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参考论文期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一，也是衍生金融工具定价中最复杂的。本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导，并利用Matlab对定价公式给出了数值算例及比较静态分析，以使读者能更直观地理解期权定价理论。关键词：Matlab；教学实践基金项目：国家自然科学基金...
BS期权定价模型：BS期权定价模型是基于以下假设：.5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。.8、投资者能够以无风险利率借贷。.Matlab中内置函数blsprice可以实现Black-Scholes、Black-Scholes-Merton和Black期权定价公式，其函数语法为：.[Call,Put]=blsprice(Price...
期权定价模型的MATLAB实现(上)【转】,《量化投资：以MATLAB为工具》连载(11)期权定价模型的MATLAB实现(上)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工…
本期量化策略，digquant网站独家授权.策略开发平台：AT量能策略研究平台基于MATLAB，支持股票、期货、期权等全市场品种的策略研究和自动化交易，目前已经有超过300家高校的数学背景的学生、近万名专业量化用户。.策略来源：点宽DigQuant量化社区（..
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基于SVM的股指期货择时策略(Matlab)择时交易是指利用某种方法来判断大势的走势情况，是上涨还是下跌或者是盘整。.如果判断是上涨，则买入持有；如果判断是下跌，则卖出清仓；如果判断是震荡，则进行高抛低吸，这样可以获得远远超越简单买入持有策略的...
期货期权二叉树期权定价模型障碍期权期权定价SABR模型参数的calibration，求推荐相关实证论文？最好能够有matlab或者puthon代码，相关论文推荐，万分感谢...
硕士学位论文三种期权定价模型的分析与比较论文作者：赵红越指导教师：何穗教授学科专业：应用数学研究方向：金融数学华中师范大学数学与统计学学院2015年5月AnalysisthreeoptionPricingmoilels1彳ThesisSubmittedPartialFulfillmentoftheRequirementForNaturalScienceByZhaoHongyuePostgraduateProgramSchool...
策略开发平台：AT量能策略研究平台基于MATLAB，支持股票、期货、期权等全市场品种的策略研究和自动化交易，目前已经有超过300家高校的数学背景的学生、近万名专业量化用户。.策略来源：点宽DigQuant量化社区（digquant）是国内首家基于Matlab的专业...
期货与金融衍生品基于USV特征的商品期货期权定价理论及实证研究＊TheoreticalandEmpiricalResearchonPricingofOptionsonCommodityFuturesbasedonUSVCharacter国泰君安期货课题组（国泰君安期货有限公司，上海200042）一、前言
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