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作为上市公司，它们发行的股票对我国的股票市场的健康平稳发展也存在着相当大的影响．.本文将运用MF—DFA分析法研究中石油和中石化两个公司股票价格的波动特征和风险大小．证明两只股票价格收益率序列具有多重分形特征，分...
中美股市收益率波动特征比较分析.摘要：本文运用K-S、Wilcoxon、J-B检验对中美股市收益率统计特性进行了研究，检验了收益率分布的非正态性和同分布性，并采用Spearman和Kendall检验，对2005年1月4日至2013年5月31日沪深300指数和S&P500指数历史收益率的相关性进行...
第一章：绪论第三章：股票收益率分布模型第五章：结论与展望第四章：中国股票收益率分布实证分析哎第二章：收益率概述天津科技大学2014届本科生毕业论文股票收益率尖峰厚尾性检验2.1股票收益率计算方法2.1.1单期收益率假设t期末股票的价格为
这是一篇关于预期收益,LSTM,预测相关方向的论文(附下载链接),论文主要内容是预期收益的研究是风险管理与对冲操作的一大风向标。提高预期收益预测的能力,对研究本国金融市场特征下影响预期收益的风险因子适用性,具有一定的辅助作用。本文对预期收益的研究主要包括了以下四部分:第一部分...
中国A股市场收益率可预测性实证检验金融学研究--基于工具变量估计方法（IVX）.Tag：.本文是一篇金融学论文，本文对股票收益率可预测性的研究，并不是简单的重复和赘述金融变量的预测能力，而是为了说明IVX方法在检验股票收益可预测性上更加的稳健、可靠...
摘要我国股票市场存在价格波动异常、投资者非理性行为导致的系统风险大以及市场非有效等特征，不满足传统主流金融理论的基本假设。市场上存在的一些金融异象自然无法用标准金融理论来解释，引入投资者情绪理论对于解释我国新兴的股票市场存在的现象具有重要而积极的意义。
但是最近的一些证据证明，部分散户投资者可以正确预测未来的股票收益，并进行相应的交易，这表明散户投资者可能对未来的股票价格变动有所了解。论文在三年的时间里收集了超过5300万个账户的日常交易信息，并根据账户市值分为五组：小于10万元...
中美股市收益率波动特征比较分析.摘要：本文运用K-S、Wilcoxon、J-B检验对中美股市收益率统计特性进行了研究，检验了收益率分布的非正态性和同分布性，并采用Spearman和Kendall检验，对2005年1月4日至2013年5月31日沪深300指数和S&P500指数历史收益率的相关性进行...
中国型股票的识别、市场表现及其收益成因的研究.【摘要】：股市参与者的行为,表现为购买那些能够以小概率获取较大收益的股票。.由于这类股票具有与彩票相类似的特征,因而它们被称为"彩票型股票"或"型股票"。.型股票的价格和收益行为...
能够预测横截面个股的收益率预测的股票特征更是超过400个，被戏称为“因子动物园”(Cochrane,2011;Harveyetal.,2016;Greenetal.,2017)。在有了这么多因子后，个股收益率到底能在多大程度上被预测？到底哪些股票特征真正为样本外收益率预测提供了有效
作为上市公司，它们发行的股票对我国的股票市场的健康平稳发展也存在着相当大的影响．.本文将运用MF—DFA分析法研究中石油和中石化两个公司股票价格的波动特征和风险大小．证明两只股票价格收益率序列具有多重分形特征，分...
中美股市收益率波动特征比较分析.摘要：本文运用K-S、Wilcoxon、J-B检验对中美股市收益率统计特性进行了研究，检验了收益率分布的非正态性和同分布性，并采用Spearman和Kendall检验，对2005年1月4日至2013年5月31日沪深300指数和S&P500指数历史收益率的相关性进行...
第一章：绪论第三章：股票收益率分布模型第五章：结论与展望第四章：中国股票收益率分布实证分析哎第二章：收益率概述天津科技大学2014届本科生毕业论文股票收益率尖峰厚尾性检验2.1股票收益率计算方法2.1.1单期收益率假设t期末股票的价格为
这是一篇关于预期收益,LSTM,预测相关方向的论文(附下载链接),论文主要内容是预期收益的研究是风险管理与对冲操作的一大风向标。提高预期收益预测的能力,对研究本国金融市场特征下影响预期收益的风险因子适用性,具有一定的辅助作用。本文对预期收益的研究主要包括了以下四部分:第一部分...
中国A股市场收益率可预测性实证检验金融学研究--基于工具变量估计方法（IVX）.Tag：.本文是一篇金融学论文，本文对股票收益率可预测性的研究，并不是简单的重复和赘述金融变量的预测能力，而是为了说明IVX方法在检验股票收益可预测性上更加的稳健、可靠...
摘要我国股票市场存在价格波动异常、投资者非理性行为导致的系统风险大以及市场非有效等特征，不满足传统主流金融理论的基本假设。市场上存在的一些金融异象自然无法用标准金融理论来解释，引入投资者情绪理论对于解释我国新兴的股票市场存在的现象具有重要而积极的意义。
但是最近的一些证据证明，部分散户投资者可以正确预测未来的股票收益，并进行相应的交易，这表明散户投资者可能对未来的股票价格变动有所了解。论文在三年的时间里收集了超过5300万个账户的日常交易信息，并根据账户市值分为五组：小于10万元...
中美股市收益率波动特征比较分析.摘要：本文运用K-S、Wilcoxon、J-B检验对中美股市收益率统计特性进行了研究，检验了收益率分布的非正态性和同分布性，并采用Spearman和Kendall检验，对2005年1月4日至2013年5月31日沪深300指数和S&P500指数历史收益率的相关性进行...
中国型股票的识别、市场表现及其收益成因的研究.【摘要】：股市参与者的行为,表现为购买那些能够以小概率获取较大收益的股票。.由于这类股票具有与彩票相类似的特征,因而它们被称为"彩票型股票"或"型股票"。.型股票的价格和收益行为...
能够预测横截面个股的收益率预测的股票特征更是超过400个，被戏称为“因子动物园”(Cochrane,2011;Harveyetal.,2016;Greenetal.,2017)。在有了这么多因子后，个股收益率到底能在多大程度上被预测？到底哪些股票特征真正为样本外收益率预测提供了有效
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