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南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的VaR计算姓名：宋博申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：李建良20040701准确辨识、测量金融风险己成为金融机构和监管部门关键，基于统计技术的度量金融市场风险值VaR（ValueatRisk）已成为各种金融机构、非金融机构和监管者测量…
基于GARCH模型的沪深300股指期货对现货市场波动性研究,GARCH模型,沪深300股指期货,股价指数,波动率。文章用全球金融危机全面爆发以来的样本数据,基于GARCH模型分析了沪深300股指期货上市前后我国股票价格指数的波动性,并...
基于GARCH模型及VaR方法的同业拆借利率风险度量,拆借利率,VaR,GARCH模型,TARCH模型,波动率。同业拆借市场及时反映出资金供求的变化,有效地提高了金融资产的盈利水平,为金融机构提供了一种实现流动性的机制。同业拆借利率...
基于GARCH族模型和R/S分析方法的中国期货市场波动性研究,期货市场,波动性,GARCH族模型,R/S分析方法,波动传递性。期货交易自...
模型为.为了计算无条件均值，先计算条件期望这里用了而与。.于是即GARCH模型的新息的无条件期望为零。.来计算的无条件方差。.设模型(18.1)的序列存在严平稳解，则令，解得.GARCH(1,1)模型的性质：.第一，像ARCH模型一样，存在波动率聚集...
权证收益率波动的度量:基于GARCH和SV模型的比较,权证,收益率波动,GARCH模型,SV模型。分别采用GARCH模型和SV模型对权证收益率波动进行比较研究,发现这两类模型均能较好地拟合权证收益率的波动,但SV模型…
二元garch模型的stata命令！可以请喝奶茶555在写时间序列分析的期末论文，做的是股指期货套期保值研究，用garch模型的时候发现要用二元的，但是老师上课只讲了一元的，知道stata相关命令的帮帮我吧5555我请你喝奶茶！
GARCH(1,1)英文介绍(附R语言)介绍GARCH(1,1)的历史发展与模型。.以香港恒生指数为应用案例,附带基本的GARCH在R软件中的实现.GARCH101INTRODUCTIONOFTHEUSEOFGARCH/ARCHMODELS.1.Cissy.Engle,R.(2001)."GARCH101:TheUseofARCH/GARCHModelsinAppliedEconometrics."JournalofEconomic...
金融统计分析期末论文.docx,金融统计分析期末论文学分/金融统计分析学课程论文论文题目：任课老师：李光勤姓名：学号：班级：《金融统计分析学》课程论文论文题目摘要：关键字：研究主题：数据类型：数据频度：起止时间：主要研究方法：以下为论文主体内容1学校：西南财经...
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