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隐含波动率的建模、计算方法及其应用.张爱玲.【摘要】：以往对波动率的研究文献多集中于内生波动率的估计和预测,内生波动率由模型本身决定,内生波动率模型是基于金融资产收益的市场特征和历史信息建立的。.内生波动率经常被潜意识地当作对未来波动...
发现价值分享文档发现价值上海交通大学博士学位论文隐含波动率的建模、计算方法及其应用姓名：张爱玲申请学位级别：博士专业：管理科学与工程指导教师：吴冲锋20091101发现价值分享文档发现价值上海交通大学博士学位论文隐含波动率的建模、计算方法及其应用摘要以往对波动率的...
博士论文答辩—《隐含波动率的建模、计算方法及其应用》摘要第1-6页ABSTRACT第6-16页第一章绪论第16-24页·研究背景和意义
隐含波动率的建模丶计算方法及其应用.pdf,隐含波动率的建模丶计算方法及其应用：上海交通大学博士学位论文隐含波动率的建模、计算方法及其应用姓名:张爱玲申请学位级别:博士专业:管理科学与工程指导教师:吴冲锋20091101上海...|下载前务必先预览，自己验证一下是不是你要下载的文档！
论文查重优惠论文查重开题分析单篇购买文献互助用户中心基于高频数据信息的波动率建模及其应用研究来自dspace.xmu.edu喜欢0阅读量：129作者：左浩苗展开摘要：...
由于EWMA模型广泛应用在国外交易所的波动率和保证金的测算上,因此，本文主要采用历史波动率方法，通过实证分析研究EWMA模型测算沪锌期货的波动率。2EWMA模型EWMA模型是1993年由J.P.Morgan在其金融风险度量系统RiskMetrics[2]...
论文查重优惠论文查重开题分析单篇购买文献互助用户中心中国股票市场波动率预测模型比较及应用研究来自掌桥科研喜欢0阅读量：405作者：李静展开摘要：...
第十讲波动率模型及应用（I）.樊潇彦复旦大学经济学院金融数据.第十讲波动率模型及应用（I）.1.资产波动率：估计、特征与建模.1.1估计资产波动率.1.2资产波动率的特征.1.3资产波动率的建模步骤、ARCH效应检验与模型分类.2.
我国股市波动率预测及策略应用研究.叶子楠.【摘要】：隐含波动率,作为衡量风险的重要指标,在预测市场未来的波动时能提供及时有效的信息,因而蕴藏着巨大的经济价值。.而波动率指数,作为一种更直观的衡量隐含波动率的指标,反映了投资者对未来30天市场...
摘要：波动率一直是金融资产建模研究的核心问题之一.近年来,众多国家电力价格开始推行市场化机制,电力衍生品越来越多,电价波动率的影响也随之越来越大.而电力作为一种无法储存,季节性,周期性明显的商品,其波动率具备这与其他金融资产截然不同的特性.因此电力波动率建模的工作也开始受到...
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摘要：波动率一直是金融资产建模研究的核心问题之一.近年来,众多国家电力价格开始推行市场化机制,电力衍生品越来越多,电价波动率的影响也随之越来越大.而电力作为一种无法储存,季节性,周期性明显的商品,其波动率具备这与其他金融资产截然不同的特性.因此电力波动率建模的工作也开始受到...
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