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西南财经大学硕士学位论文股指期货对现货市场波动性影响的实证研究：来自新华富时中国A50指数期货的证据姓名：王竖申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：刘阳20081001摘要摘要1982年，美国堪萨斯期货交易所在世界上第一次推出了价值线综合指数期货。
本文关键词：基于GARCH族模型的我国股指期货对股市波动影响分析，由笔耕文化传播整理发布。《南京航空航天大学》2013年基于GARCH族模型的我国股指期货对股市波动影响分析孙建武【摘要】：经济学家米勒曾把股指期货誉为20世纪70年代以来最伟大的金融创新，它的诞生带来了新型交易机…
实证研究表明，股票的羊群行为程度对股票指数波动率产生正向的影响。对于羊群效应与股票波动的关系测量，一些学者发表了许多相关论文，并对此提出了很多科学的测量方法。一些著名文献对羊群效应测量指标及其对股指波动率影响及检验方法都有所涉及。
8.期刊论文鞠大鹏.牛勇浅析股指期货的推出对现货市场的影响-会计之友2010(8)股指期货全称是股票价格指数期货,也称股价指数期货或期指,它的推出势必会对现货市场造成一定的影响.文章从股指期货对现货市场的短期、长期、波动性及流动性四个方面的影响
本文是一篇金融论文，本文选取了2017.1.3-2021.3.31之间HS300指数日收益率序列，基于GARCH模型和EGARCH模型对HS300股指期权上市交易对标的现货市场波动程度的影响展开了实证研…
为了考察新股发行规模对股指波动的影响，采用2006年6月5日—2010年3月24日的日募集资金总量和冻结资金总量两个指标来作为发行规模的度量指标，即统计同一天内发行的所有IPO，将其募集资金量和冻结资金量分别加总，将没有新股发行的时间内（包括IPO
3.3我国股指期货的发展和完善时期54股指期货推出对我国A股市场的影响64.1股指期货推出对现货市场波动性的影响64.2股指期货推出对股票市场流动性的影响64.3股指期货推出对成分股与非成分股的影响74.4股指期货推出对股市结构、交易策略及8
研究结果表明:从时间序列上来看,沪深300指数日收益率波动呈现出明显的可变性和波动集簇性,序列分布呈现尖峰厚尾等特点,并且存在明显的GARCH效应,而且,过去的波动对未来的影响逐渐衰减.沪深300指数的频繁交易使得股指期货市场具有高流动性,这种高流动性
中国股指期货推出对股指波动影响的分析－基于香港股指期货对股指波动影响...，吉林大学博士学位论文，2005.[9]张寅，中国股指...
代表五分钟波动率,DF是虚拟变量和股指期货推出前后主要是0和1。假定原假=0。假如>0且显著,表示股指期货出现加剧行业的波动性;否则,<0且显著,此时表明股指期货出现弱化行业的波动性;假如值靠近零或回归结果不显著,表示股其产生的影响相对微弱。
西南财经大学硕士学位论文股指期货对现货市场波动性影响的实证研究：来自新华富时中国A50指数期货的证据姓名：王竖申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：刘阳20081001摘要摘要1982年，美国堪萨斯期货交易所在世界上第一次推出了价值线综合指数期货。
本文关键词：基于GARCH族模型的我国股指期货对股市波动影响分析，由笔耕文化传播整理发布。《南京航空航天大学》2013年基于GARCH族模型的我国股指期货对股市波动影响分析孙建武【摘要】：经济学家米勒曾把股指期货誉为20世纪70年代以来最伟大的金融创新，它的诞生带来了新型交易机…
实证研究表明，股票的羊群行为程度对股票指数波动率产生正向的影响。对于羊群效应与股票波动的关系测量，一些学者发表了许多相关论文，并对此提出了很多科学的测量方法。一些著名文献对羊群效应测量指标及其对股指波动率影响及检验方法都有所涉及。
8.期刊论文鞠大鹏.牛勇浅析股指期货的推出对现货市场的影响-会计之友2010(8)股指期货全称是股票价格指数期货,也称股价指数期货或期指,它的推出势必会对现货市场造成一定的影响.文章从股指期货对现货市场的短期、长期、波动性及流动性四个方面的影响
本文是一篇金融论文，本文选取了2017.1.3-2021.3.31之间HS300指数日收益率序列，基于GARCH模型和EGARCH模型对HS300股指期权上市交易对标的现货市场波动程度的影响展开了实证研…
为了考察新股发行规模对股指波动的影响，采用2006年6月5日—2010年3月24日的日募集资金总量和冻结资金总量两个指标来作为发行规模的度量指标，即统计同一天内发行的所有IPO，将其募集资金量和冻结资金量分别加总，将没有新股发行的时间内（包括IPO
3.3我国股指期货的发展和完善时期54股指期货推出对我国A股市场的影响64.1股指期货推出对现货市场波动性的影响64.2股指期货推出对股票市场流动性的影响64.3股指期货推出对成分股与非成分股的影响74.4股指期货推出对股市结构、交易策略及8
研究结果表明:从时间序列上来看,沪深300指数日收益率波动呈现出明显的可变性和波动集簇性,序列分布呈现尖峰厚尾等特点,并且存在明显的GARCH效应,而且,过去的波动对未来的影响逐渐衰减.沪深300指数的频繁交易使得股指期货市场具有高流动性,这种高流动性
中国股指期货推出对股指波动影响的分析－基于香港股指期货对股指波动影响...，吉林大学博士学位论文，2005.[9]张寅，中国股指...
代表五分钟波动率,DF是虚拟变量和股指期货推出前后主要是0和1。假定原假=0。假如>0且显著,表示股指期货出现加剧行业的波动性;否则,<0且显著,此时表明股指期货出现弱化行业的波动性;假如值靠近零或回归结果不显著,表示股其产生的影响相对微弱。
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