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基于利率期限结构的国债定价分析.山东大学硕士学位论文中文摘要国债是金融市场上最重要的基础性金融工具之一，是最受关注的投资品种。.国债是利率衍生工具和其他金融工具的定价基础，作为货币政策和财政政策的重要内容直接影响到货币政策和财政...
关于国债期货的研究的论文.doc,关于国债期货的研究的论文关于国债期货的研究一、国债期货介绍及其必要性国债期货，指通过有组织的交易场所预先确定价格并于未来特间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。
国债期货理论定价与实证分析一、引言世界上最早的国债期货是由美国的芝加哥商品交易所（CME）推出的。上海证券交易所作为中国国债期货的交易试点，在1992年底开始在我国进行了国债期货…
国债期货定价与套利交易实证研究3利机会，随着合约到期的临近，套利的机会增多。下季合约与当季合约价差的测算表明，跨期合约的价差回归理论值或历史经验值（均值上下三个标准差）的时间…
因此，目前10年期国债收益率已具备一定优势。限结构——10年期YTM为3.05%～3.1%最新的中债国债固定利率到期收益率曲线显示，目前银行间固定利率10年期国债的到期收益率为3.1092%，较3月末降5BP（图7）。
国债期货的最终价格(invoiceprice)=国债期货的市场报价×转换因子+应计利息。.转换因子是考虑到国债期货有一个比较宽泛的可交割国债标准，比如标的为5年期、票面利率为3%的国债期货可以拿剩余期限为4~5.25年的记账式附息国债来交割，因此与标的要素标准（5...
我国5年期国债期货合约定价研究.张芳芳.【摘要】：我国5年期国债期货合约标的资产是一篮子可交割债券,允许卖方在交割时选择最便宜债券进行交割,从而存在隐含选择权价值,该选择权价值必然会反映在国债期货合约价格上。.故有别于股指期货及一般商品...
（一）从国债供给一侧来看，（可流通的）短期国债规模不大，（不可流通的）储蓄国债供给似有过剩，国债结构不够优化到期期限为3个月、6个月和1年的可流通短期国债，已经连续几年定期滚动发行，但是发行规模较小，致使短期国债余额明显不足。
基于高频数据的国债期货跨品种套利策略研究-2015年3月20日,10年期国债期货在中国金融期货交易所挂牌上市,我国国债期货市场实现了从单品种到多品种的突破。随着10年期国债期货的上市以及国债期货市场流动性的不断提高,国债期货跨品种套利交...
中国债券市场：特征、前景与改革.04-0917:54247.作者：中信出版·灰犀牛责编：徐悦琳.上一篇下一篇.分享到：.从迄今为止的讨论中可以明显...
基于利率期限结构的国债定价分析.山东大学硕士学位论文中文摘要国债是金融市场上最重要的基础性金融工具之一，是最受关注的投资品种。.国债是利率衍生工具和其他金融工具的定价基础，作为货币政策和财政政策的重要内容直接影响到货币政策和财政...
关于国债期货的研究的论文.doc,关于国债期货的研究的论文关于国债期货的研究一、国债期货介绍及其必要性国债期货，指通过有组织的交易场所预先确定价格并于未来特间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。
国债期货理论定价与实证分析一、引言世界上最早的国债期货是由美国的芝加哥商品交易所（CME）推出的。上海证券交易所作为中国国债期货的交易试点，在1992年底开始在我国进行了国债期货…
国债期货定价与套利交易实证研究3利机会，随着合约到期的临近，套利的机会增多。下季合约与当季合约价差的测算表明，跨期合约的价差回归理论值或历史经验值（均值上下三个标准差）的时间…
因此，目前10年期国债收益率已具备一定优势。限结构——10年期YTM为3.05%～3.1%最新的中债国债固定利率到期收益率曲线显示，目前银行间固定利率10年期国债的到期收益率为3.1092%，较3月末降5BP（图7）。
国债期货的最终价格(invoiceprice)=国债期货的市场报价×转换因子+应计利息。.转换因子是考虑到国债期货有一个比较宽泛的可交割国债标准，比如标的为5年期、票面利率为3%的国债期货可以拿剩余期限为4~5.25年的记账式附息国债来交割，因此与标的要素标准（5...
我国5年期国债期货合约定价研究.张芳芳.【摘要】：我国5年期国债期货合约标的资产是一篮子可交割债券,允许卖方在交割时选择最便宜债券进行交割,从而存在隐含选择权价值,该选择权价值必然会反映在国债期货合约价格上。.故有别于股指期货及一般商品...
（一）从国债供给一侧来看，（可流通的）短期国债规模不大，（不可流通的）储蓄国债供给似有过剩，国债结构不够优化到期期限为3个月、6个月和1年的可流通短期国债，已经连续几年定期滚动发行，但是发行规模较小，致使短期国债余额明显不足。
基于高频数据的国债期货跨品种套利策略研究-2015年3月20日,10年期国债期货在中国金融期货交易所挂牌上市,我国国债期货市场实现了从单品种到多品种的突破。随着10年期国债期货的上市以及国债期货市场流动性的不断提高,国债期货跨品种套利交...
中国债券市场：特征、前景与改革.04-0917:54247.作者：中信出版·灰犀牛责编：徐悦琳.上一篇下一篇.分享到：.从迄今为止的讨论中可以明显...
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