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论文级别：硕士博士学科专业：数量经济学论文题目：基于GARCH模型的金融市场风险研究作者签名：指导教师签名：作者联系地址（邮编）：吉林大学商学院（130012）作者联系电话：13596128557内容提要本文研究重点在于利用GARCH模型为波动率
毕业论文:汇率的GARCH模型研究我的毕业论文"人民币汇率的GARCH模型研究"共38页论文：DCC_MVGARCH模型计算方法研究及在金融市场中的应用论文：DCC_MVGARCH模型计算方法研究及在金融市场中的应用
GARCHSV本文对模型族的理论进行了研究，并利用该模型对股市特征进行分析，探索股票市场价格的波动规律和特点，从而易于选择适合刻画和拟合我国股票市场特征的模ARCH1.3论文的创新点（1）研究了厚尾分布下ARCH模型和GARC模型的参数估计
中山大学硕士学位论文多元GARCH模型及其应用姓名：柯玉琴申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：余锦华20060401多元GARCH模型及其应用专业：概率论与数理统计硕士生：柯玉琴导师：余锦华教授本文在一元GARcH模型基硎：上向多元GARCH模型扩展，进行了一系列的理论分析总结和...
南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的VaR计算姓名：宋博申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：李建良20040701准确辨识、测量金融风险己成为金融机构和监管部门关键，基于统计技术的度量金融市场风险值VaR（ValueatRisk）已成为各种金融机构、非金融机构和监管者测量…
硕士学位论文基于蚁群算法的GARCH模型的人民币美元汇率预测研究RESEARCHGARCHMODELBASEDANTCOLONYALGORITHMRMBUSDEXCHANGERATE王君舰哈尔滨工业大学2009年6月国内图书分类号F83072学校代码10213国际...
论文摘要：对数收益率能够很好的代表股票价值走向，同时还能解决因为复利而造成数据维度过高，计算复杂的问题.同时它的差分数据是一个平稳的时间序列，能够满足许多模型的基础要求.因此今基于GARCH模型的股票预测研究.doc更新时间:07-24上传会员...
GARCH模型族在沪深300中的比较研究_财政金融论文摘要：利用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的GARCH模型族对沪深300指数日收益率进行了统计拟合比较分析，得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征，发现基于
时间:2020-05-1719:46来源:毕业论文1.3国内外现状自Engle（1982）提出ARCH模型后，Bollerslev（1986）提出了GARCH模型，而GARCH模型被证明在金融建模中有着其独到的优势。现在许多关于ARCH模...
基于Garch模型碳期权定价方法研究.论文价格：免费论文用途：其他编辑：sblunwen点击次数：.论文字数：2000论文编号：sb2016041623411315501日期：2016-04-20来源：硕博论文网.Tag：.一、思路.第一章在对本文的研究背景和意义进行简要概述并着重对国内外...
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