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做波动溢出效应到底用什么GARCH模型好？.本人论文想研究国际石油价格收益率与股市收益率之间的波动关联性，因此想建立一个二元的GARCH(1,1)模型，但是看到有的论文用BEKK-GARCH模…
考虑Markov状态转移概率的时变特征,在传统DCC-GARCH基础上,提出基于Markov时变转移概率的DCC-GARCH模型（TVTP-DCC-GARCH）研究最小风险套期保值比例的估计方法,并利用两阶段极大似然法对模型参数进行估计。进一步分别从样本内和样本...
问题描述：已有的论文中提到的是，分别对这两个金融市场建立GARCH（1,1），得到标准化残差序列，之后就可以根据这个序列建立DCC模型得到两个序列之间的动态相关系数。但是具体怎么...
专业硕士学位论文中国股市与全球股市之间的动态相关性分析——基于DCC-GARCH模型培养单位：金融学院专业名称：金融作者姓名：李庆章指导教师：余颖丰副教授AnalysisdynamiccorrelationbetweenChinesestockmarketglobalstockmarket...
如何用eviews做出DCC-GARCH模型.如题。.。.。.。.本科小渣渣居然选了这个一个坑爹的题。.。.。.检验两个股指收益序列的联动性，看了半天书好像要用DCC-GARCH模型，但是我现在只会单独的GARCH模型，看一些论文说，6.0版本以上...
做波动溢出效应到底用什么GARCH模型好？.本人论文想研究国际石油价格收益率与股市收益率之间的波动关联性，因此想建立一个二元的GARCH(1,1)模型，但是看到有的论文用BEKK-GARCH模…
考虑Markov状态转移概率的时变特征,在传统DCC-GARCH基础上,提出基于Markov时变转移概率的DCC-GARCH模型（TVTP-DCC-GARCH）研究最小风险套期保值比例的估计方法,并利用两阶段极大似然法对模型参数进行估计。进一步分别从样本内和样本...
问题描述：已有的论文中提到的是，分别对这两个金融市场建立GARCH（1,1），得到标准化残差序列，之后就可以根据这个序列建立DCC模型得到两个序列之间的动态相关系数。但是具体怎么...
专业硕士学位论文中国股市与全球股市之间的动态相关性分析——基于DCC-GARCH模型培养单位：金融学院专业名称：金融作者姓名：李庆章指导教师：余颖丰副教授AnalysisdynamiccorrelationbetweenChinesestockmarketglobalstockmarket...
如何用eviews做出DCC-GARCH模型.如题。.。.。.。.本科小渣渣居然选了这个一个坑爹的题。.。.。.检验两个股指收益序列的联动性，看了半天书好像要用DCC-GARCH模型，但是我现在只会单独的GARCH模型，看一些论文说，6.0版本以上...
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