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上海交通大学硕士学位论文基于流动性的公司债券定价模型研究姓名：崔长峰申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：刘海龙20090501上海交通大学硕士学位论文基于Merton模型的公司债券结构化模型能够较好地解释公司债券价格的形成。
上海交通大学硕士学位论文基于流动性的公司债券定价模型研究姓名:崔长峰申请学位级别:硕士专业:金融学指导教师:刘海龙20090501上海交通大学硕士学位论文基于流动性的公司债券定价模型研究摘要基于Merton模型的公司债券结构化模型能够较好地解释公司债券价格的形成。
巨灾债券及其定价研究基于我国地震巨灾债券的分析.pdf.南京财经大学硕士学位论文巨灾债券及其定价研究-基于我国地震巨灾债券的分析姓名：陈容申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：江涛2009-01-09摘要随着人口密度的增大，生态环境遭到破坏等因素...
河海大学硕士学位论文可转换债券投资及其定价模型研究姓名：洪早发申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：史安娜20040401河海大学商学院硕士学位论文摘要可转换债券是一种介于债券和股票之间的可转换融资工具．可转换债券兼具了债券、股票和期权的特征。
基于不完全信息的有限到期日风险债券定价.pdf申请上海交通大学硕士学位论文基于不完全信息的有限到期日风险债券定价论文作者黄锋学号1070719043指导教师林建忠副教授专业概率论与数理统计答辩日期2010年1月15日基基基于于于不不不完完完全全...
深圳大学硕士学位论文分离交易可转债的定价及其波动率估计的预测模型应用数学学院（系、所）数学与计算科学学院分类号01学校代码10590UDC510分离交易可转债是2006年以来在我国证券市场出现的金融衍生产品的创新品种。
上海交通大学MBA学位论文关于同业存单发行定价影响因素的实证研究1.2研究目的与意义国内同业存单起步较晚，其发行定价存在价格领导现象，即以市场主流银行报价为重要参考，很多商业银行尚未形成完善的定价机制。.本文研究目的在于结合同业存单...
可转换债券定价及其实证研究.兀1转换债券因其优良的属性受到资本市场的青睐，面正确的定价对于仟何金融产品来说都是至关重要的。.自1843年世界上第一支可转换债券诞生以来，众多学者从不同的角度提出了多种可转债模型定价理论及方法。.此外，相关领...
基于可违约价格的违约期权和债券的定价研究.【摘要】：随着金融创新的发展,市场上金融衍生品是越来越多,这些金融衍生品的出现,金融衍生品为投资者带来了更多的投资机会(工具),同时带来了金融风险。.2008年发生波及全球的金融危机就是由抵押债券这类...
[3]两要素利率期限结构模型下债券期权的定价[J].吴恒煜,张学斌.系统工程.2004(12)博士论文[1]市场结构风险下双指数跳扩散模型期权定价与最优投资消费[D].邓国和.湖南师范大学2006本文编…
上海交通大学硕士学位论文基于流动性的公司债券定价模型研究姓名：崔长峰申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：刘海龙20090501上海交通大学硕士学位论文基于Merton模型的公司债券结构化模型能够较好地解释公司债券价格的形成。
上海交通大学硕士学位论文基于流动性的公司债券定价模型研究姓名:崔长峰申请学位级别:硕士专业:金融学指导教师:刘海龙20090501上海交通大学硕士学位论文基于流动性的公司债券定价模型研究摘要基于Merton模型的公司债券结构化模型能够较好地解释公司债券价格的形成。
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河海大学硕士学位论文可转换债券投资及其定价模型研究姓名：洪早发申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：史安娜20040401河海大学商学院硕士学位论文摘要可转换债券是一种介于债券和股票之间的可转换融资工具．可转换债券兼具了债券、股票和期权的特征。
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基于可违约价格的违约期权和债券的定价研究.【摘要】：随着金融创新的发展,市场上金融衍生品是越来越多,这些金融衍生品的出现,金融衍生品为投资者带来了更多的投资机会(工具),同时带来了金融风险。.2008年发生波及全球的金融危机就是由抵押债券这类...
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