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基于高频数据的国债期货跨品种套利策略研究-2015年3月20日,10年期国债期货在中国金融期货交易所挂牌上市,我国国债期货市场实现了从单品种到多品种的突破。随着10年期国债期货的上市以及国债期货市场流动性的不断提高,国债期货跨品种套利交...
国债期货论文相关范文.docx,国债期货论文相关范文浅谈国债期货套利投资策略摘要：本文首先介绍了如何构建国债期货现货无风险套利组合，并举例计算了套利收益，然后运用此方法，分别测算了2021年9月6日至11月29日期间可能构建的无风险套利组合现货持有交易的套利收益，最后提出了套利投资...
期货空方具有卖方选择权，会选择最便宜可交割债券进行实物交割，由此根据国债期货的无套利定价，我们可以得出国债期货的理论价格。公式如下：F=Pt+AIt×1+r×T-t365-AITCF其中：r为无风险利率，本文选取上海银行间3个月同业拆借利率5.1550%
中图分类号：密级：公学科分类号：论文编号：37_020204_1045632015000123_LW国债期货价格与现货价格关系及应用研究作者姓名：龙腾飞学科专业：金融学指导教师：张雪莹（教授）培养学院：金融学院二〇一五年三月十五日Research...
2004从无套利定价理论看我国国债期货市场的过去与未来摘要:无套利定价是现代金融投资定价理论中的一个基本原理,根据该原理,国债期货价格等于国债现货价格加上融资成本减去国债票面利息…
04垂直套利策略对于看涨期权而言，执行价格越高，其他参数相同，期权价格越低；而看跌期权则正好相反。.因此，对于垂直套利策略来说，如果两个执行价格不同的看涨期权合约（或者看跌期权合约）价格不满足上述条件，则该垂直套利策略无风险。.以...
随着原油、国债期货等品种的推出，银行、境外投资者将进入国内期货市场，目前股指期货已经打通了证券、期货两个市场，国债期货也将打通了期货与银行业的通道，更多市场间和品种间的套利成为可能。与海外成熟市场相比，国内期货市场起步较晚。
如果国债期货不放杠杆，对小资金来说，一手90多万，头寸就建不到那么大，对组合的影响也就微乎其微了。多空双向。我们有时候也会把现券的买空、股票融券买空归纳到衍生品的范畴里去，因为做空也是衍生品的一个重要功能...
要问他们俩之间的关系，其实就是在问国债指数和沪深300指数之间关系（因为期货现货之间有套利关系，基本是收敛的）。理论（传统）上讲，股债之间应该有弱负相关关系，因为他们俩一个代表经济增长的红利，一个代表确定性收益。
我国国债期货市场从1992年开始到1995年结束立时两年半，最后以失败告终的主要原因就是国债现货市场的交易不够发达，没有足够的现货来支撑国债期货的交易，在1994年全国国债期货市场总成交量是2.8万亿元，现货市场总成交量是445亿元，所以
基于高频数据的国债期货跨品种套利策略研究-2015年3月20日,10年期国债期货在中国金融期货交易所挂牌上市,我国国债期货市场实现了从单品种到多品种的突破。随着10年期国债期货的上市以及国债期货市场流动性的不断提高,国债期货跨品种套利交...
国债期货论文相关范文.docx,国债期货论文相关范文浅谈国债期货套利投资策略摘要：本文首先介绍了如何构建国债期货现货无风险套利组合，并举例计算了套利收益，然后运用此方法，分别测算了2021年9月6日至11月29日期间可能构建的无风险套利组合现货持有交易的套利收益，最后提出了套利投资...
期货空方具有卖方选择权，会选择最便宜可交割债券进行实物交割，由此根据国债期货的无套利定价，我们可以得出国债期货的理论价格。公式如下：F=Pt+AIt×1+r×T-t365-AITCF其中：r为无风险利率，本文选取上海银行间3个月同业拆借利率5.1550%
中图分类号：密级：公学科分类号：论文编号：37_020204_1045632015000123_LW国债期货价格与现货价格关系及应用研究作者姓名：龙腾飞学科专业：金融学指导教师：张雪莹（教授）培养学院：金融学院二〇一五年三月十五日Research...
2004从无套利定价理论看我国国债期货市场的过去与未来摘要:无套利定价是现代金融投资定价理论中的一个基本原理,根据该原理,国债期货价格等于国债现货价格加上融资成本减去国债票面利息…
04垂直套利策略对于看涨期权而言，执行价格越高，其他参数相同，期权价格越低；而看跌期权则正好相反。.因此，对于垂直套利策略来说，如果两个执行价格不同的看涨期权合约（或者看跌期权合约）价格不满足上述条件，则该垂直套利策略无风险。.以...
随着原油、国债期货等品种的推出，银行、境外投资者将进入国内期货市场，目前股指期货已经打通了证券、期货两个市场，国债期货也将打通了期货与银行业的通道，更多市场间和品种间的套利成为可能。与海外成熟市场相比，国内期货市场起步较晚。
如果国债期货不放杠杆，对小资金来说，一手90多万，头寸就建不到那么大，对组合的影响也就微乎其微了。多空双向。我们有时候也会把现券的买空、股票融券买空归纳到衍生品的范畴里去，因为做空也是衍生品的一个重要功能...
要问他们俩之间的关系，其实就是在问国债指数和沪深300指数之间关系（因为期货现货之间有套利关系，基本是收敛的）。理论（传统）上讲，股债之间应该有弱负相关关系，因为他们俩一个代表经济增长的红利，一个代表确定性收益。
我国国债期货市场从1992年开始到1995年结束立时两年半，最后以失败告终的主要原因就是国债现货市场的交易不够发达，没有足够的现货来支撑国债期货的交易，在1994年全国国债期货市场总成交量是2.8万亿元，现货市场总成交量是445亿元，所以
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