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分级基金和股指期货统计套利实证分析（工商管理毕业论文）.doc,分级基金和股指期货统计套利实证分析（工商管理毕业论文）文档信息主题：关于“金融或证券”中“期货”的参考范文。属性：F-010VP3，doc格式，正文4017字。质优实惠，欢迎下载！
摘要：本文首先介绍了沪深300股指期货的基本现状，然后从期现套利的基本原理出发，介绍了股票市场指期货市场之间如何产生了套利机会，套利的利润又是如何得来的；然后利用持有成本模型阐述了股指期货的定价原理.一旦我们能够得到标的资产…
论文研究-基于高频数据的中国市场股指期货套利.pdf,利用上证50ETF,上证红利ETF和深证100ETF来复制沪深300指数作为现货,构建沪深300股指期货的无套利边界,并对IF1005、IF1006和IF1007三个主力合约进行了套利机会和结果的分析,发现:三个主力合约均存在套利机会;与国外股指期货推出初期出现的双边...
期货分为商品期货与股指期货两类。商品期货的标的物为农副产品、金属与能源等大宗商品，金融期货主要包括货币期货、利率期货以及股指期货。在中国，股指期货只有一种，即沪深300股指期货合约，于2010年4月16日正…
8华中科技大学硕士学位论文2股指期货与传统套利策略分析2.1股指期货基本情况股指期货是以股票的某个指数为标的的期货合约，属于金融期货的一种。股指期货出现以后，交易量逐年增加，是全世界交易额最大的品种之一仅次于债券。目...
内容提要l股指期货的跨期套利策略指的是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，来获得收益的方式。l本报告将...
《股指期货量化投资模型分析》-毕业论文.doc,PAGE毕业设计（论文）题目股指期货量化投资模型分析姓名学号30701043专业班级统计0701班所在学院计算分院指导教师（职称）（讲师）二一一年五月十五日股指期货量化投资模型分析【摘要】随着股指期货上市后的活跃度来看，该市场…
基于Copula模型的股指期货跨品种套利方案设计金融分析.Tag：.本文是一篇金融硕士论文研究，本文以中国金融期货市场的发展为基础切入点，参考了国内外学者的文献资料，从有效市场理论到统计套利理论，以跨品种套利这一方式，对三大股指期货的主力合约...
硕士学位论文面向高频量化交易的沪深300股指期货跨期套利研究StockIndexFuturesIntertemporalArbitrageResearchUsingHighFrequencyQuantitativeTradingDataCSI300哈尔滨工业大学2012国内图书分类号：F830.9学校代码：10213国际图书...
浅谈我国对股指期货风险的防范及监管,摘要：由于交易主体结构的不健全，标的物选取和现货交易机制存在的缺陷，以及干预机制的不合理等原因造成股指期货风险。解决的办法是：完善股指期货准入制度和交易主体组成；增加A股市场权重股的流通量；完善相关立法和监督等。
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浅谈我国对股指期货风险的防范及监管,摘要：由于交易主体结构的不健全，标的物选取和现货交易机制存在的缺陷，以及干预机制的不合理等原因造成股指期货风险。解决的办法是：完善股指期货准入制度和交易主体组成；增加A股市场权重股的流通量；完善相关立法和监督等。
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