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人口、资源及环境经济系论文：基于Garch模型碳排放期权定价方法研究.Tag：.碳期权的定价问题是国际碳排放权交易市场的核心问题，成为各国争夺的焦点。.本文试图利用GARCH模型估计并预测碳期权标的期货的收益波动率，并将预测的收益波动率序列代入Black...
基于GARCH族模型和R/S分析方法的中国期货市场波动性研究,期货市场,波动性,GARCH族模型,R/S分析方法,波动传递性。期货交易自...
欢迎光临人大经济论坛garch模型专版，在这里汇聚了及时有效的garch模型相关信息共0条，为您查找garch模型提供了有价值的信息。,人大经济论坛
中山大学硕士学位论文多元GARCH模型及其应用姓名：柯玉琴申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：余锦华20060401多元GARCH模型及其应用专业：概率论与数理统计硕士生：柯玉琴导师：余锦华教授本文在一元GARcH模型基硎：上向多元GARCH模型扩展，进行了一系列的理论分析总结和...
GARCH模型族在沪深300中的比较研究_财政金融论文摘要：利用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的GARCH模型族对沪深300指数日收益率进行了统计拟合比较分析，得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征，发现基于
传统的GARCH模型由Engle(1982)以及Bollerslev(1986)提出，是应用最为广泛的金融时间序列模型之一，但在使用该模型时通常需要假定数据是平稳的。为此，该论文基于现有的文献方法，在GARCH模型中引入了一般的非参数趋势项，而使得拓展后的S-GARCH模型可以处理非平稳的金融时间序列，拓宽了GARCH模型的...
MATLAB在GARCH模型上的应用——基于玉米期货收益率.吴静杰.【摘要】：针对GARCH族模型的复杂多样性,将MATLAB引入GARCH模型,并以反映玉米期货收益率波动的GARCH模型说明了MATLAB的应用。.下载App查看全文.下载全文更多同类文献.PDF全文下载.CAJ全文下载.(如何获取...
本文是一篇金融论文，本文选取了2017.1.3-2021.3.31之间HS300指数日收益率序列，基于GARCH模型和EGARCH模型对HS300股指期权上市交易对标的现货市场波动程度的影响展开了实证研…
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