例如唐衍伟在其2006年的博士论文中就曾研究商品期货价差套利模型,分析了价差套利可行的条件、期现货套利的无风险套利条件,并通过对上海期货交易所和伦敦LME交易所的铜期货跨境套利研究进行了大宗商品跨境套利的实证分析。
商品期货价差套利投资决策理论与应用研究(博士论文),摘要期货市场作为市场经济的高级形式,完善的交易机制,市场功能的有效发挥都是市场稳健发展的必要条件。期货市场的价差套利行为促使市场价格趋于正常、增加市场交易量、提高交易活跃程度、增加市场流动性并降低市场风险,是期货...
基本面价格异象、收益成因及其套利策略研究.发布时间:2021-10-1101:12.资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT)告诉我们,股票收益是由一些风险因素决定的,与其价格没有关系;尽管股息贴现模型(DDM)显示,对于风险高的股票,投资者会要求有较高的贴现...
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