我国股票市场日历效应的研究.【摘要】:传统金融学建立的基础是Fama于1970年提出的有效市场假说(EMH)。.即如果在一个证券市场上,所有的信息都会完全而迅速地反映到股票和证券的价格中,那么这样的市场就被称作有效市场。.但自上世纪80年代以来,各国学者...
山东大学硕士学位论文基于行为金融的中国股市日历效应分析姓名:巩磊申请学位级别:硕士专业:金融学指导教师:谢志平20110509山东大学硕士学位论文摘要行为金融学是与传统的金融理论相对的一个较新的理论领域。
中国股票市场日历效应实证研究.日历效应是指证券市场出现的在某一特间进行交易可以获得超额收益率的现象,它的表现形式主要有星期效应和月份效应。.本文采用上海股票市场综合指数收益率作为样本数据,对中国股票市场是为了进一步研究近年来星期...
股票市场论文股票市场日历效应论文深圳股票市场日历效应分析摘要选取2007年4月16日-2009年5月6日的深圳成份指数作为样本数据,通过计算各个交易日的收益率进行比较发现周一收益率显著较低,说明存在着周末效应。周二和周四收益率高于所有交易日的平均收益率,全时间序列收益率又服…
对股票市场月份效应的研究最早来自于美国,国外学者对日历效应的研究始于20世纪30年代。FredKelly(1930)在其论文中首次提出股票市场出现周一收益率异常偏低的现象,打开了学者们探索日历效应异象的大门。
同时,在中国这个蓬勃发展的新型证券市场里,国际接轨的“日历效应”日益凸显。学者们以不同的方式辩驳着这场充斥在股市投资浪潮里的规则效应。2.1周内效应“周内效应”也称星期效应,是指股票市场的收益率在一周之内有差异。
1前言时间序列分析(timeseriesanalysis)是量化投资中的一门基本技术。时间序列是指在一间内按时间顺序测量的某个变量的取值序列。比如变量是股票价格,那么它随时间的变化就是一个时间序列;同…
沪深股市赢者输者组合效应研究基于GARCH模型和虚拟变量的创业板日历效应分析互联网金融背景下我国商业银行发展策略研究人民币加入特别提款权货币篮子的利弊分析货币政策对中国股票市场的影响研究互联网金融的发展对商业银行的影响...
中国股票市场日历效应实证研究.doc,中国股票市场日历效应实证研究摘要日历效应是指证券市场出现的在某一特间进行交易可以获得超额收益率的现象,它的表现形式主要有星期效应和月份效应。本文采用上海股票市场综合指数收益率作为样本数据,对中国股票市场是否为了进一步研究近年来...
日历效应行为金融学GARCH模型本文关键词:我国A股市场日历效应的实证研究,,由笔耕文化传播整理发布。【摘要】:随着我国金融市场的不断创新与发展,股票市场在国民经济中的重要性也日益凸显,其市场运行机制是否合理,市场波动是否有效,不仅在宏观层面上影响国民经济的发展,而且还在微观...
我国股票市场日历效应的研究.【摘要】:传统金融学建立的基础是Fama于1970年提出的有效市场假说(EMH)。.即如果在一个证券市场上,所有的信息都会完全而迅速地反映到股票和证券的价格中,那么这样的市场就被称作有效市场。.但自上世纪80年代以来,各国学者...
山东大学硕士学位论文基于行为金融的中国股市日历效应分析姓名:巩磊申请学位级别:硕士专业:金融学指导教师:谢志平20110509山东大学硕士学位论文摘要行为金融学是与传统的金融理论相对的一个较新的理论领域。
中国股票市场日历效应实证研究.日历效应是指证券市场出现的在某一特间进行交易可以获得超额收益率的现象,它的表现形式主要有星期效应和月份效应。.本文采用上海股票市场综合指数收益率作为样本数据,对中国股票市场是为了进一步研究近年来星期...
股票市场论文股票市场日历效应论文深圳股票市场日历效应分析摘要选取2007年4月16日-2009年5月6日的深圳成份指数作为样本数据,通过计算各个交易日的收益率进行比较发现周一收益率显著较低,说明存在着周末效应。周二和周四收益率高于所有交易日的平均收益率,全时间序列收益率又服…
对股票市场月份效应的研究最早来自于美国,国外学者对日历效应的研究始于20世纪30年代。FredKelly(1930)在其论文中首次提出股票市场出现周一收益率异常偏低的现象,打开了学者们探索日历效应异象的大门。
同时,在中国这个蓬勃发展的新型证券市场里,国际接轨的“日历效应”日益凸显。学者们以不同的方式辩驳着这场充斥在股市投资浪潮里的规则效应。2.1周内效应“周内效应”也称星期效应,是指股票市场的收益率在一周之内有差异。
1前言时间序列分析(timeseriesanalysis)是量化投资中的一门基本技术。时间序列是指在一间内按时间顺序测量的某个变量的取值序列。比如变量是股票价格,那么它随时间的变化就是一个时间序列;同…
沪深股市赢者输者组合效应研究基于GARCH模型和虚拟变量的创业板日历效应分析互联网金融背景下我国商业银行发展策略研究人民币加入特别提款权货币篮子的利弊分析货币政策对中国股票市场的影响研究互联网金融的发展对商业银行的影响...
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日历效应行为金融学GARCH模型本文关键词:我国A股市场日历效应的实证研究,,由笔耕文化传播整理发布。【摘要】:随着我国金融市场的不断创新与发展,股票市场在国民经济中的重要性也日益凸显,其市场运行机制是否合理,市场波动是否有效,不仅在宏观层面上影响国民经济的发展,而且还在微观...