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硕士学位论文几种随机波动率模型及其比较论文作者：钱珑指导教师：何穗教授学科专业：概率论与数理统计研究方向：金融统计华中师范大学数学与统计学学院2014年5月硕士学位论文MASTER’STHESIS...
本文研究了当随机波动率引入以后,关于SP500股指期权定价方法的改进,我们实证比较了四种随机波动率期权定价模型(1)AHBS模型(2)GARCH模型(3)SV模型(4)VG模型。.实证结果表明SV模型在样本内定价和样本外定价的表现都要优于其它模型；通过在值程度观察,所有模型...
几种随机波动率模型及其比较.pdf,TtIE溺⑩…MASTER…'S硕士学位论文几种随机波动率模型及其比较论文作者：钱珑指导教师...
几种随机波动率模型及其比较_Image_Marked.pdf,硕士学位论文⑨MASTER’STHESIS锄一ofalternativeComparisonstochasticmodelsvolatility彳砀酷括inPartialSubmittedoftheRequirementFulfillmenttheinNaturalScienceForM．S。DegreeBy...
高频波动率预测模型研究：基于符号收益和符号跳跃变差的视角.pdf.-1-高频波动率预测模型研究：基于符号收益和符号跳跃变差的视角#马锋，魏宇，黄登仕**（西南交通大学经管学院，成都610031）5摘要：基于符号收益率的视角，对现有的HAR-RV类及其跳跃...
浙江大学博士学位论文一类局部随机波动率模型的期权定价研究姓名申请学位级别博士专业基础数学指导教师201204摘要基于无套利原理推导出著名的期权定价公式。该公式的问世的确引起了金融经济学与金融业的革命。然而模型也有自己的不足它的常波动率假设使得模型的隐含波动率曲面...
论文级别：硕士博士学科专业：数量经济学论文题目：基于CAPM两因素模型的个股波动率分解的实证分析作者签名：指导教师签名：作者联系地址（邮编）：吉林大学商学院（130012）作者联系电话：13904335968内容提要在我国目前的市场环境下，个股
表明模型一不仅仅是一种计算高频数据的已实现波动率模型，利用日频数据来近似高频数据也能获得很好的估计效果，可以考虑将此模型推广到常见的日频数据；GARCH(1，1)模型在本研究的实证结果中，整体上来说，并没有表现得比模型三好，表明只要模型
金融市场波动率模型的参数估计及预测研究这一选题有助于揭示市场波动的特征和内在机理,帮助投资者进行风险分散与资产配置,是一个理论性和应用性较强的研究。.波动率具有厚尾性、杠杆性、市场联动性、长记忆性、聚集性等多种特征,且不同市场、不同...
基于随机波动率模型的ETF期权定价研究.学校代码：10036硕士学位论文基于随机波动率模型的ETF期权定价研究培养单位：金融学院专业名称：金融学研究方向：金融工程作者：赵思逸指导教师：刘立新完成日期：二〇一五年三月ETFOptionPricingResearchBased...
硕士学位论文几种随机波动率模型及其比较论文作者：钱珑指导教师：何穗教授学科专业：概率论与数理统计研究方向：金融统计华中师范大学数学与统计学学院2014年5月硕士学位论文MASTER’STHESIS...
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浙江大学博士学位论文一类局部随机波动率模型的期权定价研究姓名申请学位级别博士专业基础数学指导教师201204摘要基于无套利原理推导出著名的期权定价公式。该公式的问世的确引起了金融经济学与金融业的革命。然而模型也有自己的不足它的常波动率假设使得模型的隐含波动率曲面...
论文级别：硕士博士学科专业：数量经济学论文题目：基于CAPM两因素模型的个股波动率分解的实证分析作者签名：指导教师签名：作者联系地址（邮编）：吉林大学商学院（130012）作者联系电话：13904335968内容提要在我国目前的市场环境下，个股
表明模型一不仅仅是一种计算高频数据的已实现波动率模型，利用日频数据来近似高频数据也能获得很好的估计效果，可以考虑将此模型推广到常见的日频数据；GARCH(1，1)模型在本研究的实证结果中，整体上来说，并没有表现得比模型三好，表明只要模型
金融市场波动率模型的参数估计及预测研究这一选题有助于揭示市场波动的特征和内在机理,帮助投资者进行风险分散与资产配置,是一个理论性和应用性较强的研究。.波动率具有厚尾性、杠杆性、市场联动性、长记忆性、聚集性等多种特征,且不同市场、不同...
基于随机波动率模型的ETF期权定价研究.学校代码：10036硕士学位论文基于随机波动率模型的ETF期权定价研究培养单位：金融学院专业名称：金融学研究方向：金融工程作者：赵思逸指导教师：刘立新完成日期：二〇一五年三月ETFOptionPricingResearchBased...
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