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上海交通大学硕士学位论文国债期货期现套利交易策略实证研究硕士研究生：寇琪学号：1141209131导师：郑旭教授申请学位：金融硕士学科：金融所在单位：安泰经济与管理学院答辩日期：2017年1月授予学位单位：上海交通大学DissertationSubmittedto…
基于高频数据的国债期货跨品种套利策略研究-2015年3月20日,10年期国债期货在中国金融期货交易所挂牌上市,我国国债期货市场实现了从单品种到多品种的突破。随着10年期国债期货的上市以及国债期货市场流动性的不断提高,国债期货跨品种套利交...
中国国债期货跨品种套利量化策略设计.杨威.【摘要】：中国国债期货市场的发展几经波折,前期机制制度不够健全,监管力度不够导致中国国债期货市场一蹶不振。.随着国债期货的重要性日益凸显,中国5年期国债期货于2013年9月6日又重新上市交易。.时隔不到...
我国十年期国债期货最优套期保值比率的研究学校代码10125专业代码020204硕士学位论文题目我国我国十年期国债期货最优套期保值比率年期国债期货最优套期保值比率的研究研究姓名刘亚娇专业金融学研究方向金融投资与风险管理所属学院财政金融学院导师杨秀昌二〇一七年三月一日...
国债期货对可交割国债流动性的影响探讨——基于侧向得分匹配和双重差分法.本文实证结果如下：一、国债期货推出后对可交割债市场流动性的影响具有滞后性。.5年期和10年期国债期货在推出的初期（推出后一年、两年），均未对可交割国债换手率产生显著...
陈岚桦;国债期货重开呼声渐起[N];海南日报;2005年3北京工商大学证券期货研究所胡俞越徐巧平;推出国债期货的基本条件及风险分析[N];期货日报;2005年4本报记者王栋琳;国债期货莫“早产”[N];中国证券报;2006年5记者钟文倩;国债期货浴火重生？
327国债期货事件事件发生的背景1990年以前，国库券一直是靠行政分配的方式发行的。国债的转让流通起步于1988年，1990年才形成全国性的二级市场。
毕业论文本科毕业论文硕士论文金融工程专业毕业论文选题选什么好？想用logistics回归做论文，本来想做个人信用风险评估，可是导师说这个做的人太多，最好不要重复，想请各位大神指导一下给个意见哈哈哈，推荐个主题嘻嘻...
基于高频数据下商品期货统计套利分析.作者：师大云端图书馆时间：2019-11-24分类：硕士论文喜欢：2252.【摘要】量化投资在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大,时至今日,量化投资已经成为美国市场上一种重要的投资方法...
我国国债期货市场从1992年开始到1995年结束立时两年半，最后以失败告终的主要原因就是国债现货市场的交易不够发达，没有足够的现货来支撑国债期货的交易，在1994年全国国债期货市场总成交量是2.8万亿元，现货市场总成交量是445亿元，所以
上海交通大学硕士学位论文国债期货期现套利交易策略实证研究硕士研究生：寇琪学号：1141209131导师：郑旭教授申请学位：金融硕士学科：金融所在单位：安泰经济与管理学院答辩日期：2017年1月授予学位单位：上海交通大学DissertationSubmittedto…
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中国国债期货跨品种套利量化策略设计.杨威.【摘要】：中国国债期货市场的发展几经波折,前期机制制度不够健全,监管力度不够导致中国国债期货市场一蹶不振。.随着国债期货的重要性日益凸显,中国5年期国债期货于2013年9月6日又重新上市交易。.时隔不到...
我国十年期国债期货最优套期保值比率的研究学校代码10125专业代码020204硕士学位论文题目我国我国十年期国债期货最优套期保值比率年期国债期货最优套期保值比率的研究研究姓名刘亚娇专业金融学研究方向金融投资与风险管理所属学院财政金融学院导师杨秀昌二〇一七年三月一日...
国债期货对可交割国债流动性的影响探讨——基于侧向得分匹配和双重差分法.本文实证结果如下：一、国债期货推出后对可交割债市场流动性的影响具有滞后性。.5年期和10年期国债期货在推出的初期（推出后一年、两年），均未对可交割国债换手率产生显著...
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基于高频数据下商品期货统计套利分析.作者：师大云端图书馆时间：2019-11-24分类：硕士论文喜欢：2252.【摘要】量化投资在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大,时至今日,量化投资已经成为美国市场上一种重要的投资方法...
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