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上证50ETF波动率指数及期权交易策略的实证研究.施智敏.【摘要】：2015年2月9日上证50ETF期权的成功推出标志着我国证券市场从此迈入了期权时代。.在期权交易市场中,波动率是所有指标中的重中之重,可以说期权交易的核心就是波动率交易。.对波动率的研究...
历史波动率存在着均值回归的特征，即50ETF历史波动率随着时间的延长会逐渐变缓最终趋于收敛。（4）通过对近3年的50ETF历史波动率的分布和波动率统计，我们发现50ETF历史波动率存在着低值稳定的特征，即50ETF历史波动率大部分时间是略低于平均
基于时间序列GARCH(1,1)模型的上证50ETF波动率预测（论文）.金融营销中国市场2015年第49期（总第864期）基于时间序列GARCH（1，1）模型的上证50ETF波动率预测（浙江财经大学，浙江杭州310018）[摘要]波动率的研究是资产定价方面的一个重要研究方向，其中波动率...
基于ARCH族模型的上证50ETF波动率指数影响效应实证研究.项金英.【摘要】：市场的情绪波动是影响市场走向的重要因素,而找到能够衡量市场情绪的指标难度很大。.1993年芝加哥期权交易所推出的VIX指数(即波动率指数)有效地反应了市场情绪的变化,通过反映人们...
期权交易的核心问题在于波动率估计,波动率估计的过程中,最重要的是模型选择以及数据处理,本文主要基于SABR随机波动率模型,研究上证50ETF期权隐含波动率曲线的拟合问题。实证过程中将采用合约的Tick级数据,通过修正上证50指数期货的交易数据...
优秀学位论文基于50ETF期权波动率指标的择时策略作者：肖锋指导教师：陈诗一教授波动率指数，又称VIX指数，能反映市场投资者对未来30天标的资产波动性的预期，也是市场投资者们风险管理和波动率交易的重要工具。它于1993年由美国的...
上证50ETF波动率指数作用及应用分析.2003年9月22日推出新的VIX指数。.本文分析了新VIX的计算形势，并计算了上证50ETF期权的VIX。.VIX的变化与差不多的代表过去趋势的股票市场指数不同，VIX代表的是一门预期，它是投资人对于未来天股票市场波动率的一个预期...
上证50ETF波动率指数编制方案上证50ETF波动率指数是基于上海证券交易所挂牌的50ETF期权合约编制而成，反映投资者对未来30天50ETF波动率的预期。上证50ETF波动率指数不仅是反映投资者情绪的重要指标，也是衍生产品的重要标的，可
自己做了一个波动率指数，根据论文WU,D.&LIU,T.2018.NewApproachtoEstimatingVIXTruncationErrorsUsingCorridorVarianceSwaps.TheJournalofDerivatives,25,54-70.计算修正截断误差后的中国波动率指数ADJVIX，详见公众号：
正逢我国推出了上证50ETF期权,本文遂将其作为研究对象,试图建立一套适合中国市场特点的隐含波动率曲面模型,为将来股指期权的定价以及相关的风险管理提供一些帮助。.首先,本文通过对文献的分析梳理了前人的研究,详细讨论三种主流的确定性隐含波动率模型...
上证50ETF波动率指数及期权交易策略的实证研究.施智敏.【摘要】：2015年2月9日上证50ETF期权的成功推出标志着我国证券市场从此迈入了期权时代。.在期权交易市场中,波动率是所有指标中的重中之重,可以说期权交易的核心就是波动率交易。.对波动率的研究...
历史波动率存在着均值回归的特征，即50ETF历史波动率随着时间的延长会逐渐变缓最终趋于收敛。（4）通过对近3年的50ETF历史波动率的分布和波动率统计，我们发现50ETF历史波动率存在着低值稳定的特征，即50ETF历史波动率大部分时间是略低于平均
基于时间序列GARCH(1,1)模型的上证50ETF波动率预测（论文）.金融营销中国市场2015年第49期（总第864期）基于时间序列GARCH（1，1）模型的上证50ETF波动率预测（浙江财经大学，浙江杭州310018）[摘要]波动率的研究是资产定价方面的一个重要研究方向，其中波动率...
基于ARCH族模型的上证50ETF波动率指数影响效应实证研究.项金英.【摘要】：市场的情绪波动是影响市场走向的重要因素,而找到能够衡量市场情绪的指标难度很大。.1993年芝加哥期权交易所推出的VIX指数(即波动率指数)有效地反应了市场情绪的变化,通过反映人们...
期权交易的核心问题在于波动率估计,波动率估计的过程中,最重要的是模型选择以及数据处理,本文主要基于SABR随机波动率模型,研究上证50ETF期权隐含波动率曲线的拟合问题。实证过程中将采用合约的Tick级数据,通过修正上证50指数期货的交易数据...
优秀学位论文基于50ETF期权波动率指标的择时策略作者：肖锋指导教师：陈诗一教授波动率指数，又称VIX指数，能反映市场投资者对未来30天标的资产波动性的预期，也是市场投资者们风险管理和波动率交易的重要工具。它于1993年由美国的...
上证50ETF波动率指数作用及应用分析.2003年9月22日推出新的VIX指数。.本文分析了新VIX的计算形势，并计算了上证50ETF期权的VIX。.VIX的变化与差不多的代表过去趋势的股票市场指数不同，VIX代表的是一门预期，它是投资人对于未来天股票市场波动率的一个预期...
上证50ETF波动率指数编制方案上证50ETF波动率指数是基于上海证券交易所挂牌的50ETF期权合约编制而成，反映投资者对未来30天50ETF波动率的预期。上证50ETF波动率指数不仅是反映投资者情绪的重要指标，也是衍生产品的重要标的，可
自己做了一个波动率指数，根据论文WU,D.&LIU,T.2018.NewApproachtoEstimatingVIXTruncationErrorsUsingCorridorVarianceSwaps.TheJournalofDerivatives,25,54-70.计算修正截断误差后的中国波动率指数ADJVIX，详见公众号：
正逢我国推出了上证50ETF期权,本文遂将其作为研究对象,试图建立一套适合中国市场特点的隐含波动率曲面模型,为将来股指期权的定价以及相关的风险管理提供一些帮助。.首先,本文通过对文献的分析梳理了前人的研究,详细讨论三种主流的确定性隐含波动率模型...
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