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在最后的模拟研究中发现通过经验似然法给出的检验在很大程度上提高了回归变点检测的功效和命中率。[参考文献](References)陈希孺，变点统计分析简介[J].数理统计与管理，1991,10（1-Limittheoremschange-pointanalysisJohnWileySons,1997.
2变点检测1加权残差部分和过程检验统计量的构造主要基于以下的加权残差滑动和过程MSziyiziyi更一般的,可以将上述部分和连续化,并适当标准化MWσ是误差方差的个合适的相合估计量,在假设条件下有nhnhIV模型中变点检测的MOSUM方法常数。
硕士博士毕业论文—变点检测与诊断及其在并行数据流中的应用研究摘要第1-7页ABSTRACT第7-13页主要符号对照表第13-14页第一章绪论第14-26页1.1论文研究背景和意义
气温时间序列的均值变点检验的探究.方媛.【摘要】：日常生活中,人们的工作、学习等生活各方面均受到气候变化的影响。.伴随着全球变暖这一趋势越发明显,气候变化尤其是气温变化越来越被人们所重视并成为研究的热点问题。.通过总结国外已有的对于长...
1.4论文研究内容安排14-152变点分析的主要方法15-232.1似然比检验法15-172.2CUSUM方法17-182.3最小二乘法18-192.4Bayes检验法19-202.5Ratio检验法20-233GARCH模型变点的Ratio检验23-353.1GARCH(p,q)模型的单变点检验23-303.1.1
变点检测研究及其在沸腾状态检测中的应用,突变点,沸腾,检测,控制图,参数优化。以升温速率突变为原理的沸腾状态检测,本质上是均值变点的在线检测。这是生产过程质量控制、故障诊断等领域的共性问题。变点…
西北大学学报（自然科学版）21年1，4卷第5期，c．21，o．1N．010月第1Ot，01V14，o5JuaoNrwsUieiNtrcneEio）orlfohetnvrtaaSicdtnntsy（ulei厚尾序列均值变点的非参数检验郭鹏江夏志明，莎莎，，王（．1西北大学数学系，陕西西安…
【摘要】：研究了基于AR(p)模型结构变点的检验.原假设条件成立时,证明了残量平方累积和统计量的极限分布仍然是一个标准布朗桥的上确界,并利用bootstrap抽样方法以提高经验势函数值.数值模拟和实例分析都充分说明方法对相依过程结构变点检验的有效性.
024基于面板数据均值共同变点检测与估计研究谭景宝(合肥幼儿师范高等专科学校,安徽合肥230001)摘摇要:以Nasdaq、Nikkei、XeteaDAX、FTSE、Shanghai、HangSeng六大股市的日收益率为例验证面板数据下的均值共同变点检验与估计方法的有效性
ARCH模型和GARCH模型的变点检测-金融时间序列模型的变点分析是一类重要的统计问题，它引起众多学者的关注。本文研究ARCH(AutoregressiveconditionalHeteroscadastic)模型和GARCH(GeneralAutoregressiveconditionalHetero...
在最后的模拟研究中发现通过经验似然法给出的检验在很大程度上提高了回归变点检测的功效和命中率。[参考文献](References)陈希孺，变点统计分析简介[J].数理统计与管理，1991,10（1-Limittheoremschange-pointanalysisJohnWileySons,1997.
2变点检测1加权残差部分和过程检验统计量的构造主要基于以下的加权残差滑动和过程MSziyiziyi更一般的,可以将上述部分和连续化,并适当标准化MWσ是误差方差的个合适的相合估计量,在假设条件下有nhnhIV模型中变点检测的MOSUM方法常数。
硕士博士毕业论文—变点检测与诊断及其在并行数据流中的应用研究摘要第1-7页ABSTRACT第7-13页主要符号对照表第13-14页第一章绪论第14-26页1.1论文研究背景和意义
气温时间序列的均值变点检验的探究.方媛.【摘要】：日常生活中,人们的工作、学习等生活各方面均受到气候变化的影响。.伴随着全球变暖这一趋势越发明显,气候变化尤其是气温变化越来越被人们所重视并成为研究的热点问题。.通过总结国外已有的对于长...
1.4论文研究内容安排14-152变点分析的主要方法15-232.1似然比检验法15-172.2CUSUM方法17-182.3最小二乘法18-192.4Bayes检验法19-202.5Ratio检验法20-233GARCH模型变点的Ratio检验23-353.1GARCH(p,q)模型的单变点检验23-303.1.1
变点检测研究及其在沸腾状态检测中的应用,突变点,沸腾,检测,控制图,参数优化。以升温速率突变为原理的沸腾状态检测,本质上是均值变点的在线检测。这是生产过程质量控制、故障诊断等领域的共性问题。变点…
西北大学学报（自然科学版）21年1，4卷第5期，c．21，o．1N．010月第1Ot，01V14，o5JuaoNrwsUieiNtrcneEio）orlfohetnvrtaaSicdtnntsy（ulei厚尾序列均值变点的非参数检验郭鹏江夏志明，莎莎，，王（．1西北大学数学系，陕西西安…
【摘要】：研究了基于AR(p)模型结构变点的检验.原假设条件成立时,证明了残量平方累积和统计量的极限分布仍然是一个标准布朗桥的上确界,并利用bootstrap抽样方法以提高经验势函数值.数值模拟和实例分析都充分说明方法对相依过程结构变点检验的有效性.
024基于面板数据均值共同变点检测与估计研究谭景宝(合肥幼儿师范高等专科学校,安徽合肥230001)摘摇要:以Nasdaq、Nikkei、XeteaDAX、FTSE、Shanghai、HangSeng六大股市的日收益率为例验证面板数据下的均值共同变点检验与估计方法的有效性
ARCH模型和GARCH模型的变点检测-金融时间序列模型的变点分析是一类重要的统计问题，它引起众多学者的关注。本文研究ARCH(AutoregressiveconditionalHeteroscadastic)模型和GARCH(GeneralAutoregressiveconditionalHetero...
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