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青岛大学硕士学位论文我国股权溢价之谜的实证分析姓名：邵丽娜申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：杨春鹏20080614摘要股权溢价问题是金融界一个比较热门的话题，研究的热点主要集中在两个方面：一是验证股权溢价之谜是否真实存在，二是从不同的角度对股权溢价之谜做出解释。
溢价指数由沪港通之前的115快速上升至128左右，这与“一价定理”明显矛盾，被称为AH溢价指数上升之谜。恒生AH溢价指数与美元指数谜题求解：汇率，还是汇率下面我们从美元汇率与投资者预期角度，分析其对AH溢价指数的影响。在具体的研究中，除宏观
【论文复刻】中国资本市场低价股的溢价之谜（附2000-2019年数据和Stata代码）,中国资本市场低价股的溢价之谜[hr]数据处理[hr]本文选取2000-2019年沪深两市A股上市公司作为研究总样本，所有数据均来自Wind数据库和国泰安数据库。对数据进行...
资产定价、风险偏好、效用函数与“股权溢价之谜”研究二）关于股权溢价之谜解释的理论研究国关于股权溢价之谜解释的理论研究的文献不太多，以综述性文献为主，如陈（2003）在国内首次系统地对股权溢价之谜和无风险利率之谜的研究进行了整述。
溢价指数由沪港通之前的115快速上升至128左右，这与“一价定理”明显矛盾，被称为AH溢价指数上升之谜。恒生AH溢价指数与美元指数谜题求解：汇率，还是汇率下面我们从美元汇率与投资者预期角度，分析其对AH溢价指数的影响。在具体的研究中，除宏观
“股权溢价之谜”研究.pdf,序本书是作者朱旭强在其博士论文的基础上经修改完善而成的,它体现了作者在资产定价与风险偏好领域深入广泛的研究。一直以来,资产定价是金融领域的一个前沿问题,金融理论的发展离不开资产定价理论的发展。而成熟于20世纪70年代的跨期资本资产定价模型已经...
但是CCAPM无法解释股票溢价之谜(Mehra和Prescott，1985)和无风险利率之谜(weil，1989)等金融市场“异象”，在CCAPM里，我们并不能保证存在某个证券组合其回报率与总消费完全正相关。这说明CCAPM模型同样存在理论上的缺陷。第三节20世纪80年代以后
股权溢价之谜含义指股票投资的历史平均收益率相对于债券投资高出很多，并且无法用标准金融理论中的“风险溢价”做出解释。理论解释传统理论解释：在完全理性的基础上引入更加复杂的效用函数——广义期望效用函数、消费惯性函数：
资产定价风险偏好效用函数与股权溢价之谜研究.doc,资产定价、风险偏好、效用函数与“股权溢价之谜”研究苏州大学学位论文独创性声明本人郑重声明:所提交的学位论文是本人在导师的指导下,进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含其他个人或集体已经发表或...
溢价指数由沪港通之前的115快速上升至128左右，这与“一价定理”明显矛盾，被称为AH溢价指数上升之谜。恒生AH溢价指数与美元指数谜题求解...
青岛大学硕士学位论文我国股权溢价之谜的实证分析姓名：邵丽娜申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：杨春鹏20080614摘要股权溢价问题是金融界一个比较热门的话题，研究的热点主要集中在两个方面：一是验证股权溢价之谜是否真实存在，二是从不同的角度对股权溢价之谜做出解释。
溢价指数由沪港通之前的115快速上升至128左右，这与“一价定理”明显矛盾，被称为AH溢价指数上升之谜。恒生AH溢价指数与美元指数谜题求解：汇率，还是汇率下面我们从美元汇率与投资者预期角度，分析其对AH溢价指数的影响。在具体的研究中，除宏观
【论文复刻】中国资本市场低价股的溢价之谜（附2000-2019年数据和Stata代码）,中国资本市场低价股的溢价之谜[hr]数据处理[hr]本文选取2000-2019年沪深两市A股上市公司作为研究总样本，所有数据均来自Wind数据库和国泰安数据库。对数据进行...
资产定价、风险偏好、效用函数与“股权溢价之谜”研究二）关于股权溢价之谜解释的理论研究国关于股权溢价之谜解释的理论研究的文献不太多，以综述性文献为主，如陈（2003）在国内首次系统地对股权溢价之谜和无风险利率之谜的研究进行了整述。
溢价指数由沪港通之前的115快速上升至128左右，这与“一价定理”明显矛盾，被称为AH溢价指数上升之谜。恒生AH溢价指数与美元指数谜题求解：汇率，还是汇率下面我们从美元汇率与投资者预期角度，分析其对AH溢价指数的影响。在具体的研究中，除宏观
“股权溢价之谜”研究.pdf,序本书是作者朱旭强在其博士论文的基础上经修改完善而成的,它体现了作者在资产定价与风险偏好领域深入广泛的研究。一直以来,资产定价是金融领域的一个前沿问题,金融理论的发展离不开资产定价理论的发展。而成熟于20世纪70年代的跨期资本资产定价模型已经...
但是CCAPM无法解释股票溢价之谜(Mehra和Prescott，1985)和无风险利率之谜(weil，1989)等金融市场“异象”，在CCAPM里，我们并不能保证存在某个证券组合其回报率与总消费完全正相关。这说明CCAPM模型同样存在理论上的缺陷。第三节20世纪80年代以后
股权溢价之谜含义指股票投资的历史平均收益率相对于债券投资高出很多，并且无法用标准金融理论中的“风险溢价”做出解释。理论解释传统理论解释：在完全理性的基础上引入更加复杂的效用函数——广义期望效用函数、消费惯性函数：
资产定价风险偏好效用函数与股权溢价之谜研究.doc,资产定价、风险偏好、效用函数与“股权溢价之谜”研究苏州大学学位论文独创性声明本人郑重声明:所提交的学位论文是本人在导师的指导下,进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含其他个人或集体已经发表或...
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