问题解的方法。适合于算法没法实现的问题。如何找到圆周率Pi考虑一个半径为1的单位圆嵌在边长为2的正方形中。正方形面…
用Python分析股票的收益和风险本文将用Python编程，带你了解股票投资收益和风险的基本知识。一、股票的收益1.1导入CSV时序数据本文将分析微软2000年以来的股票交易数据（点我下载哦），它是一个csv格式的时间序列数据。你将使用...
用Python构建阿隆策略.在技术分析中阿隆（Aroon）是一个很独特的技术指标，“Aroon”一词来自梵文，寓意为“黎明曙光”。.它不像MA、MACD、KDJ那样广为人所熟悉，它推出的时间更晚，直到1995年才被图莎尔·钱德（TusharChande）发明出来，作者还发明了钱德动量...
1韩立岩;郑承利;;期权定价中的非统一理性与模糊测度[A];中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十一届年会论文选集[C];2002年2陈黎明;易卫平;;期权定价新思路:量子金融观点[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年3孙良;潘德惠;;基于几何布朗运动条件下的期权定价方程[A];管理科学...
想写一篇关于股票预测的应用型文章，最近看的论文里面是用realizedvolatility，它和一般说的volatility…想写一篇关于股票预测的应用型文章，最近看的论文里面是用realizedvolatility，它和一般说的volatility有什么区别吗？
1个回答请问，蓄水池效应和挤出效应的理论解释？0个回答股利政策是否对股东财务的创造或破坏有实质性影响？0个回答有哪位朋友知道此图用的是哪个看盘软件吗？很想知道。1个回答求翻译2句话Thisstudyexploresthesignalingandsubsta2个...
数据科普：期权的希腊字母|下（投资必知必会）在实际中，波动率会随时间的变化而变化，这意味着期权价值不仅会随着基础资产价格、期权期限的变化而变化，同时也会随波动率的变化而变化。
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