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Stein方法在复合泊松分布近似中的应用,Stein方法,泊松近似,复合泊松近似,全变差距离。分布近似在概率论与数理统计中是一个重要的分支,它在统计学科研和实践中都是很重要的工具。Stein方法是一种很有用的可…
复合泊松分布和泊松过程的可加性相关推荐·《安徽建筑工业学院学报(·《大学数学》2006年06期·重庆师范大学·《宜宾学院学报》2009年1·《科技信息》2010年23期·《新乡师范高等专科学校学
31下面我们引入复合泊松过程的定义：定义3.5,k=1,2,…}是一列同分布随机变量,且与{N(t),t0}独设N(t)是在时间段(0,t]内到某商店的顾客人数，是第k个顾客在商店所花的钱数,则时间段内的营业额,则是一个复合泊松过程.
Tweedie复合泊松回归模型在精算科学,环境科学等领域有广泛的应用.为了研究Tweedie复合泊松回归模型的Bayes估计,在模型中引入潜变量,并通过视潜变量为缺失数据以及应用结合Gibbs抽样技术和Metropolis-Hastings(MH)算法的混合算法,获得了模型的参数和潜变量...
复合分布有着广泛的运用,尤其是在保险精算学中,比如在风险聚合模型中的同分布的理赔变量随机和便是服从复合分布。复合泊松分布和复合负二项分布是风险理论中常用的两种复合分布,本文主要研究复合泊松分布和复合负二项分布的相关性质、探讨两种复合
第三章在经典Poisson风险模型的基础上,把保单的收入过程也看作是Poisson过程,建立双复合Poisson过程的风险模型。第四章联系实际,考虑到人们对保险需求的增长,把简单的一个保险险种扩展到两个险种,推导出两险种双复合Poisson风险模型的破产概率表达式。
个体风险模型的复合Poisson近,个体风险模型,复合Poisson分布,索赔量。具体讨论个体风险模型的复合Poisson近。引入了3个准则,在这3个准则下,分别讨论Poisson参数的选取。
复合分布的方差稳定变换和对称变换.谢佯.【摘要】：方差是度量随机变量与其均值的偏离程度的数字特征,但是许多分布的方差并不是稳定的,即方差往往是分布参数的函数,因此在对这些参数进行区间估计的时候,得到的区间是参数的复杂函数,方差稳定变换后...
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31下面我们引入复合泊松过程的定义：定义3.5,k=1,2,…}是一列同分布随机变量,且与{N(t),t0}独设N(t)是在时间段(0,t]内到某商店的顾客人数，是第k个顾客在商店所花的钱数,则时间段内的营业额,则是一个复合泊松过程.
Tweedie复合泊松回归模型在精算科学,环境科学等领域有广泛的应用.为了研究Tweedie复合泊松回归模型的Bayes估计,在模型中引入潜变量,并通过视潜变量为缺失数据以及应用结合Gibbs抽样技术和Metropolis-Hastings(MH)算法的混合算法,获得了模型的参数和潜变量...
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第三章在经典Poisson风险模型的基础上,把保单的收入过程也看作是Poisson过程,建立双复合Poisson过程的风险模型。第四章联系实际,考虑到人们对保险需求的增长,把简单的一个保险险种扩展到两个险种,推导出两险种双复合Poisson风险模型的破产概率表达式。
个体风险模型的复合Poisson近,个体风险模型,复合Poisson分布,索赔量。具体讨论个体风险模型的复合Poisson近。引入了3个准则,在这3个准则下,分别讨论Poisson参数的选取。
复合分布的方差稳定变换和对称变换.谢佯.【摘要】：方差是度量随机变量与其均值的偏离程度的数字特征,但是许多分布的方差并不是稳定的,即方差往往是分布参数的函数,因此在对这些参数进行区间估计的时候,得到的区间是参数的复杂函数,方差稳定变换后...
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