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国防科学技术大学电子科学与工程学院《随机信号分析与处理》课程论文高斯白噪声背景下的正弦信号检测电子科学与工程学院通信工程2.电子工程，湖南长沙410072）摘要：通过对高斯白噪声背景下的正弦信号检测模型的分析，运用广义似然比的复合假设检验方法，最终得出了在信号幅度、相位...
17.1.1白噪声检验的模拟比较R的Box.test()函数提供了Box-Pierce检验和Ljung-Box检验功能。R的portes包提供了多种一元和多元白噪声检验功能。下面用一些非白噪声的序列数据来考察LB检验的功效。首先选用AR(2)序列，对AR(2)序列，特征根离单位圆越远，序列...
【请教】如何做残差的白噪声序列检验,我毕业论文模型用SPSS做的多元线性回归，后来老师给我提意见说，模型没有检验残差是否为白噪声序列，请问各位大神，在SPSS中如何检验呢？跪谢各位。。。,经管之家(原人大经济论坛)
白噪声(对一系列的e1,e2,e3.....et)定义就三个条件：.1.E(et)=0.2.Var(et)=a^2.3.Cov(et,es)=0（其中t不等于s）.而检验一般用Box-Ljungtest，公式如下：.R代码如下：.set.seed(111)#####生成正太随机数ds=rnorm(1000)#####Box…
残差白噪声检验：平稳的R方为0，Q检验统计量也没有显示。（可能是我们的模型比较特殊引起的）R方为0.999，这说明估计的效果特别好。ACF和PACF图形则显示残差为白噪声注意：这样预测显然不符合实际，在下一讲分析预测模型的时候，会更加合理的来
选取了2000年1月至2020年5月的纳斯达克指数每个工作日的收盘价作为研究对象，绘制其时序图并作出初步分析。为确定其是否为白噪声，进行Box-test检验,检验结果显示P值小于0.05，显然原始序列不是白噪声。模型拟合…
白噪声检验延迟6阶、12阶的p值均小于0.05，则该序列为非白噪声序列，经分析可知该序列为平稳非白噪声序列，可以进行建模。发表论文，电力系统。根据差分后自相关图和偏自相关图的性质，可以尝试拟合多个模型，然后利用AIC或SBC准则寻求最优模型。
用eviews处理时间序列，平稳化以后发现是白噪声,如题，期末论文，老师让我们自己找数据自己定题目自己定模型，我找的数据在进行平稳化处理之后，发现序列变成了白噪声，就此结束吗？还是换用别的模型？如果换用别的，使用什么模型比较好，因为一阶差分消除了自相关，所以就写到这里可以...
3.3.4Ljung-Box白噪声检验为了检验时间序列样本是否来自白噪声序列，可以检验\(\rho_k=0,k=1,2,\dots\)的零假设。前面检验单个\(\rho_k\)的做法如果针对多个进行检验就有多重检验的第一类错误…
国防科学技术大学电子科学与工程学院《随机信号分析与处理》课程论文高斯白噪声背景下的正弦信号检测电子科学与工程学院通信工程2.电子工程，湖南长沙410072）摘要：通过对高斯白噪声背景下的正弦信号检测模型的分析，运用广义似然比的复合假设检验方法，最终得出了在信号幅度、相位...
17.1.1白噪声检验的模拟比较R的Box.test()函数提供了Box-Pierce检验和Ljung-Box检验功能。R的portes包提供了多种一元和多元白噪声检验功能。下面用一些非白噪声的序列数据来考察LB检验的功效。首先选用AR(2)序列，对AR(2)序列，特征根离单位圆越远，序列...
【请教】如何做残差的白噪声序列检验,我毕业论文模型用SPSS做的多元线性回归，后来老师给我提意见说，模型没有检验残差是否为白噪声序列，请问各位大神，在SPSS中如何检验呢？跪谢各位。。。,经管之家(原人大经济论坛)
白噪声(对一系列的e1,e2,e3.....et)定义就三个条件：.1.E(et)=0.2.Var(et)=a^2.3.Cov(et,es)=0（其中t不等于s）.而检验一般用Box-Ljungtest，公式如下：.R代码如下：.set.seed(111)#####生成正太随机数ds=rnorm(1000)#####Box…
残差白噪声检验：平稳的R方为0，Q检验统计量也没有显示。（可能是我们的模型比较特殊引起的）R方为0.999，这说明估计的效果特别好。ACF和PACF图形则显示残差为白噪声注意：这样预测显然不符合实际，在下一讲分析预测模型的时候，会更加合理的来
选取了2000年1月至2020年5月的纳斯达克指数每个工作日的收盘价作为研究对象，绘制其时序图并作出初步分析。为确定其是否为白噪声，进行Box-test检验,检验结果显示P值小于0.05，显然原始序列不是白噪声。模型拟合…
白噪声检验延迟6阶、12阶的p值均小于0.05，则该序列为非白噪声序列，经分析可知该序列为平稳非白噪声序列，可以进行建模。发表论文，电力系统。根据差分后自相关图和偏自相关图的性质，可以尝试拟合多个模型，然后利用AIC或SBC准则寻求最优模型。
用eviews处理时间序列，平稳化以后发现是白噪声,如题，期末论文，老师让我们自己找数据自己定题目自己定模型，我找的数据在进行平稳化处理之后，发现序列变成了白噪声，就此结束吗？还是换用别的模型？如果换用别的，使用什么模型比较好，因为一阶差分消除了自相关，所以就写到这里可以...
3.3.4Ljung-Box白噪声检验为了检验时间序列样本是否来自白噪声序列，可以检验\(\rho_k=0,k=1,2,\dots\)的零假设。前面检验单个\(\rho_k\)的做法如果针对多个进行检验就有多重检验的第一类错误…
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