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本文是金融论文，本文头通过选取沪深300指数的高频交易数据和日间低频数据，通过计算已实现波动率、已实现极差和加权已实现极差，建立高频已实现类序列的ARFIMA模型来刻画高频金融波动
比较经典的一篇论文，研究高频数据PCA的，Ait和修大成2017年发表的：.YacineAit-Sahalia,DachengXiuPrincipalComponentAnalysisofHigh-FrequencyDataJournaloftheAmericanStatisticalAssociation(2017).修大成是芝加哥布斯商学院的明星教授，发表了很多厉害文章。.之前旁听…
基于高频数值下一些特征的统计推断.近年来，随着计算机科学技术的发展，对高频数据的信息采集迅速增长，利用釆集到的信息，人们在高频数据的相关参数方面做了大量的研究工作。.本章主要介绍高频数据在经济及金融方面的研究背景，阐述了高频数据相关...
金融高频数据分析：一个文献综述姜近勇华盛顿州立大学潘冠中云南财经大学摘要：本文考察波动率估计和跳跃检验两类高频数据在金融领域的应用。高频数据允许构建不依赖模型的资产收益波动度量。在弱正则性条件下，已实现方差是二次变差的一致估计量。
基于高频数据已实现GARCH-HAR模型地研究.摘要鉴于波动率的不可观测性，一直以来波动率的估计都是金融市场的重要课题，不管是在金融产品定价、资产配置，亦或是风险管理方面，波动率估计都扮演着举足轻重的角色。.随着计算机等相关技术的发展，金融...
云南大学硕士学位论文ACD模型在股市高频数据中的应用姓名：王经政申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：何树红20080401本文主要研究ACD模型及其在高频数据分析上的应用。共分为六章，主要研究工作和创新之处在第二章至第五章。
交易系统的技术不断发展，高频数据记录不断完善，以及日内交易的流行、订单执行优化等问题催生了高频计量的发展。.由于高频交易创造的稳定和丰厚的利润，很多机构都开始使用高频交易，根据Lati,R.(2009)的数据，2009年，在美国20,000支基…
高频论文.1.HighFrequencyTrading–Measurement,DetectionandResponse.2.AdaptiveStrategiesforHighFrequencyTrading.3.AlgorithmicandHigh-frequencytrading:anoverview.4.AlgorithmicSeekinganEdge.
高频交易已经竞争到纳秒级！.！.！.（赠送HFT的18篇论文+15本书籍+9篇研报）.高频交易是一种更频繁地用于快速启动金融交易的方法。.这种由高速发送订单组成的自动交易形式在美国过去十年中经历了强劲的增长。.TabbGroup的数据显示，高频交易目前约占...
高频数据和超高频数据包括两类变量：一类是交易时间，一类是相应的交易价格、交易量、价差等。对高频数据时间序列进行研究的代表人物有Andersen和Engle的学生Bollerselv（2000）[1]，而超高频时间序列的开创性工作是由Engle（1998）[2]等人完成
本文是金融论文，本文头通过选取沪深300指数的高频交易数据和日间低频数据，通过计算已实现波动率、已实现极差和加权已实现极差，建立高频已实现类序列的ARFIMA模型来刻画高频金融波动
比较经典的一篇论文，研究高频数据PCA的，Ait和修大成2017年发表的：.YacineAit-Sahalia,DachengXiuPrincipalComponentAnalysisofHigh-FrequencyDataJournaloftheAmericanStatisticalAssociation(2017).修大成是芝加哥布斯商学院的明星教授，发表了很多厉害文章。.之前旁听…
基于高频数值下一些特征的统计推断.近年来，随着计算机科学技术的发展，对高频数据的信息采集迅速增长，利用釆集到的信息，人们在高频数据的相关参数方面做了大量的研究工作。.本章主要介绍高频数据在经济及金融方面的研究背景，阐述了高频数据相关...
金融高频数据分析：一个文献综述姜近勇华盛顿州立大学潘冠中云南财经大学摘要：本文考察波动率估计和跳跃检验两类高频数据在金融领域的应用。高频数据允许构建不依赖模型的资产收益波动度量。在弱正则性条件下，已实现方差是二次变差的一致估计量。
基于高频数据已实现GARCH-HAR模型地研究.摘要鉴于波动率的不可观测性，一直以来波动率的估计都是金融市场的重要课题，不管是在金融产品定价、资产配置，亦或是风险管理方面，波动率估计都扮演着举足轻重的角色。.随着计算机等相关技术的发展，金融...
云南大学硕士学位论文ACD模型在股市高频数据中的应用姓名：王经政申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：何树红20080401本文主要研究ACD模型及其在高频数据分析上的应用。共分为六章，主要研究工作和创新之处在第二章至第五章。
交易系统的技术不断发展，高频数据记录不断完善，以及日内交易的流行、订单执行优化等问题催生了高频计量的发展。.由于高频交易创造的稳定和丰厚的利润，很多机构都开始使用高频交易，根据Lati,R.(2009)的数据，2009年，在美国20,000支基…
高频论文.1.HighFrequencyTrading–Measurement,DetectionandResponse.2.AdaptiveStrategiesforHighFrequencyTrading.3.AlgorithmicandHigh-frequencytrading:anoverview.4.AlgorithmicSeekinganEdge.
高频交易已经竞争到纳秒级！.！.！.（赠送HFT的18篇论文+15本书籍+9篇研报）.高频交易是一种更频繁地用于快速启动金融交易的方法。.这种由高速发送订单组成的自动交易形式在美国过去十年中经历了强劲的增长。.TabbGroup的数据显示，高频交易目前约占...
高频数据和超高频数据包括两类变量：一类是交易时间，一类是相应的交易价格、交易量、价差等。对高频数据时间序列进行研究的代表人物有Andersen和Engle的学生Bollerselv（2000）[1]，而超高频时间序列的开创性工作是由Engle（1998）[2]等人完成
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