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多因子选股模型的构建与应用-金融学专业论文.docx,摘要最近几年量化投资在我国逐渐兴起，量化选股策略随之不断丰富。本文基于多因子选股模型，提出了层次分析法和等权重法对因子进行赋权,利用上市公司财务数据和行情数据，结合统计检验的方法对两种赋权方法下的选股模型进行实证分析...
多因子量化选股模型建立及优化.李倩倩.【摘要】：股市在不断的变化,所以从目前来看,不断探讨哪些指标在量化选股中更为有效,是具有现实意义的。.这也是本文研究工作开始的初衷。.在整个研究过程中,保持数据的严谨性、中立性、数据处理方法的科学性...
选取2007年初至2017年末的中证500指数成分股规模、股价、市盈率、动量、换手率和波动率6个因子的所有年度数据,探讨了分位数回归在多因子选股策略中的应用情况.结果表明:对于单因子而言,规模因子和股价因子均在高收益率股票中表现出更强的效应,市净率、动量及换手率因子
基于多因子量化模型的A股投资组合选股分析--各类实用论文、工作总结、工作计划，word格式，可直接编辑修改，知识重在应用...
基于时变加权LightGBM的多因子选股交易策略设计.这是一篇关于因子筛选,时变加权,LightGBM模型相关方向的论文(附下载链接),论文主要内容是近些年,随着科技的发展,计算机性能显著提升,由此带来了金融量化投资与机器学习领域的高速发展,各种交易策略大量涌现...
于是乎，今天给想构建量化多因子选股模型的萌新Quant，介绍一个非常适合入门且非常百搭的量化基本面多因子模型F-Score，它是出自Piotroski的论文《ValueInvesting:TheUseofHistoricalFinancialStatementInformationtoSeparateWinnersfromLosers》，在华创金工的研报《双重筹码集中的基本面选股策略》中也被重点推荐...
“泰迪杯”数据挖掘挑战赛参赛论文2并最终建立了SVM-RC多因子选股策略。经过实证分析发现，SVM-RC多因子选股策略不仅具有稳定的高收益，而且能够充分适应各种市场行情，同时还具有较低…
【摘要】金融危机后，国际国内资本市场都经历一场浩劫，几乎所有基金都出现了不同程度的亏损，股民朋友也都遭遇了重大损失。价值投资或定性投资在这一场金融浩劫中显得是那么的无力，而与之相对的量化投资却异军突起，在资本市场中维持了较好的收益率。
深度学习在多因子选股交易中的应用研究.马艺翔.【摘要】：股票的价格受多种因子影响,找到并利用这些因子进行股票选择及投资策略制定,逐渐成为金融投资领域中的热点问题。.但是从1990年创建以来,我国A股市场已经积累了海量的股票收益率数据及影响因子...
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多因子量化选股模型建立及优化.李倩倩.【摘要】：股市在不断的变化,所以从目前来看,不断探讨哪些指标在量化选股中更为有效,是具有现实意义的。.这也是本文研究工作开始的初衷。.在整个研究过程中,保持数据的严谨性、中立性、数据处理方法的科学性...
选取2007年初至2017年末的中证500指数成分股规模、股价、市盈率、动量、换手率和波动率6个因子的所有年度数据,探讨了分位数回归在多因子选股策略中的应用情况.结果表明:对于单因子而言,规模因子和股价因子均在高收益率股票中表现出更强的效应,市净率、动量及换手率因子
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深度学习在多因子选股交易中的应用研究.马艺翔.【摘要】：股票的价格受多种因子影响,找到并利用这些因子进行股票选择及投资策略制定,逐渐成为金融投资领域中的热点问题。.但是从1990年创建以来,我国A股市场已经积累了海量的股票收益率数据及影响因子...
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