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多因子选股模型的构建与应用-金融学专业论文.docx,摘要最近几年量化投资在我国逐渐兴起，量化选股策略随之不断丰富。本文基于多因子选股模型，提出了层次分析法和等权重法对因子进行赋权,利用上市公司财务数据和行情数据，结合统计检验的方法对两种赋权方法下的选股模型进行实证分析...
因此，研究多因子选股模型在现阶段的中国股市就显得很有必要。.下面分别阐述一下研究多因子模型的理论意义和现实意义。.1．理论意义：多因子模型迸一步发展了传统的Fama．French多因子模型，可以帮助投资者了解中国证券市场的市场动向。.有利于投资...
选取2007年初至2017年末的中证500指数成分股规模、股价、市盈率、动量、换手率和波动率6个因子的所有年度数据,探讨了分位数回归在多因子选股策略中的应用情况.结果表明:对于单因子而言,规模因子和股价因子均在高收益率股票中表现出更强的效应,市净率、动量及换手率因子
国内学术界关于多因子量化选股的论西南交通大学硕士研究生学位论文文几乎没有，国内学术界关于量化选股首推丁鹏（2012）编写的《量化投资…．策略与技术》一书，该书主要引自各个券商的研究报告，对多因子量化选股做了详细的介绍，是目前国内不
本文研究的内容从因子的角度进行切入,意在通过有效因子的构建,进而搭建选股模型,设计交易策略,最终获取超额收益。.实证过程中本文构建了基于时变加权LightGBM的多因子选股模型,选取中证500成份股2011年1月至2019年12月每月月初第一个交易日的因子数据作为...
【摘要】：本文基于量化投资在中国逐渐兴起这样一个背景,试图利用多因子选股模型在中国市场上找出相对于市场的超额收益阿尔法。本文的第一章简单地介绍了一些关于量化投资的知识,其中包括量化投资的定义以及量化投资和传统投资的比较。接着阐述了一些量化投资的优势以及为什么选择量化...
深度学习在多因子选股交易中的应用研究.马艺翔.【摘要】：股票的价格受多种因子影响,找到并利用这些因子进行股票选择及投资策略制定,逐渐成为金融投资领域中的热点问题。.但是从1990年创建以来,我国A股市场已经积累了海量的股票收益率数据及影响因子...
多因子选股模型在模型搭建中，往往会涉及到非常多的股价影响因子，并可能导出数量极多的备选模型。因此，对于多因子选股模型的评价和筛选，就显得尤为关键。对于专业的量化投资人而言，就需要进一步了解多因子选股模型的两种主要的评价判断方法——打分法和回归法。
一、什么是多因子模型？寻找那些对股票收益率最相关的影响因素，使用这些因素（因子或指标）来刻画股票收益并进行选股。核心思想在于，市场影响因素是多重的并且是动态的，但是总会有一些因子在一定的时期内能发挥稳定的作用。二、理论背景证券组合超额收益=alpha+beta*市场组合超额收益...
本文以多因子选股模型作为研究的依据,旨在研究量化选股的相关理论,同时加入随机森林算法和模糊C均值聚类算法,验证新的算法能否适应市场规律同时达到提高多因子选股模型的说服力的目的.具体而言,本文选取沪深A股中流通市值排名前200的股票作为研究依据
多因子选股模型的构建与应用-金融学专业论文.docx,摘要最近几年量化投资在我国逐渐兴起，量化选股策略随之不断丰富。本文基于多因子选股模型，提出了层次分析法和等权重法对因子进行赋权,利用上市公司财务数据和行情数据，结合统计检验的方法对两种赋权方法下的选股模型进行实证分析...
因此，研究多因子选股模型在现阶段的中国股市就显得很有必要。.下面分别阐述一下研究多因子模型的理论意义和现实意义。.1．理论意义：多因子模型迸一步发展了传统的Fama．French多因子模型，可以帮助投资者了解中国证券市场的市场动向。.有利于投资...
选取2007年初至2017年末的中证500指数成分股规模、股价、市盈率、动量、换手率和波动率6个因子的所有年度数据,探讨了分位数回归在多因子选股策略中的应用情况.结果表明:对于单因子而言,规模因子和股价因子均在高收益率股票中表现出更强的效应,市净率、动量及换手率因子
国内学术界关于多因子量化选股的论西南交通大学硕士研究生学位论文文几乎没有，国内学术界关于量化选股首推丁鹏（2012）编写的《量化投资…．策略与技术》一书，该书主要引自各个券商的研究报告，对多因子量化选股做了详细的介绍，是目前国内不
本文研究的内容从因子的角度进行切入,意在通过有效因子的构建,进而搭建选股模型,设计交易策略,最终获取超额收益。.实证过程中本文构建了基于时变加权LightGBM的多因子选股模型,选取中证500成份股2011年1月至2019年12月每月月初第一个交易日的因子数据作为...
【摘要】：本文基于量化投资在中国逐渐兴起这样一个背景,试图利用多因子选股模型在中国市场上找出相对于市场的超额收益阿尔法。本文的第一章简单地介绍了一些关于量化投资的知识,其中包括量化投资的定义以及量化投资和传统投资的比较。接着阐述了一些量化投资的优势以及为什么选择量化...
深度学习在多因子选股交易中的应用研究.马艺翔.【摘要】：股票的价格受多种因子影响,找到并利用这些因子进行股票选择及投资策略制定,逐渐成为金融投资领域中的热点问题。.但是从1990年创建以来,我国A股市场已经积累了海量的股票收益率数据及影响因子...
多因子选股模型在模型搭建中，往往会涉及到非常多的股价影响因子，并可能导出数量极多的备选模型。因此，对于多因子选股模型的评价和筛选，就显得尤为关键。对于专业的量化投资人而言，就需要进一步了解多因子选股模型的两种主要的评价判断方法——打分法和回归法。
一、什么是多因子模型？寻找那些对股票收益率最相关的影响因素，使用这些因素（因子或指标）来刻画股票收益并进行选股。核心思想在于，市场影响因素是多重的并且是动态的，但是总会有一些因子在一定的时期内能发挥稳定的作用。二、理论背景证券组合超额收益=alpha+beta*市场组合超额收益...
本文以多因子选股模型作为研究的依据,旨在研究量化选股的相关理论,同时加入随机森林算法和模糊C均值聚类算法,验证新的算法能否适应市场规律同时达到提高多因子选股模型的说服力的目的.具体而言,本文选取沪深A股中流通市值排名前200的股票作为研究依据
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