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而期权定价的问题一直都是金融领域最复杂的问题之一,如今,期权定价理论虽然以十分成熟,定价的模型也各式各样,但它们的结论大多来自于针对国外市场的研究,而这些模型是否适合中国的期权市场,依然值得考究。期权定价的方法通常包括偏微分方法和数值方法。
美式期权定价模型的数值方法研究--优秀毕业论文美式,研究,方法,美式期权,期权定价的,数值,方法...他们在股票价格服从对数正态分布的假设下，运用无套利理论推导出标的资产为不付红利股票的欧式期权的定价公式：硕【：学位论文第一...
股票期权的定价分析开题报告.doc,硕士学位论文开题报告股票期权的定价分析学号：20130412010002姓名：陈起珑导师：韩世专教授学院：经济与管理学院专业：管理科学与工程研究方向：金融工程日期：2015年3月华东交通大学研究生处...
前人已经对欧式期权定价进行了很深入的研究，在1973FischerBlackMyronScholes建立了看涨期权定价公式并因此获得诺贝尔学奖。本文对欧式期权的定价的讨论主要在其定价模型和数值计算方法两个方面，探讨其理论知识和进行实例分析，并得出简单的
通过回顾期权定价理论的历史，发现期权定价理论发展的规律以及对股票期权定价方法的借鉴意义。②定性与定量相结合研究方法。论文中在重视股票价格的定性描述的同时，着重强调对定量研究方法的探讨和运用，通过实例说明了Black-Scholes模型确实可以运用到股票定价上。
欧式期权定价理论及其数值计算方法本科毕业论文.doc,毕业论文欧式期权定价理论及其数值计算方法摘要随着全球金融市场的迅猛发展，期权也越来越受到很多人的关注，有必要对期权进行更加深入的研究。前人已经对欧式期权定价进行了很深入的研究，在1973年FischerBlack和MyronScholes建立…
欧式期权定价理论及其数值计算方法（毕业学术论文设计）.doc,PAGE毕业论文欧式期权定价理论及其数值计算方法史超200630980125指导教师郭子君副教授学院名称理学院专业名称统计学论文提交日期2010年5月论文答辩日期2010年5月...
欧式期权定价理论及其数值计算方文.doc更多下载资源、学习资料请访问CSDN文库频道.考虑交易费用的欧式期权定价模型及其数值解法，蒋建，杨广，经典的Black-Scholes模型为投资者提供了适用于衍生证券且计算方便的定价公式，但它的推导和...
期权定价理论文献综述.doc,期权定价理论文献综述[摘要]本文在首先介绍了期权基本概念的基础上着重介绍了期权定价理论的产生和发展的历史进程；然后对期权定价方法及其实证研究进行了较详细的分类综述，突出综述了在整个期权定价理论中有着重要贡献的Black-Scholes定价模型以及在此基础上出…
几个期权定价模型的数值计算、改进及其期权套利分析,期权价格数值计算方法,期权无套利定价,数值计算,数值计算方法,期权套利,matlab数值计算,数值计算与计算机应用,数值计算方法第二版,matlab数值计算方法
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