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1．3金融高频数据分析的现状与问题研究1．3．1金融高频数据及其特征分析1．3．1．I什么是金融高频数据近年来，计算工具与计算方法的发展，极大地降低了数据记录和存储的成本，使得对大规模数据库的分析成为可能。
ACD模型在股市高频数据中的应用.云南大学硕士学位论文ACD模型在股市高频数据中的应用姓名：王经政申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：何树红20080401本文主要研究ACD模型及其在高频数据分析上的应用。.共分为六章，主要研究工作和创新之处在...
浙江工商大学硕士论文情绪因子与股票截面收益——基于高频交易数据的实证与回测情绪因子与股票截面收益一基于高频交易数据的实证与回测摘要近十几年来，随着计算机技术的不断发展，以定量分析进行投资的投资模式在海外资本市场上已经成为了一种主流的投资方式。
中国科学技术大学博士学位论文基于高频数据处理方法对A股算法交易优化决策的量化分析研究姓名：镇磊申请学位级别：博士专业：金融工程指导教师：方兆本201005摘要摘要算法交易是指通过事先设计好交易策略，然后将其编制成计算机程序，在无人干预的情况下利用计算机程序的算法来...
金融市场（超）高频数据建模及与低频数据对比研究.pdf,金融市场（超）高频数据建模及与低频数据对比研究毕业论文中文摘要金融市场微观结构领域中研究的高频数据是指与日间或者更长时间间隔的数据相对而言的数据类型，是在交易日内采集到的交易价格、交易量等数据，主要针对以小时...
深圳股票市场（超）高频数据分析...频道豆丁首页社区企业工具创业微案例会议热门频道工作总结作文股票医疗文档分类论文生活休闲外语心理学全部建筑频道建筑文本施组方案交底用户中心充值VIP消息设置客户端书房...
国内股票的高频数据如何获得（主要是level2数据）我们来讲一下数据的获取，今天主要是国内股票的高频数据的获取（可以直接看视频，更直观一些）。一、从哪获取高频数据从哪获得：我们主要是从诸多的这种金融数…
在《QuantitativeFinance》发表的一篇论文中，有一篇提到一个回测软件，我们就发现了许多Bug。从长期因子模型研究到高频订单分析，研究人员正在编写越来越复杂的代码。有一个经常被引用的统计数据表明：专业软件行业每交付1000行代码就会产生15-50个。
高频交易已经竞争到纳秒级！.！.！.（赠送HFT的18篇论文+15本书籍+9篇研报）.高频交易是一种更频繁地用于快速启动金融交易的方法。.这种由高速发送订单组成的自动交易形式在美国过去十年中经历了强劲的增长。.TabbGroup的数据显示，高频交易目前约占...
中国股票市场波动率的高频估计与特性分析3黄后川(南方基金管理公司510200)陈浪南(中山大学岭南学院与中山大学经济所510275)内容提要:本文旨在应用高频数据估计中国股市的已实现波动率。…
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ACD模型在股市高频数据中的应用.云南大学硕士学位论文ACD模型在股市高频数据中的应用姓名：王经政申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：何树红20080401本文主要研究ACD模型及其在高频数据分析上的应用。.共分为六章，主要研究工作和创新之处在...
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中国科学技术大学博士学位论文基于高频数据处理方法对A股算法交易优化决策的量化分析研究姓名：镇磊申请学位级别：博士专业：金融工程指导教师：方兆本201005摘要摘要算法交易是指通过事先设计好交易策略，然后将其编制成计算机程序，在无人干预的情况下利用计算机程序的算法来...
金融市场（超）高频数据建模及与低频数据对比研究.pdf,金融市场（超）高频数据建模及与低频数据对比研究毕业论文中文摘要金融市场微观结构领域中研究的高频数据是指与日间或者更长时间间隔的数据相对而言的数据类型，是在交易日内采集到的交易价格、交易量等数据，主要针对以小时...
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