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如何用eviews做出DCC-GARCH模型.如题。.。.。.。.本科小渣渣居然选了这个一个坑爹的题。.。.。.检验两个股指收益序列的联动性，看了半天书好像要用DCC-GARCH模型，但是我现在只会单独的GARCH模型，看一些论文说，6.0版本以上...
考虑Markov状态转移概率的时变特征,在传统DCC-GARCH基础上,提出基于Markov时变转移概率的DCC-GARCH模型（TVTP-DCC-GARCH）研究最小风险套期保值比例的估计方法,并利用两阶段极大似然法对模型参数进行估计。进一步分别从样本内和样本...
专业硕士学位论文中国股市与全球股市之间的动态相关性分析——基于DCC-GARCH模型培养单位：金融学院专业名称：金融作者姓名：李庆章指导教师：余颖丰副教授AnalysisdynamiccorrelationbetweenChinesestockmarketglobalstockmarket...
基于马尔科夫状态转换模型和DCC-GARCH模型的商品期货投机与套期保值研究.徐雅馨.【摘要】：从1992年10月,中国郑州粮食批发市场依托已有的现货交易平台建立我国的第一个商品期货交易市场以来,我国商品期货已经经历了26年的发展,形成了三家主要的规范商品...
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基于马尔科夫状态转换模型和DCC-GARCH模型的商品期货投机与套期保值研究.徐雅馨.【摘要】：从1992年10月,中国郑州粮食批发市场依托已有的现货交易平台建立我国的第一个商品期货交易市场以来,我国商品期货已经经历了26年的发展,形成了三家主要的规范商品...
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