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根据股指期货期现套利流程图，分别在正向套利和反向套利的情况下，考虑各种不同的市场情形，灵活运用持有至到期日策略和非持有至到期日策略，定量表示了各自可以获得的最大收益。第6章基于持有成本，实证分析股指期货期现套利。
股指期货套利交易作为一种值得研究的新型盈利模式，能够为投资者带来无风险利润。.因此，研究股指期货的套利交易模型具有重要的现实意义。.首先，本文在分析期现市场套利产生的理论基础上，针对我国现货市场和期货市场的特点，通过复制指数期货...
摘要：本文首先介绍了沪深300股指期货的基本现状，然后从期现套利的基本原理出发，介绍了股票市场指期货市场之间如何产生了套利机会，套利的利润又是如何得来的；然后利用持有成本模型阐述了股指期货的定价原理.一旦我们能够得到标的资产…
声明.1、本策略为复现中信证券的【中信证券股指期货专题研究：跨期价差分析与跨期套利研究】。.复现过程中可能出现理解错误，欢迎读者一起交流与学习。.2、本策略重在策略的复现及策略的理论分析，并进行数据分析和研究。.着重进行数据分析与验证这...
内容提要l股指期货的跨期套利策略指的是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，来获得收益的方式。l本报告将...
期现套利交易机会较多（限于前期），而且很直观，查看沪深300指数与主力合约的价差就可以判断是否可以套利，交易成本主要在于佣金、印花税过户费还有冲击成本，如果不加阿尔法基本为无风险套利.跨期套利涉及一部分统计套利，需要统计一段时间两个不...
分级基金和股指期货统计套利实证分析（工商管理毕业论文）.doc,分级基金和股指期货统计套利实证分析（工商管理毕业论文）文档信息主题：关于“金融或证券”中“期货”的参考范文。属性：F-010VP3，doc格式，正文4017字。质优实惠，欢迎下载！
要点1、股指期货期现套利，是指股指期货与股指现货之间套利，是利用股指期货合约与其对应的现货指数之间的定价偏差进行套利交易，属于无风险套利。即在买入(卖出)某个月份的股指期货合约的同时卖出(买入)相同价值的标的指数的现货股票组合，并在未来某个时间对这两笔头寸同时进行平仓的...
《股指期货量化投资模型分析》-毕业论文.doc,PAGE毕业设计（论文）题目股指期货量化投资模型分析姓名学号30701043专业班级统计0701班所在学院计算分院指导教师（职称）（讲师）二一一年五月十五日股指期货量化投资模型分析【摘要】随着股指期货上市后的活跃度来看，该市场…
套利的本质，不是复杂的数理统计，不是高深的金融理论，而是赚取价格从扭曲到回归合理过程中的利润。.本文主要对Backwardation结构下的商品期货的套利进行分析，分为期现套利和跨期套利两种，并对商品套利做一个新的解读。.望开卷有益！.前言.熟悉前面...
根据股指期货期现套利流程图，分别在正向套利和反向套利的情况下，考虑各种不同的市场情形，灵活运用持有至到期日策略和非持有至到期日策略，定量表示了各自可以获得的最大收益。第6章基于持有成本，实证分析股指期货期现套利。
股指期货套利交易作为一种值得研究的新型盈利模式，能够为投资者带来无风险利润。.因此，研究股指期货的套利交易模型具有重要的现实意义。.首先，本文在分析期现市场套利产生的理论基础上，针对我国现货市场和期货市场的特点，通过复制指数期货...
摘要：本文首先介绍了沪深300股指期货的基本现状，然后从期现套利的基本原理出发，介绍了股票市场指期货市场之间如何产生了套利机会，套利的利润又是如何得来的；然后利用持有成本模型阐述了股指期货的定价原理.一旦我们能够得到标的资产…
声明.1、本策略为复现中信证券的【中信证券股指期货专题研究：跨期价差分析与跨期套利研究】。.复现过程中可能出现理解错误，欢迎读者一起交流与学习。.2、本策略重在策略的复现及策略的理论分析，并进行数据分析和研究。.着重进行数据分析与验证这...
内容提要l股指期货的跨期套利策略指的是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，来获得收益的方式。l本报告将...
期现套利交易机会较多（限于前期），而且很直观，查看沪深300指数与主力合约的价差就可以判断是否可以套利，交易成本主要在于佣金、印花税过户费还有冲击成本，如果不加阿尔法基本为无风险套利.跨期套利涉及一部分统计套利，需要统计一段时间两个不...
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要点1、股指期货期现套利，是指股指期货与股指现货之间套利，是利用股指期货合约与其对应的现货指数之间的定价偏差进行套利交易，属于无风险套利。即在买入(卖出)某个月份的股指期货合约的同时卖出(买入)相同价值的标的指数的现货股票组合，并在未来某个时间对这两笔头寸同时进行平仓的...
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套利的本质，不是复杂的数理统计，不是高深的金融理论，而是赚取价格从扭曲到回归合理过程中的利润。.本文主要对Backwardation结构下的商品期货的套利进行分析，分为期现套利和跨期套利两种，并对商品套利做一个新的解读。.望开卷有益！.前言.熟悉前面...
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