发表服务
小弟最近在做这个，把几篇经典外文文献传给大家分享下.多变量(G)ARCH模型共变异数设定方式.(一)VECH模型Bollerslev,EngleandWooldridge(1998),"ACapital.AssetPricingModelwithTime-VaryingCovariances,"Journal.ofPoliticalEconomy,96,116-131.
Springer2011年11月最新文献ARCH与GARCH模型及其应用——TheapplicationGARCHModel院：经济学院系：财政系号：15520082201602指导教师（校内）：职称：指导教师（校外）：职称：2011ARCH与GARCH模型及其应用...
ARCH模型ARCH模型的英文直译是：自回归条件异方差模型。是一种用来处理时间序列的模型。在股票中...关于使用ARIMA与GARCH模型预测条件方差的更正说明-研究论文最新发布06-10在本研究中，我们证明了使用自回归综合移动平均模型的常用方法...
GARCH原版论文，应用简介是中文的，介绍得很详细.求论文“中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析”-[已解决]中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析作者：西南财经大学金融学院陈潇西南财经大学金融学院杨...
模型为.为了计算无条件均值，先计算条件期望这里用了而与。.于是即GARCH模型的新息的无条件期望为零。.来计算的无条件方差。.设模型(18.1)的序列存在严平稳解，则令，解得.GARCH(1,1)模型的性质：.第一，像ARCH模型一样，存在波动率聚集...
realizedgarch模型提出者亲自翻译的，相对来说，比较权威。----------2016年9月10日更新这几天又把ZhuoHuang的中文和英文论文按发表时间顺序通读了一遍...
摘要：本文运用时间序列的GARCH模型,对汇率体制改革后的人民币美元汇率建模进行预测.在论证了GARCH模型预测可行性的基础上,分别采用一步向前预测的滚动算法和递归算法,取得了令人满意的预测效果.
基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析.中国股票市场的收益率具有厚尾性,可以利用GARCH模型中的条件方差来度量其VaR.我们运用了基于不同分布假定下的GARCH模型的VaR方法对深圳股票市场与上海股票市场的风险进行了分析.分析的结果表明深圳股票市场比上海...
2012-09-21关于ARCH(1)和GARCH(1,1)模型的相关作业问题2008-06-02请问一下garch模型与arma模型有什么关系？12009-04-16请问下ARCH模型的用途和重要性是什么？5
小弟最近在做这个，把几篇经典外文文献传给大家分享下.多变量(G)ARCH模型共变异数设定方式.(一)VECH模型Bollerslev,EngleandWooldridge(1998),"ACapital.AssetPricingModelwithTime-VaryingCovariances,"Journal.ofPoliticalEconomy,96,116-131.
Springer2011年11月最新文献ARCH与GARCH模型及其应用——TheapplicationGARCHModel院：经济学院系：财政系号：15520082201602指导教师（校内）：职称：指导教师（校外）：职称：2011ARCH与GARCH模型及其应用...
ARCH模型ARCH模型的英文直译是：自回归条件异方差模型。是一种用来处理时间序列的模型。在股票中...关于使用ARIMA与GARCH模型预测条件方差的更正说明-研究论文最新发布06-10在本研究中，我们证明了使用自回归综合移动平均模型的常用方法...
GARCH原版论文，应用简介是中文的，介绍得很详细.求论文“中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析”-[已解决]中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析作者：西南财经大学金融学院陈潇西南财经大学金融学院杨...
模型为.为了计算无条件均值，先计算条件期望这里用了而与。.于是即GARCH模型的新息的无条件期望为零。.来计算的无条件方差。.设模型(18.1)的序列存在严平稳解，则令，解得.GARCH(1,1)模型的性质：.第一，像ARCH模型一样，存在波动率聚集...
realizedgarch模型提出者亲自翻译的，相对来说，比较权威。----------2016年9月10日更新这几天又把ZhuoHuang的中文和英文论文按发表时间顺序通读了一遍...
摘要：本文运用时间序列的GARCH模型,对汇率体制改革后的人民币美元汇率建模进行预测.在论证了GARCH模型预测可行性的基础上,分别采用一步向前预测的滚动算法和递归算法,取得了令人满意的预测效果.
基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析.中国股票市场的收益率具有厚尾性,可以利用GARCH模型中的条件方差来度量其VaR.我们运用了基于不同分布假定下的GARCH模型的VaR方法对深圳股票市场与上海股票市场的风险进行了分析.分析的结果表明深圳股票市场比上海...
2012-09-21关于ARCH(1)和GARCH(1,1)模型的相关作业问题2008-06-02请问一下garch模型与arma模型有什么关系？12009-04-16请问下ARCH模型的用途和重要性是什么？5
发表服务