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2012总430中国债券收益率曲线对经济增长的预测能力分析（中国人民银行研究生部，北京100032）我国债券市场经过近30年的发展，国债、央行票据、金融债、企业债（包括公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据、超短期融资券等）的发行...
学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，进行研究...来说，中债登公司按照交易场所的不同，编制了银行间固定利率国债收益率曲线、交易所固定利率国债收益率曲线以及中国固定利率国债收益率...
利率一直是金融领域的一个核心的概念，并被广泛应用于固定收益证券的定价和分析当中，利率期限结构可以为各种债券和金融衍生品提供利率水平的定价基准，成为金融学领域的一个研究重点。本文是从利率期限结构的相关理论出发，以MATLAB工具对我国国债收益率曲线进行实证分析，选…
债券收益率曲线构造的分析.pdf,债券收益率曲线构造的研究摘要：本文系统梳理了在收益率益线构造中涉及的插值方法和拟合方法，深入分析比较了几个国内外较为常用的静态模型，如Hermite插值、平滑样条拟合等曲线构造方法，并对各模型中涉及的一些数学原理作了补充和修正。
第三章零息债券与附息债券Ⅱ(固定收益证券-北大).ppt.第三章零息债券与附息债券Ⅱ第一节关于到期收益曲线的理论阐释第二节债券第三节寻找套利机会第四节时间效应第五节再投资收益率风险分析第一节关于到期收益曲线的理论阐释理论可以...
收益率曲线作为利率期限结构的直观几何描述，描述了某一时点上一组上市交易的国债收益率和它们的到期期限之间相互关系的曲线。在实际市场上，利率期限结构作为固定收益证券的定价基础和主要风险来源，日益受到市场参与者和实证研究者的关注。
正太的凝望|利率期权与利率曲线模型（笔记011）.StochasticWalker.民间分析师，野生评论员.65人赞同了该文章.国内第一批利率期权在3月23日上市了。.期间参加了一些调研和讨论，也被问过很多问题。.其中不少也是我当初问过自己的。.大概在2008年冬天...
相反的，对数收益率由于具备可加性，它的均值可以正确反映出该投资品的真实收益率。.比如这两年的对数收益率分别为40.5%和-69.3%，平均值为-28.77%，转换为百分比亏损就是exp{-28.77%}-1=-25%。.对数收益率的时序可加性让我们能够使用另外两个利器...
也就是说，采用Hermite模型编制国债收益率曲线，既能适应我国国债市场的当前现状，也能兼顾到未来发展的需要。不过央行工作论文开始研究收益率曲线构建方法，应该是在进行技术储备。未来不排除央行牵头构建新的收益率曲线进行研究并发布。
dynamic-kn的频道>收益率曲线.★持续学习★坚持创作★.«上一篇：远期收益率分析概述.»下一篇：市场收益率预期与远期收益率.posted@2018-01-2513:39xuruilong100阅读(4078)评论(1)编辑收藏.抱歉！.发生了错误！.麻烦反馈至contact@cnblogs.
2012总430中国债券收益率曲线对经济增长的预测能力分析（中国人民银行研究生部，北京100032）我国债券市场经过近30年的发展，国债、央行票据、金融债、企业债（包括公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据、超短期融资券等）的发行...
学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，进行研究...来说，中债登公司按照交易场所的不同，编制了银行间固定利率国债收益率曲线、交易所固定利率国债收益率曲线以及中国固定利率国债收益率...
利率一直是金融领域的一个核心的概念，并被广泛应用于固定收益证券的定价和分析当中，利率期限结构可以为各种债券和金融衍生品提供利率水平的定价基准，成为金融学领域的一个研究重点。本文是从利率期限结构的相关理论出发，以MATLAB工具对我国国债收益率曲线进行实证分析，选…
债券收益率曲线构造的分析.pdf,债券收益率曲线构造的研究摘要：本文系统梳理了在收益率益线构造中涉及的插值方法和拟合方法，深入分析比较了几个国内外较为常用的静态模型，如Hermite插值、平滑样条拟合等曲线构造方法，并对各模型中涉及的一些数学原理作了补充和修正。
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收益率曲线作为利率期限结构的直观几何描述，描述了某一时点上一组上市交易的国债收益率和它们的到期期限之间相互关系的曲线。在实际市场上，利率期限结构作为固定收益证券的定价基础和主要风险来源，日益受到市场参与者和实证研究者的关注。
正太的凝望|利率期权与利率曲线模型（笔记011）.StochasticWalker.民间分析师，野生评论员.65人赞同了该文章.国内第一批利率期权在3月23日上市了。.期间参加了一些调研和讨论，也被问过很多问题。.其中不少也是我当初问过自己的。.大概在2008年冬天...
相反的，对数收益率由于具备可加性，它的均值可以正确反映出该投资品的真实收益率。.比如这两年的对数收益率分别为40.5%和-69.3%，平均值为-28.77%，转换为百分比亏损就是exp{-28.77%}-1=-25%。.对数收益率的时序可加性让我们能够使用另外两个利器...
也就是说，采用Hermite模型编制国债收益率曲线，既能适应我国国债市场的当前现状，也能兼顾到未来发展的需要。不过央行工作论文开始研究收益率曲线构建方法，应该是在进行技术储备。未来不排除央行牵头构建新的收益率曲线进行研究并发布。
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